نحوه محاسبه باندبولینگر

اندیکاتور باندهای بولینجر از طریق SMA با دوره ۲۰، جهت حرکت و از طریق دو باند فوقانی و زیرین آن، نوسانات قیمتی را نشان می‌دهند. همینطور از این اندیکاتور می‌توان بطور نسبی برای تعیین حدود بالا و پایین قیمت‌ها نیز استفاده کرد. براساس بولینجر، باندها چیزی حدود ۸۸ تا ۸۹ درصدپرایس اکشن را دارند، که این امر باعث می‌شود حرکتی خارج از باندها از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

کامل ترین آموزش تصویری اندیکاتور کاربردی بولینگر بند

به خاطر رسیدن به پایه پنجم به شما تبریک می‌گوییم! هر بار که از یک پایه عبور کرده و به پایه بعدی وارد می‌شوید، ابزارهای بیشتر و بیشتری را به جعبه ابزار معامله‌گری خود اضافه می‌کنید.

شاید بپرسید "جعبه ابزار معامله‌گر چیست؟"

بگذارید معامله‌گری را با ساخت یک خانه مقایسه کنیم. شما هیچ وقت از یک چکش برای پیچاندن یک پیچ استفاده نمی‌کنید، درست است؟ همچنین هرگز از اره چرخی برای کوبیدن میخ استفاده نمی‌کنید. برای هر وضعیتی ابزار مناسبی وجود دارد.

در معامله‌گری نیز برخی از ابزارهای معاملاتی و اندیکاتورها برای محیط‌ها و شرایط خاصی بهترین استفاده را دارند. بنابراین هر چه ابزار بیشتری داشته باشید، بهتر می‌توانید خودتان را با محیط همواره در حال تغییر بازار وفق دهید.

اما اینکه بخواهید بر روی تعدادی از محیط‌ها یا ابزار معاملاتی تمرکز کنید، کار بسیار خوبی است. خوب است که برای کارهای برقی یا لوله‌کشی ساختمان از یک متخصص استفاده کنید. به همین ترتیب خیلی خوب است که در زمینه باند بولینگر یا میانگین حرکتی متخصص باشید.

راه‌های بسیار زیادی برای به دست آوردن سودهای هنگفت در بازار فارکس و ارز دیجیتال وجود دارد!

در این درس، همانطور که در مورد این اندیکاتورها مطالبی می‌آموزید، هر یک از آنها را یک ابزار تصور کنید که می‌توانید آن را به جعبه ابزار خود اضافه کنید.

ممکن است لزوما از همه این ابزارها استفاده نکنید اما همیشه داشتن چندین گزینه بسیار مناسب است. حتی ممکن است یکی از این ابزارها را به خوبی فرا گرفته و با آن آنقدر راحت باشید که در زمینه نحوه محاسبه باندبولینگر استفاده از آن به مقام استادی برسید.

خوب، به اندازه کافی در مورد ابزار صحبت کردیم، بگذارید شروع کنیم!

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک اندیکاتور نمودار می‌باشد که بوسیله جان بولینگر ( John Bollinger ) توسعه داده شده است و برای اندازه‌گیری نوسانات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این ابزار اساسا به ما می‌گوید که آیا بازار ساکت نحوه محاسبه باندبولینگر است یا اینکه پر سر و صدا است! وقتی که بازار ساکت است، باندها منقبض می‌شوند و زمانی که بازار پر سر و صدا است، باندها منبسط می‌شوند.

به نمودار زیر توجه نمایید که وقتی قیمت آرام است، باندها به یکدیگر نزدیک هستند. زمانی که قیمت بالا می‌رود، باندها از یکدیگر فاصله می‌گیرند.

ر

این تمام نحوه محاسبه باندبولینگر مطلب است! ما توانیم ادامه داده و با بیان تاریخچه باندهای بولینگر، نحوه محاسبه آن، فرمول‌های ریاضی پشت آن و . شما را خسته کنیم، اما احساس می‌کنیم نیازی به این کار نیست.

در کمال صداقت باید بگوییم که نیازی به دانستن هیچ یک از مطالب مذکور ندارید. ما فکر می‌کنیم نشان دادن چند راه برای استفاده از باندهای بولینگر در معاملات، مهمتر باشد.

توجه: اگر واقعا می‌خواهید مطالبی در مورد محاسبات باند بولینگر یاد بگیرید، می‌توانید به سایت www.bollingerbands.com مراجعه کنید.

بازگشت بولینگر

چیزی که باید درباره باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل دارد به میانه باندها برگردد. این کل ایده پشت بازگشت بولینگر است. با نگاه کردن به نمودار زیر، آیا می‌توانید بگویید که قیمت بعد از این به کجا ممکن است برود؟

اگر گفتید پایین، جواب شما درست است! همانگونه که می‌توانید ببینید، قیمت به پایین و به سمت ناحیه میانی باندها برگشته است.

چیزی که دیدید، یک بازگشت بولینگر کلاسیک است. این بازگشت‌ها به این دلیل اتفاق می‌افتند که باندهای بولینگر مانند سطوح حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند.

هر چه چهارچوب زمانی شما طولانی‌تر باشد، این باندها دارای قدرت بیشتری هستند. بسیاری از معامله‌گران سیستم‌هایی را توسعه داده‌اند که از این بازگشت‌ها بهره می‌برند. بهترین استفاده از این استراتژی زمانی است که بازار در حالت نوسانی است و روند مشخصی وجود ندارد.

حال اجازه دهید به روشی برای استفاده از باندهای بولینگر در زمان‌هایی که بازار دارای روند است، بپردازیم.

فشار بولینگر

فشار بولینگر تا حدی بی‌نیاز از توصیف است. هنگامی که باندها به یکدیگر فشرده می‌شوند، معمولا به این معنی است که یک خروج قیمت در آستانه وقوع است.

اگر شمع شروع به خروج به سمت بالای باند بالایی نماید، در آن صورت معمولا حرکت به سمت بالا ادامه خواهد یافت. اگر شمع شروع به خروج به سمت پایین باند پایینی کند، آنگاه معمولا قیمت به حرکت نزولی ادامه خواهد داد.

با نگاه به نمودار بالا می‌توانید ببینید که باندها در حال فشرده شدن به یکدیگر می‌باشند. قیمت شروع به خروج از باند بالایی کرده است. بر اساس این اطلاعات، فکر می‌کنید قیمت به کجا خواهد رفت؟

اگر گفتید بالا، دوباره پاسخ شما صحیح است!

این روش عملکرد یک فشار بولینگر است.

این استراتژی بدین منظور طراحی شده است تا به راحت‌ترین شکل ممکن حرکات قیمت را دریابید. رویدادهایی مانند این هر روز اتفاق نمی‌افتند اما زمانی که نحوه محاسبه باندبولینگر به نمودار 15 دقیقه‌ای نگاه می‌کنید، احتمالا می‌توانید چند عدد از آنها را در یک هفته کشف کنید.

چیزهای زیاد دیگری وجود دارد که می‌توانید با باندهای بولینگر انجام دهید اما دو مطلب فوق، رایج‌ترین استراتژی‌های مربوط به آنها می‌باشد. حال پیش از اینکه به اندیکاتور بعدی بپردازیم، این ابزار را در جعبه ابزار خود قرار دهید.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

معامله کریپتو | استراتژی بولینگر باندز

مجله افیکس کار: یکی از اندیکاتورهایی که خیلی زیاد توسط تریدرها در معامله کریپتو استفاده می شود، اندیکاتور بولینگر باندز Bollinger Bands می باشد. این اندیکاتور برای اندازه گیری نوسانات و جستجوی نقاط ورود و خروج به معامله استفاده می شود.

در این مقاله قصد داریم چگونگی استفاده از این اندیکاتور را در معاملات ارزدیجیتال، آنطور که در سایت افیکس استریت آمده، شرح دهیم.

بولینگر باندز Bollinger Bands

این شاخص به افتخار جان بولینگر، مدیر شرکت دارایی و تحلیلگر تکنیکال آمریکایی نامگذاری شده است. وی در سال 1980 یک معامله گر مستقل بود و سپس به یک شبکه خبری مالی پیوست که توسط NBC خریداری شد. اندکی بعد، وی شرکت سرمایه گذاری خود با نام Bollinger Capital Management را تأسیس کرد. باندز همچنین در هیئت مدیره انجمن تکنسین های بازار (MTA) و فدراسیون تحلیلگران تکنیکال (FTA) خدمت کرد.

اندیکاتور بولینگر باندز چیست؟

این اندیکاتور که در سال 1980 توسط جان بولینگر معرفی شد، به عنوان مجموعه ای از سه خط بر روی قیمت دارایی ها تعریف می شود:

خط میانی: میانگین متحرک ساده SMA از n تعداد دوره است.

بالایی: مقدار خط میانی به اضافه k برابر انحراف استاندارد قیمت SD است.

پایینی: مقدار خط میانی منهای k برابر انحراف استاندارد قیمت SD است.

بنابراین، در یک فرمول ریاضی، باندهای بالا و پایین را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

SMA ± k x SD

به‌طور پیش‌فرض، پارامترهای بولینگر باندز معمولاً در اکثر پلتفرم‌ها روی N=20 و k=2 تنظیم می‌شوند. اما، می‌توانید آنها را تغییر دهید و با مقادیر مختلف تست کنید. به هر حال، k لزوماً یک عدد صحیح یا بزرگتر از 1 نیست، و میانگین متحرک ساده را می توان با یک عدد نمایی جایگزین کرد. وقتی قصد ورود به معامله را دارید، خلاقیت را فراموش نکنید.

هنگام استفاده از این اندیکاتور، کانالی مانند شکل پایین در اطراف قیمت ظاهر می شود.

بولینگر باندز

باندهای بولینگر

با توجه به چارت بالا، می توانید به راحتی باندها که بین خط بالایی و پایینی قرار دارد و بسته به نوسانات پهن و باریک می شود را ببینید.

هرچه کانال پهن تر باشد، نوسانات بیشتری در آن زمان وجود داشته و برعکس، وقتی باندهای باریک تر را می بینید، به معنای نوسانات کمتر در آن دوره از بازار است.

دوره های پر نوسان و کم نوسانان با بررسی رفتار باندها به سرعت شناسایی می شوند. در واقع، زمانی که باندها در حال انقباض هستند، با افزایش نوسانات، احتمال تغییرات شدید قیمت وجود دارد.

یکی دیگر از ویژگی های جالب بولینگر باندز این است که تحت شرایط خاص، روشی برای شناسایی، مناطق اشباع خرید و فروش در رابطه با میانگین متحرک را ارائه می دهند. به ویژه، زمانیکه سقف و کف های جدید در خارج از باند به دنبال سقف و کف هایی که در داخل باند شکل می گیرند، ایجاد می‌شوند، احتمال زیادی برای تغییر روند وجود دارد.

در نهایت، بولینگر باندز یا باندهای بولینگر همیشه سیگنال یک روند معکوس را نشان نمی دهند. آنها می توانند ادامه یک الگو را نیز تشخیص دهند. چنانچه قیمت از باند بالایی عبور کند یا از باند پایینی، افت پیدا کند، می تواند یک سیگنال قوی از ادامه روند فعلی باشد.

این قانون بسیار مهمی است که باید در نظر داشت، اگرچه بسیاری از تریدرهای تازه کار آن را فراموش می کنند و همیشه سعی می کنند به دنبال کف و سقف در اطراف باندها باشند.

اکنون که درک روشنی از نحوه محاسبه و تفسیر باندهای بولینگر داریم، بیایید در بخش بعدی برخی از استراتژی‌ها را بر اساس آنها مرور کنیم.

چگونه از بولینگر باندز در معاملات استفاده می شود؟

همانطور که گفته شد، بولینگر باندز می توانند سیگنالی برای معکوس شدن روند و همچنین ادامه یک روند ارائه نمایند. استراتژی های زیر نمونه هایی از این قابلیت ها را نشان می دهند.

1. جهش بولینگر

استفاده از اندیکاتور بولینگر یکی از ساده ترین استراتژی ها برای معامله ارزهای دیجیتال است. با توجه به اینکه باند پایین سطوح اشباع فروش و باند بالایی سطوح اشباع خرید را نشان می دهد، زمانیکه بازار نزدیک به باند پایین یا زیر آن است، خرید کنید. همچنین، زمانیکه قیمت بازار نزدیک یا بالای باند بالایی قرار دارد، بفروشید.

عجله نکنید! پیش از معامله با روش جهش بولینگر، باید شرایط فعلی بازار را شناسایی کنید. آیا قیمت در حالت بدون روند یا با روند می باشد؟ در حالت اول، این استراتژی مانند یک معجزه عمل می کند، اما در حالت دوم، آماده باشید که پول زیادی را از دست بدهید.

خوشبختانه، باندهای بولینگر معیاری را برای زمانیکه بازار در حالت بدون روند قرار دارد به همراه دارند. اگر باندها تقریباً ثابت باشند، وقت آن است که استراتژی جهش بولینگر را معامله کنید.

بیایید یک مثال را مرور کنیم. به نمودار 4 ساعته LTC/USD زیر نگاه کنید. دایره های سبز نشانه فرصت های خرید بالقوه هستند در حالیکه دایره های قرمز مکان مناسبی برای فروش را نشان می دهند.

نمودار قیمت لایت کوین _ جهش بولینگر

زمانیکه شیب باندهای بولینگر مسطح است، استراتژی جهش بولینگر به خوبی کار می کند. اما زمانیکه قیمت بالاتر از باند بالایی می شکند و باز نمی گردد، چه اتفاقی می افتد؟ در اینجا باید استفاده از استراتژی جهش بولینگر را متوقف کنید.

البته، زمانیکه با این استراتژی اقدام به خرید می کنید، باید در نظر داشته باشید که سفارش استاپ لاس (توقف ضرر) را خیلی دورتر از نقطه ورود به معامله قرار ندهید.

2. فشار بولینگر

همچنین، بولینگر باندز راهی برای تشخیص شروع روندهای جدید ارائه می دهند. تنها کافیست به دنبال یک دوره کم نوسان طولانی، با نوارهای باریک باشید و منتظر بمانید تا کندلی در بالا یا پایین باندها بسته شود، زیرا آنها شروع به گسترش می کنند. هنگامیکه این الگو را شناسایی کردید، فقط در جهت شکست معامله کنید.

یک مثال واضح از فشار بولینگر را می توان در نمودار 4 ساعته ریپل زیر یافت. پس از چندین روز که بازار نوسانات کمی داشته، یک کندل صعودی قوی در بالای باند بالایی (دایره سبز) در حال شکستن است. پس از شکست، XRP/USD یک حرکت انفجاری به سمت بالا را آغاز می کند، بیش از 100 درصد افزایش می یابد و چندین سقف جدید بالاتر از باند بالایی را ثبت می کند.

نمودار قیمت ریپل _ فشار بولینگر

نتیجه گیری

بولینگر باندز ابزار بسیار خوبی برای درک نوسانات بازار و یافتن فرصت های معاملاتی مناسب است. با این وجود، مهم است فراموش نکنید که تفسیر بولینگر باندز با توجه به رفتار نوسانی فعلی می تواند متفاوت باشد.

بنابراین، تنها به عنوان یک اوسیلاتور برای تشخیص منطقه اشباع فروش و اشباع خرید از آنها استفاده نکنید.

بعلاوه، توصیه می شود منحصراً به یک شاخص تکیه نکنید. بهتر است شاخص بولینگر را با سایر اندیکاتورها مانند RSI و ADX برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله، ترکیب کنید. با انجام این کار، احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش می دهید.

اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) یکی از اندیکاتور های مهم و کاربردی از گروه اندیکاتور های ترند (trend) می باشد که از آن می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

ساختار اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده که در کنار نمودار قیمت به نمایش در می آیند.

1. خط میانی (ml) : خط میانی یا mid line در اندیکاتور بولینگر یک میانگین متحرک ساده است.
2. باند بالایی (ub) : باند بالایی یا upper band خطی است که دربالای میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از خرید افراطی است.
3. باند پایینی (lb) : باند پایینی یا lower band خطی است که در پایین میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از فشار فروش است.

باند های بولینگر متناسب با ضریبی (بطور پیش فرض ۲) از انحراف معیار با خط میانی فاصله دارند که انحراف از معیار به معنی نحوه پراکندگی قیمت است و به نسبت میانگین متحرک محاسبه می شود یعنی:

باندهای بولینگر که در بالا و پایین میانگین متحرک رسم می شوند در برگیرنده ی قیمت های نزدیک و اطراف میانگین متحرک هستند و در تنطیمات پیش فرض این اندیکاتور ۹۵% قیمت ها در محدوده باند های بولینگر ثبت می شوند.

برای مثال اندیکاتور بولینگر باند را برای نماد فملی مشاهده می کنید.

اندیکاتور باندهای بولینگر در نماد فملی

میانگین متحرک پیش فرض برای اندیکاتور ۲۰ در نظر گرفته شده و ضریب پیش فرض انحراف از معیار نیز ۲ می باشد.

هر چه عدد دوره میانگین متحرک کوچکتر باشد اندیکاتور حساس تر و پهنای باند نیز کمتر می شود و باند های بالایی و پایینی در نزدیکی کندل ها قرار می گیرند. در این صورت اندیکاتور سیگنال های بیشتری صادر می کند و درصد خطا و اشتباه آن نیز بالاتر می رود همچنین اگر دوره میانگین متحرک بسیار بزرگ تعیین شود فاصله باند ها و کندل ها زیاد می شود همچنین اندیکاتور در حساسیت پایینی قرار می گیرد و کمتر سیگنال صادر می کند و ممکن است موقعیت های خرید و فروش مناسب از دست برود.

ضریب انحراف معیار در برگیرنده قیمت ها می باشد برای مثال عدد ۲ که پیش فرض است بیش از ۹۰% قیمت ها را در بر می گیرد و اگر این ضریب ۳ در نظر گرفته شود بیش نحوه محاسبه باندبولینگر از ۹۸% قیمت ها در محدوده باند ها قرار می گیرد.

باز و بسته شدن پهنای باند های بولینگر

در اندیکاتور بولینگر باند ٬باند ها بر اساس میانگین متحرک باز و بسته می شوند. هر گاه تغییرات قیمت (نوسانات) افزایش پیدا کند پهنای باند بولینگر افزایش پیدا می کند و فاصله بین باند های بالا و پایین زیاد می شود.

و هرگاه نوسانات و تغییرات قیمت کاهش یابد فاصله باند های بولینگر کم می شود و پهنای باند کم می شود.

اگر پهنای باند بطور غیر معمول افزایش یابد هشدار اتمام روند قبلی را می دهد و اگر پهنای باند بطور غیر معمول کاهش یابد هشدار شروع روند جدید را می دهد که در سیگنال های خرید و فروش بسیار مهم و کاربردی است.

اگر در این موقعیت یک کندل کاملا بالای میانکین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی خارج از باند بالایی شود سیگنال خرید برای روند صعودی پیش رو صادر می شود.

در مثال زیر در ۲ مورد با پهنای باند کم و پس از آن خارج شدن نمودار از باند بالایی شاهد روند صعودی در ادامه هستیم.

سیگنال خرید و روند صعودی بعد از بسته بودن پهنای باند بولینگر

همچنین اگر در یک کاهش پهنای باند کندلی بطور کامل پایین تر از میانگین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود سیگنال فروش صادر می شود و نشان از شروع یک روند نزولی می باشد.

به عنوان مثال در تصویر زیر بعد از اینکه پهنای باند کاهش چشم گیر دارد کندلی از باند پایینی خارج می شود و روند قیمت بصورت نزولی طی می شود. البته زودتر از این سیگنال هم سیگنال فروش مشابه می باشد که امیدواریم به راحتی آنرا تشخیص دهید.

سیگنال فروش و روند نزولی بعد از بسته بودن پهنای باند بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر

واگرایی در باند های بولینگر را تنها در مورد واگرایی معمولی توضیح می دهیم که نشان از تضعیف روند ها می باشد و هشدار و نشانه ای برای بازگشت روند می باشند.

برای آگاهی و تسلط بیشتر پیشنهاد می کنیم ابتدا مقاله واگرایی چیست؟! را در کاریموآکادمی مطالعه کنید.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی مثبت در باند های بولینگر در کف ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ کف پشت هم صورت بگیرد و کف دوم پایین تر از کف اول باشد اما کف اول پایین تر از باند پایینی و خارج از پهنای باند باشد و کف دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند نزولی می باشد و بعد از آن احتمال روند صعودی و بازگشت قیمت وجود دارد.

در مثال زیر شاهد واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر هستیم که پس از آن قیمت افزایش یافته.

واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور باند های بولینگر

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر:

واگرایی منفی در باند های بولینگر در قله ها صورت می گیرد بطوریکه اگر ۲ قله پشت هم صورت بگیرد و قله دوم بالا تر از قله اول باشد اما قله اول بالا تر از باند بالایی و خارج از پهنای باند باشد و قله دوم درون پهنای باند باشد شاهد واگرایی هستیم که نشان از ضعف روند صعودی می باشد و بعد از آن احتمال روند نزولی و بازگشت قیمت وجود دارد.

در مثال زیر شاهد واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر هستیم که پس از آن قیمت کاهش یافته.

واگرایی معمولی منفی در اندیکاتور باند های بولینگر

نحوه باز کردن و تنظیم اندیکاتور باند های بولینگر در نرم افزار مفید تریدر

طبق تصویر زیر ابتدا در تولبار بالای نرم افزار از منوی insert به indicators رفته و در قسمت trend گزینه bollinger bands را انتخاب می کنیم.

بازکردن اندیکاتور باند های بولینگر در نرمافزار مفید تریدر

سپس پنجره ای به شکل زیر باز می شود که در قسمت period عدد دوره خط میانی یا میانگین متحرک را تعیین می کنیم که بطور پیش فرض ۲۰ می باشد و در قسمت deviations ضریب انحراف از معیار تعیین می شود که همانطور که گفته شد این ضریب بطور پیش فرض ۲ می باشد.

پنجره باند های بولینگر در نرم افزار مفید تریدر

نکات اندیکاتور باند های بولینگر:

یکی از ساده ترین کاربرد های باند های بولینگر تعیین هدف قیمتی است بطوریکه اگر قیمت از باند پایین به سمت بالا حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توانیم هدف بعدی قیمت را باند بالایی در نظر بگیریم همچنین اگر قیمت از باند بالایی به سمت پایین حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توان قیمت بعدی را در باند پایینی هدف گذاری کرد.

اگر قیمت خارج از باند های بولینگر ثبت شود اصطلاحا شکست باند های بولینگر گفته می شود.

در روند های صعودی اغلب معاملات در بین باند بالایی و خط میانی صورت می گیرد و خط میانی به عنوان خط حمایتی عمل می کند و در روند نزولی اغلب معاملات در بین باند پایینی و خط میانی صورت می گیرد که خط میانی در این وضعیت به صورت خط مقاومتی عمل می کند.

برخی افراد که اطلاع و تجربه کافی از ابزار های تحلیل تکنیکالی ندارند در باند های پایینی بولینگر خرید و در باند بالایی به موقعیت فروش می روند در حالی که این روش بطور قطعی و همیشگی درست نیست و با اشتباه باعث ضرر و زیان در بورس می شود البته این استراتژی تنها در زمانی که روند وجود ندارد و بازار رنج است و اندیکاتور باند های بولینگر شیب افقی دارد قابل انجام است.

هرگز و هرگز به تنهایی با استفاده از اندیکاتور باند های بولینگر نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد بلکه باید این ابزار تحلیل تکنیکال را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی به کار برد تا در کنار کاهش ریسک قطعیت بیشتری در تحلیل ها و انتخاب های درست بوجود آید.

کاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال

باندهای بولینگر یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تکنیکال برای معامله در بازارهای مختلف سرمایه (سهام، فیوچرز، مبادلات بین المللی ارز یا فارکس و غیره) می باشند که توسط آقای جان بولینگر اختراع شده اند. بسیاری از معامله گران برای آگاهی از وضعیت اشباع خرید یا فروش ابتدا به این اندیکاتور توجه می نمایند و بر این اساس با برخورد به خط بالایی آن می فروشند و در برخورد با خط پایینی می خرند. هر چند ما در این بخش نشان خواهیم داد که با هر برخورد قیمت به خط بالایی یا پایینی نمی توان به ترتيب فروش یا خرید کرد اما بایستی همین جا متذکر شوم که این اندیکاتور در بازارهای بدون روند بسیار عالی عمل می کند.

نمودار باندهای بولینگر

نحوه محاسبه

باندهای بولینگر سه تا هستند که خط وسط، میانگین متحرک n دوره ای سهم می باشد. یعنی:

باند بالایی همان باند پایینی است که به اندازه انحراف معیار (یا ضریبی از آن به بالا منتقل شده است. یعنی:

که D همان ضریبی است که بعضی مواقع در انحراف معیار (قبل از جمع با باند وسط) ضرب می گردد. این ضریب می تواند ۱ یا ۲ باشد.

فرمول مشابهی نیز برای باند پایینی بولینگر وجود دارد. یعنی پس از ضرب کردن D در انحراف معیار باند وسط را به اندازه این مقدار به پایین منتقل می کنیم.

کاربردها

آقای بولینگر عدد ۲۰ را به عنوان تعداد بازه مناسب برای رسم میانگین متحرک معرفی می کند و نوع میانگین متحرک پیشنهادی ایشان ساده (SM4A) می باشد. آقای بولینگر ضريب 2=D را پیشنهاد کرده است. از دیگر یافته های آقای بولینگر این است که میانگین متحرک های زیر ۱۰ روزه کارکرد خوبی برای رسم باندهای بولینگر ندارند.
باندهای بولینگر مشابه پوشش های میانگین متحرک هستند با این تفاوت که پوشش ها به صورت یک درصد ثابت در بالا و پایین خط میانگین متحرک رسم می شوند، اما باندهای بولینگر با عرضی متناسب با انحراف معیار در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا ۲۰ روزه می باشد، رسم می شوند. منظور از انحراف معیار، یک مفهوم آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قيمتها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد که معمولا نیز از انحراف معیار ۲ استفاده می شود. استفاده از انحراف معیار استاندارد این خاصیت را دارد که با اطمینان ۹۵٪، کلیه قیمت ها در نمودار مورد نظر بین این دو باند قرار دارند. طبق یک قانون کلی زمانی که قیمت به نرخ بالایی برخورد می کند در وضعیت «اشباع خرید و زمانی که قیمت به نرخ پایینی برخورد می کند در وضعیت «اشباع فروش» قرار دارد.

کاربرد باندهای بولینگر

یکی از ساده ترین کاربر د باندهای بولینگر این است که از باندهای بالایی و پایینی به عنوان نقاط هدف یا سود استفاده نماییم. به این صورت که اگر در برخورد قیمت به بانده پایینی، خرید انجام دهیم و قیمت میانگین متحرک ۲۰ روزه را به سمت بالا قطع کند. می توانیم بانده بالایی را به عنوان نقطه هدف این معامله تعیین کنیم، حالت عکس نیز در رابطه با فروش در بانا۔ بالا بی صادق است که نقطه هدف آن در باند پایینی قرار دارد (شكل ۱۳)، معمولا در یک روند صعودی قدرتمند، قیمت در محدوده بین میانگین متحرک ۴۰ روزه و باند بالایی بولینگر نوسان می کند. در این حالت اگر قیمت میانگین ۲۰ روزه را به سمت پایین قطع نماید هشداری است که روند به سمت پایین باز گشت کرده است.

از آنجا که انحراف معیار، وسیله ای برای اندازه گیری میزان نوسانات (فراریت؟) قیمت است، | می توان گفت که عرض این باندها نیز بر همین اساس تنظیم می شود؛ به این صورت که در زمان شدت گرفتن تغییرات قیمت، فاصله بین باندهای بولینگر افزایش می یابد و بر عکس در زمان کاهش تغییرات قیمت، این فاصله کم میشود. در واقع در بین باندهای بولینگر این تمایل وجود دارد که زمانی منبسط شوند و زمانی منقبض، بایستی دقت نمود که اگر این باندها به صورت غیر معمول باز و از هم دور شوند اکثرا نشانه این است که روند جاری ممکن است خاتمه یابد و زمانی که فاصله این باندها بسیار اندک و یا به تعبیری فشرده می شود اکثرا نشانه این است که آتشی در زیر خاکستر وجود دارد و لذا ممکن است روند جدیدی آغاز شود. در این حالت با شکستن هر یک از نوارهای بالایی و پایینی، روند جدید در همان جهت آغاز می شود.

در این نمودار فاصله باندهای بولینگر بسیار اندک و یا به تعبیری فشرده شده است (شکل بالا) که با شکستن باند بالایی، قیمت به سوی بالا حرکت می کند (شکل پایین).

همان گونه که در بالا نیز ذکر شد با هر برخورد قیمت به خط بالایی یا پایینی نمی توان به ترتیب فروش یا خرید کرد بلکه در این پروسه بایستی از دیگر ابزارها مانند جهت روند جاری، بررسی وضعیت دیگر نشانگرها (اندیکاتور) و همچنین نوسانگرها (اوسیلاتور) نیز استفاده کرد.

ما در این بخش به برخی از شیوه های معامله با این باندها اشاره می نماییم اما قبل از آن توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم
۱- باندهای بولینگر معیاری نسبی برای بالا و پایین بودن قیمت ها هستند.
۲- این تعریف نسبی می تواند همراه با مقایسه حرکت قیمت و حرکت اندیکاتورهای دیگر به تصمیم گیری خرید یا فروش در شرایط دشوار کمک کند.
۳- مدیکاتورهای دیگر مناسب برای این کار مشتقات مومنتوم، حجم، اندیکاتورهای نشان دهنده وضعیت های هیجانی مانند Stochastic و RSI و امثال آن هستند.
۴- میزان نوسانات (فراریت) قیمت و روند هر دو در ساختار باندهای بولینگر بکار گرفته شده اند. بنابراین استفاده از ابزارهایی که فقط روند یا نوسانی بودن را نشان می دهند جهت تأیید حرکت قیمت، به همراه باند بولینگر توصیه نمی شود.
۵- نباید اندیکاتورهای دیگری که برای تأیید استفاده می شوند، از یک گروه باشند.
۶- باندهای بولینگر می توانند برای شفاف سازی الگوهای قیمت، مثل سقف و کف دوقلو استفاده شوند.
۷- قیمت می تواند به بالای باند بالایی و زیر باند پایینی برود.
۸- بسته شدن قیمت در خارج باندهای بولینگر، می تواند یک سیگنال تداوم روند تلقی شود و نه برگشت روند. به همین دلیل باندهای بولینگر در بسیاری از سیستم های موفق مبتنی بر شکست، به خوبی استفاده می شود.

۹- مقادیر ۲۰ برای میانگین متحرک و ۲ برای انحراف معیار، فقط مقادیر پیش گزیده هستند نه بیش از آن. پارامتر های عملی باید بر اساس بازار و استراتژی استفاده از باندهای بولینگر تعیین شوند. اما به طور کلی اگر قیمت بیش از اندازه به نوارهای بیرونی وارد شود، شاید یک میانگین متحرک طولانی مدت تر نیاز باشد و اگر قیمت ها به ندرت به نوارهای بیرونی برسند، شاید نحوه محاسبه باندبولینگر نحوه محاسبه باندبولینگر به یک میانگین کوتاه مدت تر نیاز باشد. در شکل بعد این وضعیت را مشاهده می نمایید.
۱۰- میانگین متحرک مورد استفاده نباید به منظور اخذ بهترین سیگنال تقاطع میانگین های متحرک استفاده شود بلکه باید روند میان مدت را نشان دهد.

۱۱- هر چه دوره میانگین متحرک بالاتر از ۲۰ تنظیم شود، ضریب انحراف معیار هم باید از ۲ بیشتر شود و بالعکس.
۱۲- باندهای بولینگر فقط بر اساس میانگین متحرک ساده تنظیم می شوند زیرا مبنای محاسبه انحراف معیار هم همین میانگین ساده است.

در شکل بالا مشاهده می کنید که انتخاب میانگین متحرک ۲۰ روزه برای این بولینگر بسیار طولانی و نامناسب است. به کارگیری میانگین های نحوه محاسبه باندبولینگر مختلف نشان داده که میانگین متحرک ۱۲ روزه بسیار مناسب است (شكل پایین)

شیوه کلی معامله

خرید در الگوی دو کف

زمانی که قیمت، با نفوذ به نوار پایینی یک نقطه حداقل می سازد و در کندل بعدی نقطه حداقل را در بالای این نوار می سازد، یک دو کف تشکیل می شود. در بالای نقطه حداكثر کندل دوم می توان خرید انجام داد که این حرکت افزایشی با عبور قیمت از خط میانی به سمت نوار بالایی تأیید می شود.

فروش در الگوی دو سقف

زمانی که قیمت با نفوذ به نوار بالایی، یک نقطه حداکثر می سازد و در کندل بعدی نقطه حداکثر را در پایین این نوار می سازد یک الگوی دو سقف تشکیل می شود. در زیر نقطه حداقل کندل دوم می توان فروش انجام داد که این حرکت کاهشی با عبور قیمت از خط میانی به سمت نوار پایینی تأیید می شود.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

نحوه محاسبه باندبولینگر

اندیکاتور باندهای بولینجر (Bollinger band) که توسط جان بولینجر طراحی و توسعه پیدا کرده است، شامل نوارهای (باندهای) نوسانگری است که در بالا و پایین یک مووینگ اورج قرار دارند. نوسان این باندها براساس میزان انحراف استاندارد قیمت از مقدار میانگین، محاسبه می‌شود و تغییرات این انحراف قیمتی، میزان نوسانات باندها را کاهش یا افزایش می‌دهد. بطوریکه با افزایش انحراف از قیمت میانگین، باندها بطور خودکار گسترش پیدا می‌کنند و با کاهش انحراف، باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند.
ماهیت پویا و دینامیکی این اندیکاتور، امکان استفاده از آن را برای انواع مختلف سهام‌ و جفت‌ارزها فراهم می‌کند. به منظور دریافت سیگنال، می‌توان از اندیکاتور باندهای بولینجر جهت شناسایی M-Topها (سقف‌های M شکل) و W-Bottomها (کف‌های W شکل) یا تعیین قدرت روند استفاده کرد.

اندیکاتور باندهای بولینجر از دو باند خارجی و یک باند میانی تشکیل می‌شود. باند میانی یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) ساده است که معمولا با دوره‌ای برابر ۲۰ تنظیم شده است. به این دلیل از مووینگ اورج ساده استفاده شده است که برای محاسبه انحراف قیمتی استاندارد از قیمت میانگین نیز از مووینگ اورج ساده استفاده می‌شود. دوره مووینگ اورجی که برای محاسبه انحراف قیمت از قیمت میانگین استفاده می‌شود، با دوره مووینگ اورج اندیکاتور باندهای بولینجر یکسان است. باندهای خارجی این اندیکاتور معمولا دو سطح انحراف استاندارد از قیمت میانگین را در بالا و پایین باند میانی تشکیل می‌دهند.

الگوی کف‌های W شکل(W-Bottoms)
الگوی کف‌های W شکل. بخشی از کار آرتور مریل برای شناسایی ۱۶ الگویی که براساس شکل W ایجاد می‌شوند، می‌باشد. بولینجر با استفاده از انواع مختلف الگوهای W و اندیکاتور باندهای بولینجر، کف‌های W شکل را شناسایی می‌کند که به صورت یک روند نزولی شامل دو کف (Low) می‌باشند. بطور اخص، بولینجر به دنبال الگوهایی به شکل W می‌باشد که در آن‌ها کف دوم از کف اول پایین‌تر بوده و بالای باند پایینی اندیکاتور باندهای بولینجر قرار داشته باشد. چهار گام برای تایید الگوی W با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینجر وجود دارد.

اولا، اولین کف تشکیل شود. این کف معمولا، اما نه همیشه، پایین باند پایینی اندیکاتور قرار دارد. ثانیا، یک برگشت به سمت باند میانی صورت گیرد. ثالثا، کف جدید دیگری در قیمت ایجاد شود. این کف ثانویه بایستی بالای باند پایینی اندیکاتور شکل بگیرد. رابعا، این الگو با حرکت قوی به سمت بالا از باند پایینی و شکست مقاومت سر راه خود، تایید می‌شود.
الگوی سقف‌های M شکل (M-Tops)
الگوی سقف‌های M شکل نیز بخشی از کار آرتور میلر برای شناسایی ۱۶ الگوی مبتنی بر شکل M هستند. بولینجر با استفاده از انواع مختلف الگوهای M شکل و اندیکاتور باندهای بولینجر، سقف‌های M شکل را شناسایی می‌کند که برعکس آنچه در مورد الگوی کف‌های W شکل گفته شد، می‌باشند. براساس بولینجر، معمولا سقف‌ها نسبت به کف‌ها پیچیدگی بیشتری دارند . الگوهای دو قله، سر و شانه و الماس، نمونه‌هایی تکمیلی‌ از الگوهای سقفی هستند.

بطور کلی، الگوی سقف‌های M شکل، همانند الگوی دو قله است. اما در این الگو دو قله همیشه هم ارتفاع نیستند. قله یا سقف اول می‌تواند ارتفاع بیشتر یا کمتری نسبت به قله دوم داشته باشد. بولینجر پیشنهاد می‌کند که به هنگام تشکیل سقف‌های جدید، به دنبال نشانه‌هایی از عدم تایید باشید. عدم تایید در سه مرحله ایجاد می‌شود.
اولا، قیمت یک سقف در بالای باند بالایی اندیکاتور تشکیل می‌دهد. ثانیا، قیمت به سمت باند میانی اندیکاتور برمی‌گردد. ثالثا، قیمت تا بالای سقف قبلی حرکت می‌کند، اما نمی‌تواند به باند بالایی اندیکاتور برسد. این یک سیگنال هشدار است. عدم توانایی سقف دوم در رسیدن به باند بالایی اندیکاتور، نشان از کاهش مومنتوم دارد که می‌تواند علامتی از تغییر روند در آینده باشد. تایید نهایی با شکست یک ناحیه حمایتی یا از طریق سیگنال اندیکاتور نزولی صادر می‌شود.

اندیکاتور باندهای بولینجر از طریق SMA با دوره ۲۰، جهت حرکت و از طریق دو باند فوقانی و زیرین آن، نوسانات قیمتی را نشان می‌دهند. همینطور از این اندیکاتور می‌توان بطور نسبی برای تعیین حدود بالا و پایین قیمت‌ها نیز استفاده کرد. براساس بولینجر، باندها چیزی حدود ۸۸ تا ۸۹ درصدپرایس اکشن را دارند، که این امر باعث می‌شود حرکتی خارج از باندها از اهمیت زیادی برخوردار باشد.

از نظر فنی، قیمت بالای باند فوقانی، نسبتا زیاد و قیمت در زیر باند پایینی، نسبتا کم در نظر گرفته می‌شود. اما قیمت “نسبتا زیاد”، نبایستی به عنوان سیگنالی برای فروش دیده شود. همینطور قیمت “نسبتا کم” نباید به عنوان سیگنالی برای خرید در نحوه محاسبه باندبولینگر نظر گرفته شود. در پس بالا و پایین شدن قیمت‌ها، دلایلی نهفته است. همانند سایر اندیکاتورها، باندهای بولینجر را نباید به تنهایی استفاده کرد. تحلیل‌گران تکنیکال بایستی برای تاییدهای دیگر، اندیکاتور باندهای بولینجر را با تحلیل‌های پایه‌ای روند و سایر اندیکاتورها ترکیب کنند.
بیشتر بدانید : نحوه محاسبه و سیگنال دهی وآموزش ترید در راستای باندهای بولینجر