سیگنال اندیکاتور ها

اندیکاتور ADX

سیگنال اندیکاتور ها

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

افرادی که قصد دارند به انجام تحلیل تکنیکال بپردازند باید با اندیکاتورها آشنایی کامل داشته باشند تا برای پیش بینی روندها در شرایط مختلف از آنها استفاده نمایند توجه داشته باشید که در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مختلفی باید استفاده کنید. در ادامه بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کدامند؟

از اندیکاتورها در بازارهای مالی طبق تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل هشدار، پیش بینی و تایید مورد استفاده قرار میگیرد در ادامه به معرفی و بررسی ویژگی‌های چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد میپردازیم:

۱ –اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگستی است.هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

۲ –اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر قدرت روند می باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

به زبان ساده تر زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

۳ –اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند سیگنال اندیکاتور ها متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند.

اندیکاتور ADX

زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس .

۴ –اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد.

توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

• میانگین متحرک ۹ روزه
• میانگین متحرک ۱۲ روزه
• میانگین متحرک ۲۶ روزه

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

۵ –اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند.

۶ –اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند.

زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

اندیکاتور باند بولینگر

۷ –اندیکاتور سیگنال اندیکاتور ها میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند.

توجه داشته باشید که از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق نوسانات استفاده خواهد شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

۸ –اندیکاتور واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود.

واگرایی‌ها اکثرا به منظور شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را هم نمایش دهد.

اندیکاتور واگرایی

۹ –اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

20 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال- بخش دوم

همانطور که در قسمت اول این مقاله گفته شد، اندیکاتور ها همانند یک چراغ برای تحلیلگران یا معامله گران هستند و با اطلاعاتی که از آنها دریافت میشود مسیر رسیدن به کسب درآمد هموار تر میشود. در این مقاله سعی داریم تا در مورد نوعی خاص تر و حرفه ای تر از اندیکاتور ها که به عنوان اوسیلاتور یا جنبش سنج (نوسان سنج) یاد میشود صحبت کنیم.

اینکه آنها چه هستند، چه آماری ارائه میدهد؛ تعداد و تفاوت های آنها چیست نحوه کار با آنها به چه صورت است؟

خواهید دید که یک شاخص بسیار شبیه به شاخص دیگر است و استفاده از یک شاخص همزمان با شاخص دیگر ابزاری بسیار مفید برای تعیین نقاط مهم ورود و خروج است.

اوسیلاتور ها Oscillators

اسیلاتور ها ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند که حد یا محدوده های کم و زیاد را بین دو محدوده شدتی ایجاد می کنند و سپس با ایجاد یک شاخص روند در این محدوده ها نوسان می کنند. معامله گران از شاخص روند برای کسب اطلاع از اشباع خرید در کوتاه مدت و یا کشف مناطق فروش بیش از حد استفاده می کنند. هنگامی که مقدار اوسیلاتور به مقدار فوق العاده خیلی بالایی نزدیک می شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به معنای خرید بیش از حد تفسیر می کنند و احتمال شروع روند ریزشی را گمانه زنی میکنند. و یا با نزدیک شدن به حد شدتی پایین به آن پی میبرند که بیش از حد، فروش انجام شده و میتواند فرصتی برای شروع روند صعود احتمالی باشد.

این به این معنی است که حجم خرید برای تعدادی از روزهای در حال کاهش است، به این معنی که معامله گران می توانند سهام خود را بفروشند.

پس ارزش واقعی اوسیلاتور هنگامی مطرح هست که سهمی بیش از حد فروش یا خرید رسیده باشد. به عنوان مثال اوسیلاتورها توانایی تشخیص از دست رفتن قدرت خرید و یا فروش رو نمایش دهند.

نحوه کار اوسیلاتور ها

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. در تحلیل تکنیکال ، سرمایه گذاران اوسیلاتورها را یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای درک می دانند. بیشترین کاربرد آنها برای تحلیلگران، زمانیست که روند مشخصی برای یک اوراق بها دار یا ارز، به سادگی پیدا نمیشود هنگام استفاده تحلیلگر از ابزار های تحلیلی دیگر. به عنوان مثال وقتی یک ارز یا سهام در حال ساید زدن و یا تغییر افقی در نمودار قیمت آن ارز یا سهام هست. یک سرمایه گذار از نوسانگر استفاده کند ، ابتدا دو محدوده ماکسیمم و مینیمم را انتخاب می کنند، سپس، با قرار دادن ابزاری بین این دو محدوده، اوسیلاتوری ایجاد میشود که نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از این شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور از محدوده انتخابی ماکسیمم بیشتر میرود، سرمایه گذار دارایی را به عنوان منطقه اشباع خرید و بالاترین قیمت فعلی تلقی میکند که میتواند منطقه مناسبی برای فروش باشد. در سناریوی مخالف وقنی اوسیلاتور به محدوده مینیمم حرکت میکند و آن را رد میکند، اشباع فروش شناسایی میشود که به معنای رسیدن به کمترین قیمت فعلی است میتواند منطقه مناسبی برای خرید باشد.

چه تعداد اوسیلاتور داریم؟

1. میانگین تحرک Moving average

میانگین تحرک (MA) ابزاری ساده برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده و داده های قیمت را ثبت میکند. میانگین در یک بازه زمانی خاص گرفته می شود ، مانند 10 روز ، 20 دقیقه ، 30 هفته یا هر دوره زمانی که معامله گر انتخاب می کند.

میانگین تحرک آماری است که میانگین تغییر در یک سری داده را در طول زمان به دست می آورد. در امور مالی ، تحلیلگران فنی معمولاً از میانگین متحرک برای پیگیری روند قیمت ها برای اوراق بهادار خاص استفاده می کنند. روند صعودی در یک میانگین تحرک ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت یا حرکت یک اوراق بهادار باشد ، در حالی که روند نزولی میانگین تحرک نشانه کاهش است. امروزه ، طیف گسترده ای از میانگین متحرک برای انتخاب وجود دارد ، از اقدامات ساده گرفته تا فرمولهای پیچیده ای که برای محاسبه کارآمد آنها به یک برنامه رایانه ای احتیاج دارد.

به طور کلی ، تحلیل گران فنی از میانگین های متحرک برای تشخیص اینکه آیا برای یک اوراق بهادار تغییر ناگهانی وجود خواهد داشت یا نه استفاده میکنند و یا اینکه شک خود در مورد حرکتی که ممکن هست پیش رو باشد به یقین تبدیل کنند، به عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود باشد، این ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

2. میانگین تحرک نمایی exponential moving average

انواع مختلفی از میانگین تحرک برای استفاده در سرمایه گذاری ایجاد شده است. یکی از آنهاEMA یا میانگین تحرک نمایی است که بیشتر برای تحلیلگرانی که به صورت کوتاه مدت تحلیل میکنند و داده های بلند مدت برای آنها ممکن است کم اهمیت تر باشد، مورد استفاده قرار میگیرد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص فنی است که قیمت سرمایه گذاری (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان ردیابی می کند. EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمتی اخیر وزن دهی یا اهمیت بیشتری می بخشد.

معامله گران گاهی اوقات روبان های متحرک را ملاحظه می کنند، یعنی تعداد زیادی از میانگین تحرک را به جای فقط یک میانگین تحرک، روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. هرچند که پیچیده به نظر می رسد اما بر اساس حجم گسترده خطوط همزمان، روبان در نمودار بطور آسانی قابل مشاهده است و راهی ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را ارائه می دهد. روبان های تحرک برای شناسایی تداوم روند ها، نقاط چرخش و شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، تعریف سطوح حمایتی و مقاومتی، توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرند.

هر زمان که میانگین خطوط روبان تحرک در یک نقطه جمع شود، این اندیکاتور ها سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کنند. تحلیلگران در مواقعی که میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از پایین به سمت بالا قطع میکنند به دنبال خرید هستند و هنگامیکه میانگین تحرک کوتاه مدت میانگین تحرک بلند مدت را از بالا به سمت پایین قطع کند بدنبال فروش اوراق هستند.

3. اوسیلاتور تصادفی stochastic oscillator

یک اوسیلاتور تصادفی یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن اوراق در یک دوره خاص مشخص مقایسه می کند. این اندیکاتور همچنین بر روی حرکت قیمت، متمرکز است و می تواند برای شناسایی میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد سهام ، شاخص ها ، ارزها و بسیاری دیگر از دارایی های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. حساسیت اوسیلاتور به حرکات بازار، با تنظیم دوره زمانی یا با استفاده از میانگین تحرک MA آن تغییر داد.

فرمول اوسیلاتور تصادفی:

%K=(C - L14 / H14 – L14) * 100

C: آخرین قیمت بسته شدن

L14 : کمترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

H14 : بیشترین قیمت مورد معامله در 14 دوره معاملاتی گذشته

%K : مقدار فعلی برای اوسیلاتور تصادفی

قابل ذکر است، K% گاهی اوقات به عنوان نشانگر تصادفی سریع نامیده می شود. اندیکاتور تصادفی "کند" به عنوان٪D = 3 متحرک میانگین متحرک K% در نظر گرفته می شود.

تئوری کلی این اندیکاتور این است که در سیگنال اندیکاتور ها یک روند صعودی در بازار، قیمت ها نزدیک به بالاترین قیمت و در یک بازار در روند نزولی نزدیک به پایین ترین قیمت ها بسته می شوند. سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد می شوند کهK% از یک میانگین متحرک سه دوره ای عبور کند که به آن D% گفته می شود.

نمودار اسیلاتور تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی اوسیلاتور برای هر دوره معاملاتی، و دیگری نشان دهنده میانگین تحرک SMA ساده سه روزه آن است. از آنجا سیگنال اندیکاتور ها که تصور می شود قیمت به دنباله روند موجود حرکت می کند ، تقاطع این دو خط سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک وارونگی در حال انجام باشد ، زیرا این امر بیانگر یک تغییر بزرگ در روند روز به روز است.

4. میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی MACD

میانگین تحرک واگرایی وهمگرایی (MACD) یک شاخص متحرک به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک MA یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کسر EMA26 از EMA12 محاسبه میشود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام "خط سیگنال" در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند به عنوان سیگنال های خرید و فروش احتمالی عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، اوراق بهاداری را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، ارواقی را بفروشند. شاخص های متحرک همگرایی میانگین (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد ، اما روش های متداول تقاطع خطوط ، واگرایی و افزایش / کاهش سریع است.

MACD هر زمانکه EMA12 که با خط قرمز در نمودار نشان داده میشود بالاتر از EMA26 که با خطی آبی در نمودار نشان داده میشود باشد، مقداری مثبت دارید و هر زمان که EMA12 زیر EMA26 قرار بگیرد مقداری منفی دارد.

مقدار مثبت : زمانیکه خط قرمز بالای خط آبی باشد EMA12 over EMA26 :

مقدار منفی : زمانیکه خط قرمز زیر خط ابی باشد : EMA12 below EMA26

MACD غالباً با هیستوگرام نمایش داده می شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد ، هیستوگرام زیر خط MACD خواهد بود. معامله گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

یکی از مشکلات اصلی MACD این هست که ممکن هست واگرایی را نشان دهد که معمولا نشان دهنده معکوس شدن روند است اما در واقعیت هیچ روند معکوسی مشاهده نمیشود، در واقع یک مقدار مثبت کاذب ایجاد کرده. مشکل دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر ، بسیاری از وارونگی هایی را پیش بینی میکند که رخ نمیدهند و به اندازه کافی معکوس شدن روند قیمتی را پیش بینی نمیکند. واگرایی "مثبت کاذب" اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی مرتبا تغییر روند میدهد. به عنوان مثال در زمان هایی روند الگوی مثلثی ایجاد میکند. کاهش سرعت در تغییر روند یا کاهش سرهت روند حرکت باعث میشود که MACD از مقدار شدید قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر روانه شود.

5. شاخص مقاومت نسبی RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص روند است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش قیمت اوراق یا ارزها اندازه گیری می کند. این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان "ایده های جدید در سیستم های معاملات تکنیکال. " معرفی شد. تفسیر سیگنال اندیکاتور ها و استفاده مرسوم از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در منطقه اشباع خرید و ممکن است یک سهام و یا یک ارز برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شده باشد و قرائت RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت اشباع فروش و امکان رشد به سمت قیمت های بالاتر باشد و نوید صعود را دهد.

6. نوار بولینگر

بولینگر باندز توسط تاجر مشهور تکنیکال جان بولینگر ساخته شد و تحت حمایت کپی رایت قرار گرفت، که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی صحیح نقاط ماکسیمم و مینیمم قیمت را میدهد. این اندیکاتور ابزاری است برای تحلیل تکنیکال، که توسط مجموعه ای از خط روندها تعریف شده است که 2 مقدار مثبت و منفی را حول یک میانگین تحرک ساده (SMA) تشکیل داده اند که این مقدار های مثبت و منفی هرکدام با تشکیل یک نوار یا باند، بازه جنبشی قیمت را به صورت لحظه ای نشان میدهند. بسیاری از معامله گران معتقدند هرچه قیمت به باند بالاتر نزدیک شود، نمایانگر اشباع خرید و نقطه احتمالی مناسب برای فروش باشد. هرچه قیمت به باند پایین تر نزدیک شود، نمایانگر اشباع فروش و نقطه احتمالی مناسب برای خرید باشد.

برای استفاده صحیح از باند های بولینگر می بایست 22 قانون که توسط جان بولینگر تعریف شده است، رعایت شود که در مقاله ای جداگانه توضیح داده خواهد شد.

فشردگی

مرکز ایده باتدهای بولینگر مبحث فشردگی است. وقتی نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین تحرک را منقبض می کنند، فشردگی صورت میگیرد. فشردگی با نمایان کردن دوره ای از نوسانات کم عمق، نوید جهش احتمالی قیمت را میدهد.

و برعکس باند های با فاصله از هم نمایانگر نزدیک شدن احتمالی باند ها در آینده و کم عمق تر شدن بازه نوسانات است.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب سیگنال اندیکاتور ها به توضیح اندیکاتور چیست؟ انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator)

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتور

در این بخش به معرفی مهم ترین انواع اندیکاتورها می‌پردازیم، در ادامه همراه ما باشید.

۱/ اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر

• باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
  سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
• از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
• ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

۲/ اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

• شناسایی روند سهم
• شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
• شناسایی جهت و قدرت روند
• کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
• سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
• تعیین حد ضرر
• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

۳/ اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

۴/ اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

۵/اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد rsi، می‌توانید آموزش سیگنال اندیکاتور ها rsi را مطالعه فرمایید.

۶/ اندیکاتور COT

این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، اندیکاتور cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر سیگنال اندیکاتور ها زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

سخن آخر

در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها سیگنال اندیکاتور ها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند. مباحث اندیکاتورها بسیار گسترده است، درصورتی‌که قصد دارید جزئیات بیشتری در مورد اندیکاتورها و اسیلاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها فرابگیرید، می‌توانید از کلاس‌های آموزشی تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه استفاده نمایید یا از فیلم‌های آموزشی رایگان بورس موجود در بآشگاه بهره بگیرید.

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم سیگنال اندیکاتور ها است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

اندیکاتورها

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه میتوانند فاکتورهایینظیر گردش پولی، روندها، میزان بی ثباتی و مقدار نیروی حرکتی را اندازه گیری نمایند. همچنین بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، برای پیش بینی کردن روند تغییرات قیمت نیز میتوان از این اندیکاتورها کمک گرفت. فرد معامله کننده قادر است با کمک این اندیکاتورها و سیگنالهای ارسالی از طرف آنها، در مورد زمان و نحوهی باز و بسته نمودن یک موقعیت تصمیم بهتری بگیرد.

اندیکاتور تکنیکال در واقع مجموعهای از دادهها است که حاصل کاربرد فرمول در دادههای مرتبط با اوراق بهادار میباشد. مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، دادههای قیمت به ترکیب قیمتهای باز، بالا، پایین و بسته در هر بازهی زمانی گفته میشود. لذا امکان دارد برخی از اندیکاتورها تنها برای قیمتهای بسته یا CLOSE بکار روند و برخی دیگر برای حجم و نرخ قیمت آزاد و ترکیب آنها در فرمولهای خود استفاده شوند.

کاربرد اندیکاتورها، آموزش تحلیل تکنیکال

مشاهده جنبههای مختلف تحلیل عملکرد قیمت را میتوان توسط اندیکاتور تکنیکال

طبق مطالب بیان شده از آموزش تحلیل تکنیکال، جنبههای مختلف تحلیل عملکرد قیمت را میتوان توسط اندیکاتور تکنیکال مشاهده نمود. درک برخی از آنها ساده است، مثل میانگین متحرک که مشتق شده از فرمولهای ساده و مکانیک است اما برخی دیگر نیز مثل استوکاستیک دارای فرمولهای پیچیدهای هستند که برای درک آنها باید مطالعات و بررسیهای بیشتری صورت گیرد. اگر پیچیدگی فرمول را در نظر نگیریم، طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال میتوانند نمای فوق العادهای از قدرت و جهت عملکرد قیمتهایی نشان دهند که مورد نظر ما است. لذا شاهد هستیم که برخی از افراد سرمایه گذار و معامله کننده برای پیش بینی قیمتهای آینده از این اندیکاتورها استفاده میکنند. دو روش بکارگیری اندیکاتورها به شکل زیر است:

1-اثبات و تأیید تغییر قیمت و همچنین کیفیت الگوی نموداری
2-تشکیل دادن سیگنالهای خرید و فروش

آشنایی با انواع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را میتوان بر اساس عملکرد به 3 نوع تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای روندی: به اندیکاتورهایی میگویند که مبتنی بر تاریخچهی نوسانات گذشته عمل میکنند.
• اندیکاتورهایی که عملکرد آنها مبتنی بر رابطههای بین نظریات مختلف و تخمین نحوهی ادامهی یک روند میباشد. معمولا این نوع از اندیکاتورها را به شکل نوسانگر پیرامون محوری معین نشان میدهند.
• اندیکاتورهایی که مبتنی بر اطلاعاتی که از حجم معاملات صورت گرفته در طی زمانی معین به دست آمدهاند عمل میکنند.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، تشخیص روند حرکتی قیمت و همچنین به صورت همزمان یا همراه با تأخیر، پیش بینی برگشت قیمت بر عهدهی اندیکاتورهای روندی است اما پی بردن به بازگشت قیمت در آینده بر عهدهی نوسانگرنماها میباشد که همان دستهی دوم در طبقه بندی بالا هستند.

آموزش تحلیل تکنیکال، انواع اندیکاتورهای روندی

• Adaptive Moving Average
• Average Directional Movement Index
• Average Directional Movement Index Wilder
• Bollinger Bands
• Double Exponential Moving Average
• Envelopes
• Fractal Adaptive Moving Average
• Ichimoku Kinko Hyo
• Moving Average
• Parabolic SAR
• Standard Deviation
سیگنال اندیکاتور ها
• Triple Exponential Moving Average
• Variable Index Dynamic Average

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع نوسانگرنماها

• Average true range
• Bears power
• Bulls power
• Chaikin Oscillator
• Commodity channel index
• DeMarker
• Force index
• Moving Average Convergence
• Momentum
• Moving Average of oscillator
• Relative Strength Index
• Relative vigor Index
• Stochastic Oscillator
• Triple exponential average
• Williams percent rage

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع اندیکاتورهای حجمی

• Accumulation/Distribution
• Money Flow Index
• On Balance Volume
• Volumes

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی انواع اندیکاتورهای بیل ویلیامز

• Accelerator Oscillator
• Alligator
• Awesome Oscillator
• Fractals
• Gator Oscillator
• Market Facilitation Index

اندیکاتورهای روندی در آموزش تحلیل تکنیکال

به این اندیکاتورها، Trend Indicators میگویند که برای شناسایی روند بکار میروند.

نوسانگرنماها در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، به آنها Oscillators نیز میگویند که کاربرد آنها به منظور تشخیص روند جاری و محدودهی پیش خرید و پیش فروش میباشد. در واقع به نوع خاصی از اندیکاتور گفته میشود که همیشه در حال نوسان بین دو سطح ثابت میباشند و نام آنها نیز از همین مورد یعنی خاصیت نوسانی، گرفته شده است. در آموزش تحلیل تکنیکال، دو دستهی Banded و Centered از نوسانگرنماها وجود دارند.

بررسی اندیکاتورهای حجمی در آموزش تحلیل تکنیکال

از این نوع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال برای تشخیص دادن حجم معاملات و همچنین بکارگیری برایند تعداد نقاط نوسانات، استفاده میگردند.

بررسی اندیکاتورهای بیل ویلیامز در آموزش تحلیل تکنیکال

از این نوع اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال به منظور تشخیص جابجایی سطوح قیمتی در روندی که مد نظر هست استفاده میگردند.

3 وظیفهی مهم اندیکاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال

اخطار دادن: بر اساس شرایط شکل گرفته بر روی اندیکاتورها در زمانهای خاص، قبل از اینکه روند تغییر کند یا به طور همزمان با چرخش روند، علائم برگشت روند را نشان خواهند داد. به همین دلیل مهمترین کاربرد اندیکاتورها در زمانی است که میخواهند در مورد تغییر روند و جهت حرکت قیمت، هشدارهای مناسب ارسال کنند.

تأیید: یکی از مهمترین کاربردهایی که از اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال انتظار دارند، تأیید تشخیص صحیح روند یا جهت میباشد. معمولا زمانی افراد تحلیلگر از این اندیکاتورها استفاده میکنند که این افراد به کمک دادههای تکنیکال یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی به بازار را پیش بینی نمودهاند ولی برای تأیید نیاز به این اندیکاتورها پیدا میکنند.

پیش بینی کردن: از جمله استفادههایی که میتوان از اندیکاتورها انتظار داشت، پیش بینی کردن قیمت مناسب ورودی است. معمولا تعداد اندیکاتورهایی که برای پیش بینی کردن قیمت مناسب ورودی و همچنین جهت درست، برای معامله کردن گزینهی خوبی باشند، کم است.

اندیکاتورهای مورد استفاده در آموزش تحلیل تکنیکال، میتوانند اطلاعات بیشتر و مهم زیادی را ارائه کنند. در واقع این اندیکاتورها کمک میکنند تا بتوان روندها، نیروی حرکتی، مقدار بیثباتی و جنبههای دیگر سهام را شناسایی نمود از این طریق، روندها را تحلیل کرد. ذکر این نکته در آموزش تحلیل تکنیکال مهم است که برخلاف برخی از افراد معامله کننده که برای سیگنالهای فروش و خرید از شاخصهای خاص استفاده میکنند، بهترین زمان بکارگیری اندیکاتورها، هنگام استفادهی همزمان آنها با روند قیمت، الگوهای نموداری و سایر اندیکاتورها است.

دو روش عمدهای که در آموزش تحلیل تکنیکال برای بکارگیری اندیکاتورها به منظور تشکیل شدن سیگنالهای خرید و فروش استفاده میشود، تقاطعها و واگرایی است. استفاده از تقاطعها متداولتر است و زمانی که قیمت از میانگین متحرک عبور کرده باشد و یا دو میانگین متحرک، یکدیگر را قطع کنند، بازتاب پیدا میکنند. زمانی از واگرایی برای بکارگیری اندیکاتورها در آموزش تحلیل تکنیکال استفاده میشود که جهت روند قیمت و روند شاخص، مخالف یکدیگر باشد. چنین وضعیتی برای کاربر اندیکاتور به منزلهی تضعیف شدگی جهت روند قیمت میباشد.

ممکن است علامتهایی که اندیکاتورها نشان میدهند کاملا واضح باشد. اما گاهی اوقات نیز هست که افراد معامله کننده تنها به اندیکاتور توجه کرده و به عملکرد قیمت اوراق بهادار توجهی نمیکنند! بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، عملکرد قیمتها توسط اندیکاتورها، به کمک فرمول محاسبه میگردد. این عملکردها مشتقات بوده و نماد مستقیمی از عملکرد قیمت نخواهند بود. چنین حالتی حتما باید هنگام تحلیل نمودن، توجه شود. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، باید عملکرد قیمت همزامان با هرگونه تحلیل از اندیکاتور مشخص شود.

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که وقتی اندیکاتورها به ارسال سیگنالهای خرید و فروش میپردازند باید یک تحلیلگر بتواند به کمک دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، سیگنال دریافتی را تأیید کند. به عبارت دیگر امکان دارد سیگنال خرید توسط اندیکاتور سیگنال ارسال شود اما در صورتی که طرح نمودار شبیه به یک مثلث نزولی باشد، به علت عدم همبستگی که بین اندیکاتور و نمودار وجود دارد، امکان غلط بودن سیگنال وجود دارد.

همیشه خواندن اندیکاتور در تحلیلهای تکنیکال، بیشتر به اینکه به یک هنر نزدیک باشد، دانش است. امکان اینکه اندیکاتور مشابه، برای سهامهای متفاوت الگوهای رفتاری متفاوت، نشان دهد وجود دارد. به عنوان مثال یک اندیکاتور ممکن است عملکرد خیلی خوبی برای شاخص کل بورس داشته باشد ولی چنین عملکردی را برای شرکتهای فعال در صنعت قند و شکر مشاهده نکنیم. به همین دلیل در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که میتوان در طول زمان، به کمک تجزیه و تحلیل، تجربه و مهارت در اندیکاتورهای مختلف، دانش و هنر کافی در زمینهی مطالعهی اندیکاتورها را کسب نمود.

وقتی در اندیکاتور خوانی به مهارت کافی دست پیدا کنید، به تنظیمات مورد نظر و نکات دقیقی راه پیدا خواهید کرد. امروزه صدها نوع اندیکاتور وجود دارند که هر روز به تعداد آنها افزوده میشود. حتی اگر صدها اندیکاتور را نیز در آموزش تحلیل تکنیکال معرفی کنیم، تنها میتوان تعداد کمی را انتخاب کرد که ارزش بررسی داشته باشند. جالب اینجاست که اندیکاتورهای با ارزش توجه بالا مواردی هستند که مدت زیادی حضور داشته و از امتحان خود سربلند بیرون آمدهاند.

هنگام انتخاب اندیکاتور برای تحلیل نمودن باید بسیار دقت کرد. انتخاب کردن بیشتر از 5 اندیکاتور کاملا اشتباه است. در آموزش تحلیل تکنیکال توصیه میکنیم که نهایتا بر روی 2 یا 3 اندیکاتور تمرکز کرده و سپس به یادگیری و درک عملکرد بیرونی و داخلی آنها بپردازید.

به عنوان مثال نباید از دو اندیکاتور استوکاستیک و RSI که به ترتیب برای نشان دادن سطوح خرید و فروش هیجانی بکار میروند، استفاده نمود. هر دو اندیکاتور یاد شده به اندازه گیری جنبش پرداخته و در هر دو سطوح خرید و فروش هیجانی را داریم.

اندیکاتورهای پیشرو و دنبالگر در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال از اندیکاتور پیشرو یا Leading برای پیش بینی قیمت استفاده میکنند چون جلوتر از قیمت حرکت میکند و در مقابل اندیکاتور دنبالگر یا Lagging را داریم که برای تأیید قیمت بکار میرود زیرا نتایج آن در رابطه با قیمتهای گذشته است لذا به نوعی میتوان گفت که یک شاخص تأییدی است. اندیکاتورهای پیشرو وقتی ارزش بسیار بیشتری دارند که در بازار روند افقی وجود داشته باشد و در مقابل اندیکاتورهای دنبالگر زمانی ارزش بسیار بیشتری دارند که در بازار روند صعودی یا نزولی قیمت وجود داشته باشد.

نکته: در آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها در دستهی اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای روندی در دستهی اندیکاتورهای دنبالگر قرار میگیرند.

سود زیادی در بکارگیری اندیکاتورهای پیشرو وجود دارد و اولین نشانهی استفاده از آن در مورد ورود و خروج سود اصلی است. کار اندیکاتورهای پیشرو این است که سیگنالهای زیادی را ایجاد کرده و اجازهی معامله در بسیاری از موقعیتها را بدهد. سیگنالهایی که مربوط به ابتدای کار باشند از قبل، بر علیه قدرت و یا ضعفی که احتمالا بوجود بیاید، اخطار خواهند داد. در آموزش تحلیل تکنیکال به این علت که این نوع از اندیکاتورها سیگنالهای تولیدی بالایی دارند، در معاملات نیز عملکرد بسیار عالی دارند. معمولا از این اندیکاتور در بازارهای معاملاتی همراه با یک روند عمده نه بر علیه آن، استفادهی گستردهای میشود. در بازاری که روند صعودی داشته باشد، بهترین کاربرد اندیکاتورهای پیشرو در بازار با روند صعودی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، کمک به تشخیص شرایط فروش در زمانهای بسیار هیجانی در موقعیتهای خرید میباشد. اما در بازاری که روند نزولی داشته باشد دقیقا برعکس است، چرا که کمک به تشخیص شرایط خرید در زمانهای بسیار هیجانی در موقعیت فروش میکنند.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که نشانههای ابتدایی که ناشی از بازگشتهای بالاتر آمدهاند و یا بازگشتهای بالاتری که خود ناشی از ریسک بزرگتر هستند، سیگنالهای بیشتر و زودتری ارسال میشوند که به معنای آن است که سیگنالهای نادرست و ناموفق افزایش پیدا کردهاند.

اندیکاتور پیش رو قبل از اینکه روند شکل بگیرد، سیگنال خرید یا فروش به ما میدهد و امکان دارد حاوی سیگنالهای غلط باشد. اندیکاتور دنبالگر بعد از اینکه روند شکل میگیرد به ما سیگنال ارسال میکند. مزیت این اندیکاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال این است که با وجود تشخیص روند بعد از شکل گیری آن، امکان اینکه اشتباه کنند کمتر است.

بررسی اندیکاتورهای روندی در آموزش تحلیل تکنیکال

• Adaptive Moving Average
• Average Directional Movement Index
• Average Directional Movement Index Wilder
• Bollinger Bands
• Double Exponential Moving Average
• Envelopes
• Fractal Adaptive Moving Average
• Ichimoku Kinko Hyo
• Moving Average
• Parabolic SAR
• Standard Deviation
• Triple Exponential Moving Average
• Variable Index Dynamic Average

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای روندی یا دنبالگر، به اندیکاتورهای تعقیب کنندهی روند نیز معروف هستند چرا که عملکرد قیمتها را دنبال میکنند. بندرت پیش بیاید که این اندیکاتورها قیمت اوراق بهادار را هدایت کنند. زمانی از این اندیکاتورها استفاده میشود که بخواهند بازارها و یا اوراق بهادار، روندهای قدرتمند را بهبود دهند. هدف از طراحی این اندیکاتورها، نگه داشتن افراد معامله کننده در زمانی است که روند کامل و بدون نقص است. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، از این اندیکاتورها نمیتوان در معاملات و یا بازارهایی استفاده کرد که نوسان کمی دارند زیرا اگر بکار گرفته شوند، سیگنالهای غلط ارسال خواهند کرد. رایجترین اشکال مورد استفادهی اندیکاتورهای دنبالگر، میانگینهای متحرک (نمایی، ساده، وزنی و متغیر) و MACD میباشند.