تفاوت اندیکاتور ema و ma


میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال یا (EMA) چیست؟

اکثر افرادی که در زمینه تحلیل نمودار فعال هستند یا در حال یادگیری مضامین مربوط به این حوزه هستند ، حتما تا به حال به کلمه میانگین متحرک یا Moving Average برخورد کرده‌­اند . این اندیکاتور یکی از رایج ترین و پرکاربردترین ابزار در زمینه تحلیل تکنیکال است که فعالان بازارهای مالی در زمینه تحلیل تکنیکال به وفور از آن استفاده می­کنند.

در ادامه ابتدا با مفهوم کلی اندیکاتور میانگین متحرک آشنا می شویم و در ادامه یک نوع به خصوص آن یعنی میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average به طور کلی توضیح داده خواهد شد. پس ادامه این مطلب کاربردی را از دست ندهید.

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت قرارا دارند که انواع زیادی دارند. اندیکاتور مووینگ اوریج «Moving Average» که به زبان فارسی به آن اندیکاتور «میانگین متحرک» گفته می‌شود، یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تشخیص روند و تعقیب‌کننده قیمت در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای روندی است که از میانگین‌گیری داده‌های قبلی بازار حاصل می‌شود.

میانگین متحرک در ریاضیات به معنی میانگین گرفتن از بخشی از داده‌های موجود است. بنابراین، برای ایجاد اندیکاتور میانگین متحرک برای هر کندل، از چندین کندل قبلی میانگین‌گیری انجام می‌شود و نتیجه آن، به عنوان مقدار عددی اندیکاتور در نظر گرفته می‌شود. اصلی ترین وظیفه این اندیکاتور میانگین گرفتن از بازه قیمتی است و بازه زمانی استفاده از از این اندیکاتور قابل تغییر و تنظیم است .

از مووینگ اوریج برای «یکدست ساختن داده‌های بازار جهت تشخیص روند» استفاده می‌کنند. وقتی میانگین متحرک محاسبه می‌شود، میانگین قیمت ابزار را برای یک دوره زمانی محاسبه می‌کند. با تغییر قیمت، میانگین متحرک آن در بازه های مختلف افزایش یا کاهش می‌یابد.

مطالعه کنید: سیگنال فارکس تضمینی

عناصر مهم در ساخت اندیکاتور میانگین متحرک

برای ساخت اندیکاتور میانگین متحرک سه عنصر مهم باید در نظر گرفته شود.

  • دوره اندیکاتور
  • قیمت مورد استفاده
  • روش میانگین‌گیری

دوره اندیکاتور، به تعداد کندل‌هایی اشاره دارد که برای میانگین‌گیری استفاده می‌شود. بسته به نوع تحلیل، می‌توان مقادیر مختلفی برای دوره اندیکاتور انتخاب کرد.

منظور از قیمت مورد استفاده، قیمتی از کندل است که برای میانگین‌گیری انتخاب می‌شود. تقریبا از چهار قیمت تعریف شده برای کندل شامل «قیمت شروع»، «قیمت پایانی»، «بالاترین قیمت» و « پایین‌ترین قیمت»، همواره از قیمت پایانی برای ایجاد میانگین متحرک استفاده می‌شود.

در اخر روش میانگیری مهم ترین پارامتر در خصوص ساخت این اندیکاتور است که به نسبت ان به دو نوع تقسیم می شود: اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی(EMA) چیست ؟

EMA

اندیکاتور EMA یا همان میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یکی از انواع میانگین متحرک‌ها است. به دلیل ماهیت فرمول محاسبه، اندیکاتور EMA به داده‌های اخیر نمودار قیمتی، اهمیت بیشتری می‌دهد. به همین دلیل سرعت رشد آن نیز بیشتر است.

میانگین متحرک نمایی برای حل مشکل اندیکاتور SMA ایجاد شده است. در میانگین متحرک ساده، از میانگین‌گیری حسابی معمولی برای ساخت اندیکاتور استفاده می‌شود. در این اندیکاتور، عدد به دست آمده برای اندیکاتور از میانگین‌گیری مقادیر قیمت پایانی کندل‌های دوره مورد نظر به دست می‌آید. بنابراین، تاثیر مقدار قیمت پایانی کندل آخر برابر با قیمت پایانی کندل اول است.

در واقعیت، قیمت‌ کندل‌ها، از آخرین کندل‌های قیمتی تشکیل شده بیشتر از میانگین قیمت پایانی همه کندل‌ها تاثیر می‌پذیرد. بنابراین، اندیکاتور SMA از این منظر تطابق چندانی با واقعیت بازار ندارد. برای حل این مشکل از اندیکاتور EMA استفاده می‌شود که روش متفاوتی برای میانگین‌گیری دارد.

نحوه محاسبه ی EMA

برای محاسبه ی EMA ابتدا نیاز است تا میانگین متحرک ساده را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید. این محاسبه از طریق فرمول زیر انجام می گیرد: جمع قیمت نهایی کندل در بازه ی زمانی مورد نظر تقسیم بر همان تعداد بازه ی زمانی به دست می آید. برای مثال حاصل یک50 SMA روزه تنها از طریق جمع قیمت های نهایی در 50 روز معاملاتی گذشته و تقسیم آن بر 50 به دست می آید.

در مرحله ی بعد باید ضریب افزاینده برای وزن دهی EMA که معمولا از طریق این فرمول به دست می آید را محاسبه کنید:

(1+ بازه ی زمانی مشخص شده )÷ 2

بنابراین ضریب افزاینده ی یک میانگین متحرک 50 به این شکل محاسبه می شود که ابتدا 50 +1 و سپس عدد 2 را به حاصل ان (51) تقسیم می کنیم که جواب برابراست با 0.03921.

EMA به قیمت های جدید اهمیت بیشتری می دهد در حالی که SMA به تمام مقادیر اهمیت برابری می دهد. اهمیت داده شده به جدیدترین قیمت برای EMA با بازه ی زمانی کوتاه تر نسبت به EMAبا بازه ی زمانی طولانی تر بیشتر است. به عنوان مثال برای EMAبا بازه ی زمانی 10 ضریب افزاینده ی 18.8 درصد به جدیدترین داده های قیمت اعمال می شود در حالی که برای EMAبا بازه ی زمانی 20 ضریب افزاینده ی 9.52 به کار می رود. هم چنین در EMAاز طریق استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای قیمت نهایی تغییراتی به وجود می آید .

پس از محاسبه ضریب هموارسازی نوبت محاسبه اندیکاتور EMA است. مقدار این اندیکاتور برای هر کندل، به مقدار عددی آن در کندل قبل بستگی دارد. بنابراین اگر مقدار EMA برای کندل قبل را برابر با y، قیمت پایانی کندل فعلی را برابر q و ضریب هموارسازی را m در نظر بگیریم، در این حالت مقدار EMA کندل فعلی با فرمول زیر قابل محاسبه است.

EMA= ( q * m ) + ( y * ( 1 – m ))

چون محاسبه مقدار EMA به مقدار آن در روز قبلی وابسته است، برای محاسبه اولین EMA که قبل از آن هیچ مقداری وجود ندارد به جای EMA کندل قبل، از SMA استفاده می‌شود.

نکاتی در مورد اندیکاتور EMA

نکاتی در مورد اندیکاتور EMA

منظور از یادگیری EMA و به طور کلی سایر ابزار تحلیلی این است که بتوانیم از خروجی این ابزار به خوبی استفاده کنیم.

معمولا از این اندیکاتور برای تایید روندها و سنجش اعتبار بازار استفاده می‌شود.

معمولا پیش می‌آید که میانگین‌های متحرک در جریان حرکت‌های بزرگ بازار مسیرشان را تغییر داده‌اند اما سیگنال با تاخیر صادر شده است. این مسئله موجب از دست رفتن فرصت معاملاتی مطلوب شده است. واکنش ‌های کند به تغییرات بازار معمولا موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. دقیقا به همین دلیل میانگین متحرک نمایی گسترش پیدا کرد. چرا که این میانگین به عملکرد قیمت کمی نزدیک‌تر است و همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.

در هنگام استفاده از متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه هم باید توجه کرد اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بگذرد، موجب ایجاد روندی معکوس در نمودار خواهد شد.

میانگین‌های متحرک معمولا از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. به همین دلیل نتایج حاصل از استفاده از این ابزار باید موجب تایید حرکت بازار و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.

تفاوت بین EMA و SMA

EMA, SMA

تفاوت مهم بین این دو اندیکاتور، روش محاسبه و میانگین‌گیری آن‌ها است. همین تفاوت، منجر به تاثیر‌پذیری بیشتر EMA از قیمت‌های اخیر نسبت به SMA می‌شود. اگر با یک دوره یکسان، این دو اندیکاتور را به نمودار قیمتی اضافه کنید، مشاهده می‌کنید که اندیکاتور EMA به روند قیمت نزدیک‌تر از SMA است. همین نکته، حساسیت بیشتر قیمت در EMA را تایید می‌کند. سرعت تغییرات در اندیکاتور EMA نیز به دلیل حساسیت بیشتر آن به قیمت‌های اخیر بیشتر از SMA است.

توجه داشته باشید که این ویژگی‌ها لزوما به تفاوت اندیکاتور ema و ma معنی بهتر بودن EMA نسبت به SMA نیست. میانگین متحرکی بهتر است که در تایم فریم مورد نظر، بیشترین تاثیر را بر روی نمودار قیمتی گذاشته باشد. این تاثیر برای هر نمودار و هر تایم فریمی متفاوت است. بنابراین، برای پیدا کردن بهترین اندیکاتور میانگین متحرک برای نمودار مورد نظر خود، باید مقادیر مختلف دوره محاسبه و روش‌های EMA و SMA امتحان شوند. هر کدام که بیشترین تعامل را با نمودار قیمت داشت، برای تحلیل مناسب خواهد بود.

سخن پایانی

میانگین متحرک نمایی یکی از انواع مختلف اندیکاتور میانگین متحرک است که موارد استفاده زیادی در بین تحلیل گران بازار مالی دارد . با یادگیری و درک مفهوم این اندیکاتور و ازمون و خطا در رابطه با آن می توانید نحوه استفاده درست از ان را یاد بگیرید و با استفاده درست از ان به دقیق ترین پیش بینی ها از نمودار قیمتی برسید. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد . اگر شما هم از این اندیکاتور در تحلیل خود استفاده می کنید دوره و دلیل استفاده از ان دوره خاص را با ما به اشتراک بگذارید. پیشاپیش از اینکه نظرات خود را با ما در میان میگذارید ممنونیم .

میانگین متحرک MA چیست ؟ آشنایی 📹 با انواع میانگین متحرک ساده SMA و نمایی EMA

میانگین متحرک MA ، sma , ema

میانگین متحرک MA ، در بازارهای مالی و برای بررسی تکنیکال نمودار های قمیتی از شاخص ها و اندیکاتور های مختلفی استفاده می شود که یکی از آن ها میانگین متحرک است . عده زیادی از معامله گران از این اندیکاتور استفاده کرده و از آن سیگنال خرید وفروش می گیرند . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه سیگنال دهی آن آشنا شویم .

میانگین متحرک چیست ؟

در یک کلام ، میانگین متحرک در بازار های مالی به معنای اندازه گیری میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است . از این ابزار برای شناسایی جهت روند و یا تعیین سطح حمایت و مقاومت استفاده می شود . میانگین متحرک در دسته اندیکاتور های تاخیری هست و براساس قیمت گذشته محاسبه می شود . هر چه بازه زمان میانگین متحرک بیشتر باشد ، تاخیر این اندیکاتور بیشتر خواهد بود . بنابراین میانگین متحرک 200روزه تاخیر بیشتری نسبت به میانگین متحرک 20 روزه دارد ، چرا که میانگین متحرک 200شامل قیمت های قدیمی تر می شود . میانگین متحرک 50 و 200 ، دو تا از محبوب ترین میانگین متحرک ها هستند و به طور گسترده توسط معامله گران و حلیل گرن استفاده می شوند . یکی از مزایای این اندیکاتور این است که معامله گران را قادر می سازد که آن را روی بازه دلخواه خود تنظیم کنند . یکی از متداول ترین بازه های زمانی که مورد توجه تحلیلگران است ، بازه های 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است . هرچه بازه زمانی ای که یک تحلیلگر انتخاب می کند کوتاه تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت چشمگیر تر خواهد بود . هر چه این بازه بلند تر باشد ، حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر است .

هر سرمایه گذار با توجه به استراتژی معاملاتی خود می تواند از بازه های زمانی مختلفی برای سیگنال دهی استفاده کند . میانگین متحرک های کوتاه مدت تر برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و میانگین متحرک های بلند مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شود . برای تنطیم بازه های زمانی میانگین متحرک مناسب برای هر معامله گر ، هیچ قانون خاصی وجود ندارد ، بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام میانگین متحرک برای استفاده شما ، بهتر است ، آزمایش چندین بازه زمانی مختلف تا زمانی که دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید ، است .پیش بینی روند یک ارز ، کار ساده ای نیست و تحلیل تکنیکال و استفاده از اینگونه ابزارها ، به پیش بینی های شما کمک می کند . محاسبه هر کدام از میانگین متحرک ها به خودی خود مفید است اما معامله گران معمولا از رابطه بین دو میانگین متحرک مختلف برای تحلیل استفاده می کنند . برای مثال اندیکاتور MACD از میانگین متحرک 26 روزه و 12 روزه محاسبه می شود .

نمودار میانگین متحرک 9 روزه

در نمودار بالا میانگین متحرک 9 روزه را مشاهده می کنید .

میانگین متحرک 200 روزه

در این نمودار ، میانگین متحرک 200 را مشاهده می کنید . با یک حساب ساده متوجه می شوید که واکنش بازه زمانی بلند مدت تر نسبت به قیمت به شدت تاخیری است و بیشتر مثل یک سطح حمایتی عمل می کند .

کاربرد میانگین متحرک

از این اندیکاتور برای شناسایی روند بازار و پتانسیل تغییر روند استفاده می شود ، همچنین برای دریافت سیگنال های خرید و فروش هم می توان از این اندیکاتور استفاده کرد که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت . برخورد میانگین متحرک های مختلف به هم می تواند نشانه خوبی برای خرید و فروش باشد .

انواع میانگین متحرک

تفاوت بین میانگین متحرک های مختلف در فرمول اندازه گیری آن هاست . در ادامه به بررسی انواع میانگین متحرک ها خواهیم پرداخت .

1.میانگین متحرک ساده ( Simple Moving Average )

ساده ترین شکل میانگین متحرک است و با یک فرمول به شدت ساده به دست می آید .همان فرمول رایجی که برای یک گرفتن میانگین استفاده می شود:

S M A = A 1 ​ + A 2 ​ + … + A n/ ​n

در فرمول بالا ، A برابر با قیمت در بازه زمانی مشخص و n برابر با تعداد بازه ها است .

مشکلات میانگین متحرک ساده

از آن جا که در میانگین متحرک ساده ، از داده های تاریخی قیمت استفاده می شود ، و هیچ تاکیدی بر قیمت های جدیدتر یا قدیمی تر نیست ، برخی معامله گران معتقد هستند که این اندیکاتور بیش از حد به داده های منسوخ شده متکی است مخصوصا در بازه زمانی های بلند مدت تر مثل میانگین متحرک 200 که هیچ فری بین اهمیت قیمت روز اول و روز دویستم وجود ندارد . بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار کاملا پویا و کارآمد است یعنی قیمت های فعلی بازار تمام اطلاعات موجود را منعکس می کند .اگر بازار ها واقعا کار آمد باشند ، استفاده از داده های تاریخی چیزی در رابطه با مسیر آینده قیمت ، به ما ارائه نمی دهد .

2.میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که تمرکز بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد ،برعکس میانگین متحرک ساده که روی همه داده ها به یک اندازه متمرکز بود در این نوع میانگین متحرک که به اختصار (EMA (Exponential moving average نامیده می شود ، بیشتر به داده های جدیدتر اهمیت داده می شود . مثلا قیمت روز گذشته نسبت به قیمت 10 روز گذشته اهمیت بیشتری دارد . نحوه محاسبه EMA به شرح زیر است :

[(​ E M A t ​ = [ V t ​ × ( 1 + d s ​ ) ] + E M A y ​ × [ 1 − ( 1 + d s ​

∗smoothing یک فاکتور است که به این روش محاسبه می شود . ابتدا بازه زمانی که می خواهید میانگین متحرک نمایی را در آن محاسبه کنیم به علاوه 1 می کنیم و سپس 2 را بر این عدد تقسیم می کنیم . فرض کنید میخواهید EMA را در بازه 20 روزه به دست آورید ابتدا 20 را به علاوه یک می کنید و سپس 2 را بر 21 تقسیم می کنیم که معادل 0.0952 می شود .

مشکلات میانگین متحرک نمایی

هنوز مشخص نیست که آیا تاکید بیشتر روی داده های اخیر قیمت لازم است یا خیر . بسیاری از معامله گران معتقد هستند که داده های جدید روند بهتری را به ما نشان می دهند . از طرفی برخی دیگر از معامله گران می گویند که تاکید بیشتر روی داده های اخیر ، باعث سیگنال های کذب و دروغین شده و بیش از حد معامله گر را سر در گم می کند . میانگین متحرک نمایی کاملا به داده های قبلی قیمت متکی است ، بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند که بازار ها کار آمد هستند و اگر واقعا این گونه باشد ، استفاده از داده های قبلی قیمت ، چیز زیادی درباره آینده آن در اختیار معامله گران قرار نمی دهد .

فرق SMA و EMA (میانگین متحرک ساده و نمایی )

در زمان محاسبه ،EMA تاکید بیشتری روی داده های اخیر قیمت دارد .EMA نسبت به SMA سریع تر به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد . هنگام افزایش قیمت EMA مقدار بالاتری نسبت به SMA دارد و در هنگام کاهش قیمت نیز سریع تر از SMA کاهش می یابد . این واکنش پذیری سریع باعث شده که تعداد زیادی از معامله گران EMA را به SMA ترجیح بدهند و بیشتر از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند .

نمودار SMA و EMA

در نمودار بالا ، خط آبی مربوط به SMA و خط بنفش مربوط به EMA است . همانطور که کاملا مشهود است ، واکنش EMA به تغییرات قیمت خیلی بیشتتر از SMA است .

آموزش تصویری کار با میانگین متحرک MA

چگونه در سایت trading view ، با میانگین های متحرک کار کنیم

برای این کار ، ابتدا به سایت tradingview رفته و بعد از آوردن چارت ارز مورد نظر ، مطابق تصاویر پایین عمل می کنید .

کاربا میانگین متحرک در تریدینگ ویو

ابتدا روی قسمت اندیکاتور ها کلیک کنید .

نحوه آوردن ma در تریدینگ ویو

کلمه MA یا SMA یا EMA را جست و جو کنید . روی آن کلیک کنید تا اندیکاتور مربوطه روی چارت شما نمایش داده شود .

چگونگی استفاده از ma در تریدینگ ویو

بدین شکل MA روی نمودار نمایش داده می شود . اگر روی مستطیل موردنظر کلیک کنید . می توانید بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید .

تعیین بازه زمانی برای ma

در این قسمت ، می توانید بازه زمانی و یا هر چیزی که مدنظر دارید را تغییر دهید .

نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک

خب تا این لحظه به طور کلی با اندیکاتور میانگین متجرک و انواع آن آشنا شدیم ، در ادامه این مقاله به نحوه سیگنال دهی میانگین متحرک و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت . از روش های مختلفی برای سیگنال دهی توسط این اندیکاتور استفاده می شود .

1.تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

یکی از محبوب ترین استراتژی هایی که در میانگین متحرک از آن استفاده می شود استفاده از تقاطع طلایی و مرگ است . همان طور که از اسم آن مشخص است این استراتژی از تقاطع دو میانگین متحرک با بازه های زمانی مختلف به دست می آید .تقاطع طلایی به منزله سیگنال خرید و تقاطع مرگ به منزله سیگنال فروش است .معامله گران بلند مدت معمولا برای استفاده از این استراتژی از بازه های زمانی بلند مدت تر مثل 50 و 200 و معامله گران کوتاه مدت از بازه های زمانی کوتاه مدت مثل 26 و 12 استفاده می کنند .

تقاطع طلایی

تقاطع طلایی به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت تر بعد از برخورد با میانگین متحرک بلند مدت تر به بالای آن صعود می کند . بازه های زمانی محبوب معامله گران که طرفداران زیادی دارد ، 50 و 200 است . یعنی هنگامی که میانگین متحرک 50 به بالای میانگین متحرک 200 صعود کند ، تقاطع طلایی رخ می دهد و به منزله سیگنال خرید است . البته هر معامله گر قادر خواهد بود ، که بازه های زمانی را به دلخواه انتخاب کند و مطابق آن به استراتژی سود ده برسد .تقاطع طلایی 50 و 200 به صورت یک اندیکاتور مستقل هم در Tradingview با نام MA cross قابل دسترسی است .

تقاطع طلایی

اگر معامله گری با این استراتژی اقدام به خرید بیت کوین می کرد ، در طول 9 ماه می توانست 400 درصد سود کسب کند .

تقاطع مرگ

تقاطع مرگ به زمانی گفته می شود که میانگین متحرک بلندمدت تر بعد از برخورد به میانگین متحرک کوتاه مدت ، به بالای آن صعود می کند . این اتفاق به نوعی سیگنال فروش است و معامله گران زیادی از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند . یکی از بازه های زمانی محبوب برای معامله گران 50 و 200 است . یعنی زمانی که میانگین متحرک 50 به زیر میانگین متحرک 200 برود ، سیگنال فروش داده است .

تقاطع مرگ

همانطور که در تصویر بالای می بینید بعد از تقاطع مرگ ، بیت کوین به طور کلی در یک روند نزولی قرار داشته است .

2.خطوط حمایت و مقاومت

یکی از استراتژی های دیگری که محبوب معامله گران زیادی است ، استفاده از میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومتی است . همچنین استفاده از میانگین ها ، فرصت های ورود مجدد به بازار را مشخص می کند . این استراتژی به عنوان ورود به هنگام بازگشت قیمت با پول بک شناخته می شود . برای استفاده از این استراتژی معامله گران معمولا از میانگین متحرک ها با بازه های زمانی بلند مدت تر استفاده می کنند .

حمایت و مقاومت با ma

در تصویر بالا از میانگین متحرک 100 به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده شده است و همانطور که می بینید هر بار که از این سطح ، حمایت داشتیم ، رشد خوبی را در بیت کوین شاهد بودیم . در مورد زمان هایی که به عنوان مقاومت عمل کرده نیز ، عملکرد خیلی خوبی داشته و سیگنال های درستی را ارائه داده است . استفاده از این استراتژی طرفدارن زیادی دارد و معمولا سیگنال خطای کمی دارد .

3.فاصله از میانگین متحرک

یک از نکات به شدت مهم در استفاده از میانگین متحرک ، فاصله کندل ها از این خط است . یعنی زمانی که قیمت ناگهان رشد کرده و کندل ها فاصله زیادی از میانگین متحرک گرفته اند ، به نوعی زنگ خطر است و باید منتظر بازگشت روند بود . اگر قیمت به میانگین متحرک نزدیک شده و آن را بشکند به منزله سیگنال فروش است اما اگر همچنان بالای آن باقی بماند به معنای ادامه روند جاری است . هر چه قدرت بیشتری برای فاصله گرفتن از میانگین متحرک دیده شود ، پس آن روند ف یک حرکت قدرتمند و قابل اعتماد است .

فاصله از میانگین متحرک

در نموداربالا از میانگین متحرک 50 استفاده شده است . همان طور که در نمودار بالا مشهود است ، در نقاطی که کندل ها به شدت از میانگین متحرک فاصله گرفته اند ، شاهد بازگشت روند بودیم . حتی در مورد آخرین کندل ها نیز این موضوع به وضوح مشخص است و بعد از فاصله گیری زیاد قیمت از این محدوده شاهد اصلاح قیمت بیت کوین بودیم.

کلام آخر میانگین متحرک MA

میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهایی قرار دارد که طرفداران زیادی دارد و می تواند استراتژی های مختلفی را در اختیار معامله گران قرار دهد . تغییر بازه های زمانی مختلف ، در نهایت به معامله گر کمک می کند که استراتژی نهایی خود را بسازد و از آن استفاده کند . در نهایت یک معامله گر ماهر باید این را بداند ، استفاده از سیگنال های تنها یک اندیکاتور ، ممکن است با خطاهای زیادی همراه باشد و باید برای خرید و فروش فاکتورهای متفاوت دیگری را نیز در نظر بگیرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” میانگین متحرک MA ” همراه ما بودید.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) چیست؟

میانگین متحرکِ نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیش‌تری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی به‌عنوان میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نیز نامیده می‌شود. یک میانگین متحرک وزن‌دار نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) – که وزن برابری را برای همه‌ی مشاهدات در دوره اعمال می‌کند – به تغییرات قیمت اخیر واکنش قابل ملاحظه‌تری نشان می‌دهد.

نکات کلیدی

  • EMA یک میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیش‌تری را برای آخرین نقاط داده قائل است.
  • مانند تمام میانگین‌های متحرک، در این اندیکاتور تکنیکال هم برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش بر اساس متقاطع‌ها و واگرایی از میانگین تاریخی استفاده می‌شود.
  • معامله‌گران اغلب از چندین طول مختلف EMA مانند میانگین متحرک ۱۰ روزه، ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه استفاده می‌کنند.

فرمول EMA به قرار زیر است:

فرمول EMA

EMA برابر است با «میانگین متحرک نمایی»

در حالی که گزینه‌های ممکن زیادی برای عامل هموارسازی وجود دارد، رایج‌ترین انتخاب این است:

فاکتور تعدیل‌کننده = ۲

این امر به مشاهده‌ی اخیر وزن بیش‌تری می‌دهد. اگر ضریب تعدیل‌کنندگی افزایش یابد، مشاهدات اخیر تأثیر بیش‌تری بر EMA دارند.

محاسبه EMA

محاسبه‌ی EMA به یک مشاهده‌ی بیش‌تر از SMA نیاز دارد. فرض کنید که می‌خواهید از ۲۰ روز به‌عنوان تعداد مشاهدات برای EMA استفاده کنید. پس، برای دریافت SMA باید تا روز بیستم صبر کنید. در روز بیست و یکم، می‌توانید از SMA یک روز قبل‌تر به‌عنوان اولین EMA دیروز استفاده کنید.

محاسبه‌ی SMA صریح و ساده است. این فرمول تنها شامل جمع بستن قیمت‌های پایانی سهام در یک دوره‌ی زمانی است که بر تعداد مشاهدات آن دوره تقسیم می‌شود. به‌عنوان مثال، یک SMA ۲۰روزه فقط مجموع قیمت‌های پایانی ۲۰ روز معاملاتی گذشته تقسیم بر ۲۰ است.

در مرحله‌ی بعد، باید ضریب تعدیل‌کننده (وزن‌داری) EMA را محاسبه کنید، که معمولاً از فرمول زیر پیروی می‌کند:

[(تعداد مشاهدات + ۱)÷۲].

برای میانگین متحرک ۲۰ روزه، این ضریب برابر با ۰.۰۹۵۲=[(۲۰+۱)÷۲] خواهد بود.

در نهایت، از فرمول زیر برای محاسبه‌ی EMA کنونی استفاده می‌شود:

EMA = قیمت پایانی x ضریب + EMA (روز قبل) x (۱-ضریب)

EMA به قیمت‌های اخیر وزن بالاتری می‌دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی را برای همه‌ی مقادیر در نظر می‌گیرد. وزن داده‌شده به جدیدترین قیمت برای EMA کوتاه‌مدت بیش‌تر از EMA دوره‌ی طولانی‌تر است. به‌عنوان مثال، یک ضریب ۱۸.۱۸٪ برای آخرین داده‌های قیمت برای EMA ۱۰-دوره‌ای اعمال می‌شود، در حالی که وزن برای EMA ۲۰-دوره‌ای فقط ۹.۵۲٪ است.

هم‌چنین گونه‌هایی از EMA با تفاوت‌های جزئی وجود دارد، که به جای استفاده از قیمت پایانی، با استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا میانه‌ی قیمت به دست می‌آیند.

آشنایی با میانگین متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) ۱۲ و ۲۶ روزه، اغلب میانگین‌های کوتاه‌مدتی هستند که بیش از سایر میانگین‌ها تحلیل ‌شده‌اند و از آن‌ها نام برده شده است. میانگین‌های ۱۲ و ۲۶ روزه برای ایجاد شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) و نوسانگر درصد قیمت (PPO) استفاده می‌شود. به طور کل، EMA های ۵۰ و ۲۰۰ روزه به‌عنوان شاخصی برای روندهای بلند مدت استفاده می‌شوند. هنگامی که قیمت سهام از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود عبور می‌کند، این سیگنال تکنیکال نشان‌دهنده‌ی رخ دادن یک معکوس است.

معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، چه برای سهام و اوراق بهادار و چه برای سکه‌ها و ارزهای دیجیتال، میانگین‌های متحرک را زمانی که به درستی اعمال شوند، بسیار مفید و روشن‌گر می‌دانند. با این حال، آن‌ها متوجه این مسأله هم هستند که این سیگنال‌ها در صورت استفاده‌ی نادرست یا تفسیر نادرست می‌توانند وضعیت وخیمی را به بار بیاورند. تمام میانگین‌های متحرک که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، طبیعتاً شاخص‌های عقب‌مانده هستند.

در نتیجه، نتایج حاصل از اعمال میانگین متحرک در نمودار یک بازار خاص، باید برای تأیید حرکت بازار یا نشان دادن قدرت آن باشد. زمان بهینه برای ورود به بازار اغلب قبل از این که میانگین متحرک تغییر روند را نشان دهد، می‌گذرد و از دست می‌رود.

یک EMA تا حدودی تأثیر منفی تاخیرها را کاهش می‌دهد. از آن‌جایی که محاسبه‌ی EMA وزن بیش‌تری بر آخرین داده‌ها می‌گذارد، عمل قیمت را کمی محکم‌تر در بر می‌گیرد و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. این امر زمانی مطلوب است که از EMA برای استخراج سیگنال ورودی معاملاتی استفاده شود.

مانند همه‌ی شاخص‌های میانگین متحرک، EMAها برای بازارهای روندی بسیار مناسب‌تر هستند. هنگامی که بازار در یک روند صعودی قوی و پایدار قرار دارد، خط نشان‌گر EMA نیز یک روند صعودی، و برعکس آن را برای یک روند نزولی نشان می‌دهد. یک معامله‌گر هوشیار، هم به جهت خط EMA، و هم به رابطه‌ی نرخ تغییر از یک نوار به نوار دیگر توجه می‌کند. برای مثال، فرض کنید حرکت قیمت یک روند صعودی قوی شروع به فلت شدن و معکوس شدن کند. از نقطه‌نظر هزینه‌ی فرصت، ممکن است زمان آن رسیده باشد که به سرمایه‌گذاری صعودی‌تر روی بیاورید.

نمونه هایی از نحوه استفاده از EMA

EMA ها معمولاً به همراه سایر شاخص‌ها برای تأیید حرکت های مهم بازار و سنجش اعتبار آن‌ها استفاده می‌شوند. برای معامله‌گرانی که به‌صورت روزانه و در بازارهای در حال حرکت سریع معامله می‌کنند، EMA بیش‌تر کاربرد دارد. اغلب، معامله‌گران EMA را برای تعیین سوگیری معاملاتی به کار می‌گیرند. اگر EMA در نمودار روزانه یک روند صعودی قوی را نشان دهد، استراتژی یک معامله‌گر روزانه ممکن است فقط در سمت طولانی معامله کند.

تفاوت بین EMA و SMA

عمده‌ترین تفاوت بین EMA و SMA حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده در محاسبه خود نشان می‌دهند.

به طور خاص، EMA وزن‌های بالاتری را به قیمت‌های اخیر می‌دهد، در حالی که SMA وزن‌های مساوی را به همه مقادیر اختصاص می‌دهد. این دو میانگین مشابه هستند، زیرا به یک روش تفسیر می‌شوند و هر دو معمولاً توسط معامله‌گران تکنیکال برای تعدیل کردن نوسانات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آن‌جایی که EMA ها وزن بیش‌تری را به داده‌های اخیر نسبت به داده‌های قدیمی‌تر می‌دهند، واکنش آن‌ها به آخرین تغییرات قیمت نسبت به SMA ها بیش‌تر است. این باعث می‌شود که نتایج EMA به‌موقع‌تر باشد، و همین امر نیز نشان می‌دهد که چرا این اندیکاتور توسط بسیاری از معامله‌گران ترجیح داده می‌شوند.

محدودیت های EMA

مشخص نیست که آیا واقعاً باید بر روزهای اخیر در این دوره زمانی تأکید بیش‌تری شود یا خیر. بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که داده‌های جدید، روند فعلی اوراق بهادار را بهتر منعکس می‌کنند. در عین حال، دیگران احساس می‌کنند که دادن وزن اضافه به تاریخ‌های اخیر یک سوگیری ایجاد می‌کند که منجر به هشدارهای نادرست بیش‌تر می‌شود.

به همین ترتیب، EMA کاملاً بر داده‌های تاریخی متکی است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بازارها کارآمد هستند، به این معنی که قیمت‌های فعلی بازار از قبل منعکس‌کننده‌ی تمام اطلاعات موجود است. اگر بازارها واقعا کارآمد هستند، استفاده از داده‌های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده‌ی قیمت دارایی‌ها به ما بگوید.

اندیکاتور محبوب MA (میانگین متحرک) و انواع آن

تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) در دنیای تجارت و سرمایه گذاری ابزاری نو و جدید نیست . از پرتفو های سنتی ( Portflios ) گرفته تا کریپتوکارنسی هایی مانند بیت کوین ( Bitcoin ) و اتر(Ether ) ، استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال یک هدف ساده دارد : با استفاده از داده های موجود تصمیم آگاهانه تری بگیریم و به نتایج مطلوب تری برسیم . هرچه بازارها رشد میکنند ، پیچیده تر میشوند ؛ در دهه های گذشته صدها نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال مختلف ساخته شده است اما تعداد کمی از آن ها به محبوبیت و میزان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) رسیده اند .

اگرچه در میانگین های متحرک ، متغیرهای مختلفی وجود دارد اما هدف اصلی آنها ایجاد نظم و ترتیب و وضوح در نمودار معاملات است . برای ساده کردن نمودار ها ابتدا گراف ها را ساده میکنیم تا به راحتی قابل رمزگذاری باشند . از آن­جایی که این میانگین های متحرک مبتنی بر داده های گذشته است ، آن ها به عنوان اندیکاتور های مربوط به گذشته و اندیکاتور های گرایش بعدی درنظر گرفته میشوند . صرف نظر از این مورد ، این میانگین ها هنوزهم قدرت بسیار خوبی برای کاهش اختلال بازار دارند و روند بازار را به خوبی نشان میدهند .

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معامله گران نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانی بلکه در مجموعه معاملات طولانی مدت نیز از آن ها استفاده می­کنند . باوجود اینکه انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد اما MAها معمولا به دودسته جداگانه تقسیم میشوند : میانگین متحرک ساده ( SMA) و میانگین متحرک نمایی ( EMA) . باتوجه به وضعیت بازار و نتیجه مطلوب و موردنظر سهامداران ، آنها میتوانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که سود بیشتری را برای آنها تخمین بزند .

میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده اطلاعات را از یک دوره زمانی مشخص میگیرد و باتوجه به اطلاعات دریافتی ، میانگین قیمتی این اوراق قرضه را تخمین میزند . تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین قیمت های گذشته در این است که در میانگین متحرک ساده به محض وارد کردن اطلاعات جدید ، اطلاعات قدیمی پاک می شوند . بنابراین اگر میانگین متحرک ساده ، میانگین داده های مبتنی بر 10روز را محاسبه کند ، کل مجموعه داده ها دائما به روز میشوند تا تنها شامل داده های 10روز گذشته باشند .

توجه داشته باشید که تمامی داده های وارد شده در میانگین متحرک ساده ، بدون توجه به زمان واردشدن آنها به سیستم ، از وزن یکسانی برخوردارند . برخی از معامله گران معتقدند که جدیدترین داده های موجود قابل استناد تر هستند ، این افراد اغلب اظهار میکنند وزن برابری که میانگین متحرک ساده برای تمامی داده ها قائل میشود باعث تجزیه و تحلیل اشتباه در تحلیل تکنیکال نمودارها میگردد . میانگین متحرک نمایی ( EMA ) برای رفع این مشکل ایجادشده است .

میانگین متحرک نمایی یا EMA:

میانگین متحرک نمایی شبیه میانگین متحرک ساده است زیرا هردوی آنها بر اساس نوسانات قیمت های گذشته نمودار تحلیل تکنیکال را ارائه میدهند . بااین حال معادلات میانگین متحرک نمایی کمی پیچیده ترند زیرا وزن و ارزش بیشتری را به تازه ترین قیمت های ورودی اختصاص میدهند . اگرچه هردو میانگین دارای ارزش هستند و کاربرد گسترده ای دارند ، اما میانگین متحرک نمایی در برابر نوسانات ناگهانی قیمت و موقعیت های برگشتی ( ریورسال ) حساس تر است .تفاوت اندیکاتور ema و ma

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت های برگشتی ، بهتر و سریع تر از میانگین متحرک ساده عمل میکند سهامدارانی که به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری میکنند ترجیح میدهند از این میانگین استفاده کنند . یک سهامدار یا یک سرمایه گذار باید نوع میانگین متحرک مورد استفاده خود را باتوجه به استراتژی ها و اهداف شخصیش انتخاب و تنظیمات این اندیکاتور را مطابق با آن استراتژی تنظیم تفاوت اندیکاتور ema و ma کند .

چگونه از میانگین متحرک استفاده کنیم ؟

از آنجایی که میانگین های متحرک به جای قیمت های فعلی از قیمت های گذشته استفاده میکند ، یک دوره تاخیر مشخص دارند . هرچه مجموعه داده ها گسترده تر باشد ، میزان تاخیر بیشتر میشود . برای مثال یک میانگین متحرک که نوسانات 100روز گذشته را تجزیه و تحلیل میکند با میانگین متحرکی که به بررسی نوسانات 10روز گذشته میپردازد ، کندتر عمل میکند ؛ و علت این امر این است که اطلاعات واردشده جدید در یک مجموعه اطلاعاتی تاثیر کمتری بر تغییر کل اطلاعات خواهد داشت .چون دائما میانگین مجموع اعداد محاسبه میشود.

باتوجه به نوع سرمایه گذاری افراد ، هردو میتوانند مفید باشند . افرادی که سرمایه گذاری طولانی مدت دارند با استفاده از مجموعه اطلاعاتی بزرگتر به سود بیشتری خواهند رسید ، زیرا به دلیل وجود یک یا دو نوسان بزرگ تغییرات کمی ایجاد خواهند شد . افرادی که تمایل به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند به مجموعه داده های کوچکتر اکتفا میکنند زیرا این مجموعه داده ها به افراد اجازه میدهد تا یک تجارت ارتجاعی داشته باشند .

در بازارهای سنتی ، میانگین متحرک های 50 ، 100 و 200 روزه بیشترین استفاده را دارند . میانگین های متحرک 50 و 200 روزه توسط سهام داران پیگیری می شوند و هرگونه برک ( Break ) بالاتر یا پایین تر از این خط ها معمولا به عنوان سیگنال های مهم تجاری تلقی می شوند به خصوص اگر بعد از تغییرات مهم این سیگنال ها به وجود آمده باشند . همین امر در مورد معاملات کریپتوکارنسی نیز صدق می کند اما به دلیل بازارهای بی ثبات 7/24 ، تنظیمات میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی افراد ممکن است با توجه به مشخصات سرمایه گذاران متفاوت باشند .

سیگنال های متقاطع ( CrossOver )

طبیعتا یک میانگین متحرک در حال افزایش ، روند صعودی را نشان می دهد و افت یک میانگین متحرک نشان دهنده روند نزولی است . هرچند یک میانگین متحرک به تنهایی قابل اعتماد نیست و اندیکاتوری قوی به شمار نمی رود . بنابراین به طور مداوم از میانگین های متحرک برای مشاهده سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی ( کراس اوور ) استفاده می شود .

سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک متفاوت در نمودار یکدیگر را قطع کنند . یک تقاطع صعودی هنگامی به وجود می آید که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور کند ؛ این تقاطع نشانگر یک روند صعودی است . در مقابل ، یک تقاطع نزولی وقتی به وجود می آید که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین بلند مدت عبور کند که نشان دهنده آغاز یک روند نزولی است .

فاکتورهای دیگری که ارزش توجه دارند

نمونه هایی که ذکر شد باتوجه به روزهای دوره شان بررسی شده اند ، دقت داشته باشید که این مورد برای تجزیه و تحلیل میانگین متحرک مورد نیاز نیست . ممکن است افرادی که مشغول تجارت روزانه هستند علاقمند باشند که بدانند چگونه یک سهام طی دو یا سه ساعت ، و نه دو یا سه ماه ، سیر صعودی طی کرده اند . همه فریم های مختلف زمانی می توانند به معادلات مورد استفاده برای محاسبه میانگین های متحرک متصل شوند و تا زمانی که این بازه های زمانی با استراتژی تجارت سرمایه گذاران مطابقت داشته باشد ، اطلاعات می توانند مفید باشند .

یکی از مهم ترین افت های میانگین متحرک ، زمان تاخیر آن هاست . از آن جایی که اندیکاتور میانگین متحرک ، تحرکات قبلی قیمت ها را در نظر می گیرند سیگنال های آن ها اغلب همراه با تاخیر تغییرات را نشان می دهند . برای مثال ممکن است یک تقاطع صعودی پیشنهاد خرید بدهد اما این احتمال وجود دارد که این سیگنال تنها پس از افزایش قابل توجه قیمت سهام به وجود آمده باشد .

این بدان معنی است که حتی اگر یک روند صعودی ادامه دار باشد ، ممکن است سود بالقوه یک سهام در دوره بین افزایش قیمت و سیگنال متقاطع از بین رفته باشد . یا حتی بدتر اینکه یک تقاطع صعودی کاذب ممکن است سهام دار را به سمت خرید سهام، درست قبل از افت قیمت ها سوق دهد . از این سیگنال های جعلی خرید معمولا به عنوان تله گاوی (Bullish Trap)یاد می شود .

افکار بسته

میانگین های متحرک یکی از قدرتمندترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می روند که بسیار پرکاربرد هستند . توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به صورت داده محور ، بینش خوبی درمورد عملکرد یک بازار ارائه می دهد . البته به خاطر داشته باشید که میانگین های متحرک و سیگنال های متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرارگیرند و همیشه برای جلوگیری از به وجود آمدن سیگنال های جعلی ، استفاده از تریکب اندیکاتورهای مختلف تحلیل تکنیکال توصیه می شود .

کانالهای تلگرام ما : T.me/beyondfundamental
T.me/beyondtechnicall

اندیکاتور Moving Average چیست | استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

آشنایی با اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک

اندیکاتور Moving Average یا میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که مبنای آن میانگین قیمت های گذشته است. این میانگین بر مبنای یک دوره زمانی مانند 10 روزه، 20 دقیقه ای، 1 ماهه و غیره می باشد. استفاده از اندیکاتور Moving Average بین معامله گران بسیار متداول است و از آن در بازار سهام، بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و معاملات باینری آپشن استفاده می کنند. همیچنین از اندیکاتور MA در محاسبات اندیکاتور های دیگر مانند اندیکاتور MACD استفاده می شود.

برای اینکه با اندیکاتور بهتر آشنا شوید به شما پیشنهاد می کنیم که این فیلم آموزشی را تماشا کنید. در این فیلم آموزشی توضیح داده ایم که چگونه از این ابزار برای شناسایی روند بازار، دریافت سیگنال خرید و فروش و همچنین شناسایی نقاط بازگشت استفاده کنید.

آموزش تصویری اندیکاتور مووینگ اوریج

خط اندیکاتور میانگین متحرک - Moving Average

پس از اینکه یک Moving Average را برروی چارت ترسیم کردید، اگر قیمت ها در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشند، این اندیکاتور نقش سطح حمایت را بازی می کند و برعکس زمانیکه قیمت ها در پایین میانگین متحرک قرار داشته باشند این اندیکاتور نقش سطح مقاومت را بازی می کند.

با این وجود قیمت ها همیشه با Moving Average همراهی نمی کنند و گاهی برخلاف آن عمل می کنند. اما بطور کلی زمانیکه قیمت ها در بالای سطح میانگین متحرک باشند می گوییم که بازار صعودی و هنگامیکه قیمت ها در زیر آن باشند می گوییم که بازار نزولی است.

اندیکاتور Moving Average - میانگین متحرک 2 بازار نزولی در اندیکاتور MA - مووینگ اوریج

انواع Moving Average

به طور کلی 3 نوع میانگین متحرک یا Moving Average وجود دارد. این 3 نوع عبارتند از میانگین متحرک ساده ، وزنی و نمایی. روش محاسبه هر نوع از آنها متفاوت است و هر کدام برای هدف متفاوتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال برای محاسبه یک میانگین متحرک 10 روزه باید قیمت های بسته شده 10 روز گذشته را با یکدیگر جمع کنید و نتیجه حاصل را بر عدد 10 تقسیم کنید. عدد بدست آمده میانگین متحرک ساده این 10 روز را نشان می دهد.

از متصل کردن میانگین متحرک ها اندیکاتور MA ترسیم می شود. استفاده از میانگین متحرک ساده برای شناسایی روند بازار در بازه های بلند مدت بسیار مفید است. اما از آنجاییکه در این نوع محاسبه وزن یکسانی به تمام قیمت ها داده می شود، بنابراین نوسانات شدید بازار را نادیده می گیرد. برای اینکه این مشکل را حل کنیم می توانیم از میانگین متحرک وزنی یا نمایی استفاده کنیم. روش محاسبه این دو نوع Moving Average با یکدیگر متفاوت است اما هر دو وزن بیشتری به تغییرات اخیر قیمت ها می دهند.

اگر دو میانگین متحرک ساده و نمایی را برروی یک چارت ترسیم کنید، متوجه می شوید که میانگین متحرم نمایی یا وزنی عکس العمل های سریع تری به پرایس اکشن می دهد و همواره نزدیک تر به قیمت ها حرکت می کند. بنابراین در تحلیل تکنیکال زمانیکه می خواهید در بازه های کوتاه معامله انجام دهید و یا زمانیکه می خواهید معامله های کوتاه مدتی انجام دهید می توانید از میانگین متحرک نمایی یا وزنی استفاده کنید.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی - EMA/MA

بازه های زمانی Moving Average

چند بازه زمانی متداول در Moving Average وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. بازه زمانی 10، 20، 50، 100 و 200 که هر کدام از اینها برای اهداف متفاوتی استفاده می شود. برای مثال از بازه زمانی 10 تا 20 برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود. از Moving Average 50 دوره ای برای معاملات میان مدت و از 200 برای معاملات بلند مدت استفاده می شود.

یک MA کوتاه مدت عکس العمل های سریع تری نسبت به یک MA بلند مدت تر به تغییرات قیمت می دهد. برای همین شما می توانید بنابر استرتژی معاملاتی خود از یک نوع از این میانگین متحرک ها استفاده نمایید.

انواع استراتژی در اندیکاتور Moving Average

از این اندیکاتور می توان برای شناسایی روند ، نقاط خرید و فروش و پیدا کردن نقاط تقاطع استفاده کرد. جهت اندیکاتور MA همواره روند بازار را شنان می دهد. بنابراین پیدا کردن روند از طریق این اندیکاتور کار ساده ای است.

زمانیکه قیمت ها زیر اندیکاتور Moving Average قرار دارند می گوییم که بازار نزولی و زمانی که قیمت ها بالای این اندیکاتور قرار دارند می گوییم که در بازار صعودی قرار داریم.

برای شناسایی نقاط خرید و فروش از طریق اندیکاتور MA باید یک Moving Average برری چارت ترسیم کنیم. زمانیکه قیمت ها از سمت پایین به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن می گذرند می گوییم که سینگال خرید دریافت شده است. برعکس زمانیکه قیمت ها از سمت بالا به این اندیکاتور برخورد می کنند و از آن عبور می کنند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده است.

شناسایی نقاط تقاطع

یکی از استراتژی های خرید و فروش از طریق اندیکاتور Moving Average ترسیم دو میانگین متحرک برروی چارت است. یکی از آنها باید کوتاه مدت تر مانند 10 روزه و دیگری باید بلند مدت تر مانند 20 روزه باشد. زمانیکه این دو خط یکدیگر را قطع می کنند می گوییم که یک نقطه تقاطع شناسایی شده است.

سیگنال خرید در اندیکاتور Moving average - اندیکاتور EMA

سیگنال فروش در ایندیکاتور مووینگ اوریج

اگر خط کوتاه مدت تر، خط بلند مدت تر را از سمت بالا قطع کند می گوییم که سیگنال فروش دریافت شده و برعکس زمانیکه میانگین متحرک کوتاه مدت تر Moving Average بلند مدت تر را از سمت پایین قطع کند می گوییم که سیگنال خرید دریافت شده است.

نتیجه گیری

استفاده از اندیکاتور MA در تحلیل تکنیکال بسیار متداول است و معامله گران از این ابزار برای شناسایی روند و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند. اما این نکته را فراموش نکنید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای انجام معامله در بازارهای مالی کافی نیست و شما نیاز دارید تا برای اینکه به تصمیمات خود استحکام کافی ببخشید از چند اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده کنید.

بنابراین بهتر است در کنار اندیکاتور Moving Average از RSI، Bollinger Bands، اندیکاتور MACD همچنین حجم معاملات و غیره نیز استفاده کنید تا بتوانید معاملات بهتری انجام دهید و شانس خود را افزایش دهید. استفاده از اندیکاتور های در تحلیل تکنیکال به شما کمک می کند تا مدیریت سرمایه را بهتر انجام دهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.