دنیای اندیکاتور

انحراف معیار مفهومی آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد

مجموعه کامل آموزش اندیکاتور های پاور استاپ

آموزش اندیکاتور های پاور استاپ فرمت : WMV حجم کل مجموعه : ۱۸۰ مگابایت این مجموعه در حال حاضر یکی از کامل ترین مجموعه های آموزش اندیکاتور به زبان فارسی می باشد که با تلاش و همت شبانه روزی همکاران ما در بخش ترجمه صورت گرفته است و ما این مجموعه را به صورت رایگان […]

آموزش اندیکاتور های پاور استاپ

فرمت : WMV

حجم کل مجموعه : 180 مگابایت

این مجموعه در حال حاضر یکی از کامل ترین مجموعه های آموزش اندیکاتور به زبان فارسی می باشد که با تلاش و همت شبانه روزی همکاران ما در بخش ترجمه صورت گرفته است و ما این مجموعه را به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم. امروزه در دنیای وسیع معامله گری که روز به روز در حال گسترش است ابزار های معاملاتی هم روز به روز به اهمیتشان افزوده می شود.

اندیکاتور ها یکی از مهم ترین ابزار های معاملاتی و از پرکاربرد ترین انهاست. حتی کسانی که تحلیل تکنیکال در سطوح مختلف را فرا گرفته اند از این اندیکاتور ها استفاده می کنند و این نشان دهنده جایگاه مهم این اندیکاتور ها در میان معامله گران و دنیای معامله گری است.

آنچه در مورد ایچیموکو نمی‌دانید

در دنیای امروز تحلیل تکنیکال در بین تریدر ها و سایر تحلیلگران از ارزش بالایی برخوردار است. به همین دلیل، آموزش روش‌های تحلیل تکنیکال بسیار باارزش و کاربردی است. یکی از روش های کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها و یکی از قوی‌ترین و باارزش‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو است. در این مقاله، اندیکاتور ایچیموکو و روش‌های معاملاتی آن را بررسی می‌کنیم و علاوه بر این به قابلیت های جادویی این اندیکاتور در بخش روش‌های معاملاتی می‌پردازیم با ما همراه باشید.

ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو از قوی‌ترین سیستم‌های ترید امروزی به حساب می‌آید. این سیستم اولین بار توسط ژاپنی‌ها ایجاد شد. ایچیموکو توانایی بسیار خوبی در تایم زمانی مختلف مانند هفتگی یا دقیقه‌ای دارد. در زبان ژاپن، ایچیموکو به معنی آورنده تعادل در یک نگاه است. ابر ایچیموکو به علت مدل خاصی که دارد، این قابلیت را به معامله‌گر می‌دهد تا در وقت معین، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

بهترین کاربرد ایچیموکو تشخیص خطوط مقاومت و حمایت است. همچنین این سیستم در تحلیل تکنیکال خط روند را مشخص، قدرت روند را اندازه‌ گیری و پوزیشن ورود یا خروج معاملاتی را صادر می‌کند. به عبارتی ایچیموکو، از معدود سیستم هایی است که ساختار آینده قیمت و زمان را نیز تا حدود بسیار زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

تاریخچه

نخستین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک تریدر ژاپنی، بررسی و تلاش برای یافتن سیستمی که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد. وی نتیجه یافته ‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این سیستم به سرعت بین معامله گران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

اجزای سازنده ایچیموکو

ایچیموکو شامل ۵ بخش است که دو خط از پنج بخش، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط در ساختار میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای و میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق یا سایه قیمت) از قیمت‌ها هستند. در ادامه به تشریح دقیق‌تر اجزای ایچیموکو می‌پردازیم:

تنکانسن چیست؟

تنکانسن که با معنی خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بالاترین قیمت بالا و پایین ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

موضوع مهمی که می‌بایست به آن توجه کنیم این است که تنکانسن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی دارد. مهم‌ترین تفاوت این است که میانگین متحرک وزنی و نمایی نسبت به تنکانسن، حرکات کمتری را تجربه می‌کنند.

لازم به بیان است که در خصوص ارزهایی با روند صعودی، تنکانسن به عنوان خط حمایتی تأثیر گذاشته و برای سهم‌هایی که روند دنیای اندیکاتور نزولی دارند، تنکانسن نقش خطی مقاومتی را بازی می‌کند.

کیجونسن چیست؟

کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز بیان می‌شود ­از بررسی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

به‌بیان‌دیگر کیجونسن نشانگر موازنه قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در حالتی که قیمت یک‌ سهم در ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشد، قیمت تعادلی، نقطه وسط این بازه خواهد بود.

. همان‌طور که مشخص است کیجون به نوسانات قیمتی به نسبت سایر انواع میانگین های متحرک بسیار حساس‌تر است و دارای فرمول مخصوص خود است.

زمانی که کیجون پایینسن قیمت‌ها قرار گیرد، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در زیر آن باشند، روند را نزولی در نظر می‌گیریم. درواقع کیجون باعث به وجود آمدن محدوده حمایت قوی در روند صعودی شده و همچنین در روند نزولی محدوده مقاومت برای قیمت ایجاد می‌‌کند.

سنکو اسپن A چیست؟

به میانگین دو خط تنکانسن و کیجونسن، سنکواسپن A می‌گویند. این خط در سیستم ایچیموکو، ۲۶ روز آینده را بررسی می‌‌کند.

۲ ÷ ( کیجونسن + تنکانسن ) = فرمول محاسبه ‌ی سنکو اسپن A

روند قیمت را وقتی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال رشد باشد، در غیر این صورت روند قیمت نزولی خواهد بود.

سنکواسپن B چیست؟

به میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو اسپن B می‌گویند. با استفاده از این خط می‌توان ۲۶ روز آینده را بررسی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌‌‌گیریم که سنکو B در حال رشد باشد، در غیر این صورت روند قیمت نزولی خواهد بود. سنکو اسپن B نیز مانند سنکو اسپن A می‌تواند به عنوان محل حمایتی یا مقاومتی برای روند قیمت سهم، نقش ایفا کند.

نکته بسیار مهم در تحلیل سنکو اسپن A و B این است که سنکو اسپن A نسبت به B ضعیف‌تر در عمل به عنوان حمایت مقاومت است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود. زمانی که قیمت سهمی در حال رشد باشد، سنکو اسپن A با توجه به اینکه حساس‌تر و سریع‌تر است مقدار بیشتری را نسبت به سنکو اسپن B نمایش خواهد داد بنابراین اگر سنکو اسپن A بالای سنکو اسپن B قرار گیرد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

ابر کومو چیست؟

کومو را می‌توان اصلی ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به بخش ایجادشده بین ۲ خط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B می‌گویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به محلی برای ناحیه های حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم. حال که با اجزای دنیای جادویی ایچیموکو آشنا شدیم پیشنهاد ما به شما مشاهده ویدیو قسمت اول دوره ایچیموکو برای شناخت بهتر این اعضا است.

سطوح مهم در دنیای ایچیموکو

پیش از هر چیز باید بدانیم که در دنیای معامله‌گری ما نیازمند تعیین سطوح و معامله بر اساس رفتار قیمت به این سطوح هستیم؛ فلذا ابتدا ما شروع به مشخص کردن سطوح مهم بر اساس ایچیموکو کرده و سپس معاملات توسط این سطوح را بررسی می‌کنیم

الف> سینکو اسپن b

هرگاه این خط به‌طور ممتد و طولانی به‌صورت فلت و صاف دربیایند محل مناسبی برای تشکیل یک حمایت یا مقاومت قیمتی است و می‌توانیم این محل را تعیین و در آینده که نمودار قیمت به آن رسید رفتار قیمت را در حوالی این سطح بررسی نماییم.

ب> کیجنسن

کیجنسن به نسبت سینکو اسپن b از قدرت کمتری برخوردار از و بهتر است بگوییم هرگاه این خط در تایم فریم های بالاتر از تایم فریم معاملاتی ما به صورت فلت در بیاید محل مناسبی برای تشکیل یک حمایت یا مقاومت قیمتی است و می‌توانیم این محل را تعیین و در آینده که نمودار قیمت به آن رسید رفتار قیمت را در حوالی این سطح بررسی نماییم.

ج> چیکو اسپن

هرگاه پس از مدت طولانی در روند صعودی یا نزولی بودن سایه قیمت خود قیمت را قطع نماید محل مناسبی برای تشکیل یک حمایت یا مقاومت قیمتی است و می‌توانیم این محل را تعیین و در آینده که نمودار قیمت به آن رسید رفتار قیمت را در حوالی این سطح بررسی نماییم.

د> سایر موارد

موارد متعدد دیگری نیز از این حمایت و مقاومت‌ها وجود داشته که تعیین شگرفی در روند قیمت می‌گذارند و پیشنهاد ما برای درک صحیح نحوه رسم و استفاده از آن مشاهده قسمت دوم دوره ایچیموکو است.

روش های معاملاتی با ایچیموکو

حال که با سطوح مهم دنیای ایچیموکو آشنا شدیم می‌بایست روش های معاملاتی با استفاده از این سطوح را نیز شناسایی و معاملات خود را بر اساس ان ترتیب بندی کنیم.

اما پیش از آن لازم به ذکر است که ما باید حتماً تفکر معاملاتی خود را مبنی بر همراهی با روند اصلی و روند تایم فریم های بالاتر گذاشته و انتظار نداشته باشیم هرگز که قیمت با رسیدن به یک محدوده حمایت و مقاومت در سر راه خود روند بلندمدت خود را تغییر بدهد و دیدگاهی مبنی بر اصلاح قیمت داشته باشیم.

با حفظ این تفکر به سراغ روش های معاملاتی این سیستم می‌رویم:

الف> ایچیموکو مولتی تایم

در این روش ما ابتدا روند تایم فریم بالاتر را برای نمونه ۴ ساعته مشخص می‌کنیم (برای نمونه صعودی) و سپس به سمت تایم فریم پایین‌تر می‌رویم برای نمونه ۱ ساعته و انتظار یک ریزش قیمتی را در این تایم فریم داریم و پس از ریزش قیمتی درروند صعودی ما آماده ورود می‌شویم و با شکست ابر کومو به‌صورت صعودی وارد معامله خرید و همراهی با روند اصلی می‌شویم.

ب> سایه قیمت جادویی

این ستاپ معاملاتی نیز یکی از اتفاقات جادویی دنیای ایچیموکو است.
بدین صورت که پس از به وجود آمدن یک اصلاح قیمتی درروند اصلی انتظار شکست ابر و قیمت توسط سایه جادویی ایچیموکو یعنی چیکو اسپن را کشیده و پس از به وجود آمدن این اتفاق در جهت روند اصلی معاملات خود را شروع می‌کنیم.

ج> شکست های کیجنسن

اگر به رفتار خط جذاب کیجنسن دقت کنیم این خط یک ویژگی جذابی که داشته هرگز رفتاری انعطاف پذیر ندارد و معمولاً شکست هایی نوک تیز را در روندهای قیمتی به وجود می‌آورد و ما می‌توانیم با چرخش و شکست کیجنسن به سمت روند اصلی قیمت این امر را نشانه‌ای بر پایان اصلاح و محلی برای ورود به معامله بدانیم.

نکته بسیار مهم: استفاده تنهایی از هرکدام از این روش های معاملاتی فاقد قدرت و اعتبار کافی می‌باشد و برای آموزش کامل نحوه معاملات ترکیبی در این سیستم پیشنهاد ما مشاهده قسمت پنجم در دوره ایچیموکو است.

تحلیل زمانی

در دنیای ایچیموکو علاوه بر قیمت به بخش دیگر نمودار یعنی زمان نیز توجه ویژه‌ای شده و امکانات تحلیل زمانی فوق العاده زیادی در چارت موجود است اما نکته دارای اهمیت این است که اگر بخواهیم تمام این قابلیت های زمانی را بررسی کنیم نموداری خواهیم داشت سرتاسر مملو از محدوده های زمانی که بسیار شلوغ و سخت برای معاملات است.

فلذا در اینجا اقدام به معرفی چندین مورد از مهم‌ترین روش های تحلیل زمانی نموده و از پرداختن به موارد غیر مهم و اضافی می‌پرهیزیم:

برای انجام تحلیل زمانی توسط ایچیموکو می‌بایست محل هایی را که کیجونسن به‌صورت فلت درآمده مشخص نماییم.

سپس به در این محل‌ها به دنبال نقاطی باشیم که سینکو اسپن b ابر کومو نیز در امتداد آن به‌صورت فلت بوده باشد و اعتبار این خط را دوچندان کند و پس از این به انتهای محل فلت شدگی کیجونسن رفته و ازآنجا به کمک ابزار خط کش در نمودار ۲۶ کندل به جلوتر رفته و یک محدوده مشخص می‌نماییم و سپس این محدوده زمانی می‌تواند کمک کننده به تغییر روند و اصلاح روند باشد.

آموزش کامل‌تر تحلیل زمانی ایچیموکو در قسمت ۶ دوره ایچیموکو بیان شده.

استفاده ترکیبی از تمام اجزای ایچی

برای کسب بهترین کاربرد در دنیای ایچیموکو بهترین کار استفاده از تمام اجزا همراه یکدیگر است بدین صورت که محل های حمایت چ مقاومت تعیین سپس در اصلاح قیمتی یا پولبک به سمت این محل‌ها در زمان مناسب وارد معاملات شده و در جهت رود اصلی سودهای جذابی کسب نماییم فلذا داشتن دیدگاه ترکیبی و مولتی تایم فریم از ضروریات هر سیستم معاملاتی است.

جمع‌بندی

درمجموع دنیای ایچیموکو دارای قابلیت های فراوان و بخش های زیادی است که هنگامی که این فیلترها همگی باهم اعمال شوند میزان سود سازی و تعداد معاملات سود ساز ما بسیار بالاتر می‌رود ولی شرط این امر تمرین بسیار و عادت کردن به دیدگاه درست داشتن در دنیای ایچیموکو و دیدن چارت به‌طور صحیح است.
همچنین منتظر آپدیت‌ها و ویدیوهای جدید جذاب برای دوره بی نظیر ایچیموکو باشید.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال، بازار فارکس را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه‌گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال و دوره آموزشی فارکس همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

اندیکاتورها چه کمکی میکنند و تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؟

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خط کش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید.

اندیکاتور چیست

همانطور که در دنیای ریاضیات برای انجام محاسبات به خطکش و ماشین حساب نیاز بود، در دنیای سرمایه‌گذاری نیز به ابزارهایی نیاز است تا به فهم دقیق چارت‌ها کمک کرده و با صدور سیگنال‌هایی مبنی بر خرید، توفق و فروش به تریدر کمک نمایند. اساس کار اندیکاتورها، بررسی داده‌های جدید چارت قیمتی هر دارایی بوده تا با تکیه بر فرمول‌های ریاضی خود، عدد یا نموداری را نشان داده و تریدر با یک نگاه به آن‌ها، بهتر بتواند تصمیم‌گیری نماید. اندیکاتور همان Indicator انگلیسی بوده که به معنای شاخص یا نشانگر است، اما با این حال، در زبان فارسی از همان کلمه اندیکاتور استفاده شده و کلماتی همانند شاخص یا نشانگر به نظر بیننده و شنونده، کمی ناملموس خواهد بود. بنابراین، در این مقاله که هدف آن جواب به سوال اندیکاتور چیست خواهد بود، از همان لفظ اندیکاتور استفاده خواهد شد.

کاربرد اندیکاتور

تمامی اندیکاتورهای موجود از یک سری فرمول ریاضی تشکیل شده‌اند که به کمک برنامه نویسان تبدیل به یک سری کدهای کامپیوتری شده تا از آن‌ها بتوان به سادگی برروی چارت‌های قیمتی هر نوع دارایی استفاده کرد. برای مثال، ساده‌ترین اندیکاتور، اندیکاتور تایم کندل بوده که صرفا وظیفه‌ی آن، نشان دادن مدت زمان باقیمانده از هر کندل است. چه در تایم فریم 30 ثانیه‌ای باشید، چه در تایم فریم هفتگی، اندیکاتور کندل تایم، یک زمان را به چارت اضافه کرده که در حال شمارش معکوس (مدت زمان باقی مانده از کندل فعلی) خواهد بود. اگرچه این ابزار بسیار ساده است، اما به حدی کاربردی است که تقریبا تمامی تریدرهایی که به دنبال فرصت مناسب برای ورود به بازار هستند، از آن استفاده خواهند کرد. اندیکاتورها اگرچه مفید و دقیق هستند، اما استفاده از یک اندیکاتور نمی‌تواند راهنمای دقیقی برای تصمیم گیری باشد. تریدرهای با تجربه از ترکیب چندین اندیکاتور و دانش خود استفاده می‌کنند تا بلکه برای ورود به معاملات تصمیم‌گیری نمایند. حتی اندیکاتورهای بسیار پیشرفته همانند اندیکاتور ایچیموکو نیز نمی‌تواند به تنهایی ملاکی برای تصمیم گیری تریدر باشد.

انواع اندیکاتورها

دسته بندی‌های متعددی برای تقیسم‌بندی اندیکاتورها ارائه شده است. بعضی از اندیکاتورها دنباله رو و بعضی اندیکاتورها پیشرو هستند. اندیکاتورهای دنباله رو آن‌هایی هستند که نسبت به تغییرات آنی بازار با تاخیر پاسخ داده و مجموعه‌ای داده‌ها (مربوط به گذشته) را برای ارسال خروجی استفاده می‌کنند. در دسته بندی دیگر، بعضی از اندیکاتورها برای شناسایی نقطه شکست طراحی شدند، بعضی برای شناسایی نقاط مناسب ورود و خروج معاملات. اما به طور کلی، رایج‌ترین نوع دسته‌بندی اندیکاتورها بر اساس ماهیت طراحی آن‌ها است. این دسته بندی شامل چهار گروه است که به شرح زیر هستند:

دقت داشته باشید که یک اندیکاتور مشخص، ممکن است در یک یا چند گروه فوق قرار بگیرد. در ادامه، انواع این اندیکاتورها را بررسی کرده و کاربرد هر یک را بیان خواهیم کرد.

اندیکاتورهای روندی

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل چارت، شناسایی روندها بوده که می‌توانند صعودی، نزولی و یا حتی خنثی باشند. اندیکاتورهایی که برای شناسایی این روند طراحی شدند طبیعتا در دسته‌ی اندیکاتورهای روندی قرار خواهند گرفت که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به انواع میانگین متحرک که با MA نشان داده می‌شوند، شامل میانگین متحرک جهتدار ADI و پارابولیک سار یا همان Parabolic SAR اشاره کرد. کاربردی اصلی این خانواده، نشان دادن روند صحیح بازار بوده که به تریدر کمک می‌کند تا مطمئن باشد بر خلاف روند، اقدام به باز کردن معامله نکرده است.

اندیکاتورهای مومنتوم

در زمان‌هایی ممکن است که روند بازار مشخص باشد، اما معامله‌گران اندکی باقی مانده باشند که مایل به ادامه‌ی این جهت باشند. برای مثال، فرض کنید که برای مدتی قیمت‌ها صعودی بوده است و خریداران تا جاییکه توانسته بودند، خرید خود را انجام داده‌اند. حال دیگر خریداری در بازار نمانده و تعداد معاملات کم شده است. در این حالت، اگرچه روند بازار صعودی است، اما دیگر مومنتوم و یا همان انرژی‌ای برای حفظ روند فعلی بازار وجود ندارد. بدترین زمان برای وارد شدن به معاملات، زمانی است که مومنتوم بازار از دست رفته باشد و روند بازار در حال تغییر باشد. این اندیکاتورها کمک می‌کنند تا تریدر اشتباها در زمان نا مناسب و با تکیه بر روند فعلی، وارد بازار و معامله نشود.

از جمله مهمترین اندیکاتورهای مومنتومی می‌توان به شاخص قدرت نسبی که با RSI نشان داده می‌شود و همچنین مکدی MACD اشاره کرد. هر دو اندیکاتور بطور کامل در وبسایت آی آر بروکرز Irbrokers.com توضیح داده شده و روش استفاده از آن‌ها نیز به صورت تصویری آموزش داده شده است. همچنین اندیکاتور بسیار مهم ایچیموکو که یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است نیز در این گروه قرار می‌گیرد.

اندیکاتورهای نوسانی

زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت دائما در حال نوسان است. این نوسان می‌تواند در تایم‌فریم‌های کوچک (مثلا 4 ساعته) یا حتی تایم‌فریم‌های بزرگ هفتگی رخ دهد. در این زمان‌ها، اندیکاتور روند پاسخ صحیحی نداده و مومنتوم نیز دائما در حال تغییر است. در این زمان، اندیکاتورهای خانواده نوسانی به کمک تریدرها خواهند آمد. این اندیکاتورها، سقف و کف‌ها را شناسایی کرده و محدوده مناسب برای انجام معاملات را به تریدر نشان خواهند داد. از جمله مهمترین اندیکاتورهای این خانواده که شناخت آن برای تمامی تریدرها ضروری است، می‌توان به باندهای بولینگر یا همان بولینگر بند، میانگین محدوده واقعی یا همان ATR و . اشاره کرد.

اندیکاتورهای حجمی

آخرین دسته از انواع اندیکاتورها، شامل اندیکاتورهای حجمی است. این خانواده به خانواده‌ی مومنتوم شباهت داشته اما ماهیت مجزایی دارند. این اندیکاتورها بر اساس حجم معاملات، سیگنال‌هایی را به تریدر ارسال خواهند کرد. از جمله اندیکاتورهای مهم حجمی می‌توان به جریان پول چایکین و خط توزیع انباشت یا همان ADL اشاره کرد.

جایگاه اندیکاتورها در استراتژی معاملاتی

تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد بوده و شاید انتخاب چند مورد از آن‌ها برای رسیدن به بهترین استراتژی معاملاتی فردی بسیار دشوار باشد. به همین جهت نیز تریدرهای حرفه‌ای ممکن است بیش از یکسال زمان خود را وقف انتخاب اندیکاتورها و تکمیل استراتژی نمایند. این تریدرها برای اطمینان از صحت استراتژی معاملاتی خود، از روش بکتست گیری استفاده می‌نمایند.

بکتسک اندیکاتورها

بکتست گیری روشی است که فرد، به گذشته رجوع کرده و چارت را از یک زمان مشخص در گذشته (مثلا یکسال قبل) دنبال می‌کند. سپس وی با استفاده از استراتژی شخصی خود که متشکل از اندیکاتورها و الگوها است، شروع به تحلیل نمودار کرده و معاملاتی را باز می‌کند. تکرار این کار با استراتژی‌های مختلف و همچنین ابزارهای مختلف، به تریدر کمک خواهد کرد که به بهترین مجموعه‌ی ابزاری برای انجام معاملات دست پیدا کند. روش بکتست گیری حتی برای تدوین اندیکاتورهای جدید به کار گرفته می‌شود. اگر شما معتقدید که می‌توانید یک اندیکاتور، اکسپرت یا الگوی جدیدی را برای تحلیل چارت ارائه دهید، می‌توانید با سفارش اکسپرت و اندیکاتور، یک ابزار اختصاصی برای خود تولید نمایید.

آی آر بروکرز

وبسایت آی آر بروکرز به نشانی Irbrokers.com مرجعی برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بوده که مقالات خود را با تکیه بر بهترین وبسایت‌های خارجی شامل بیبی پیپس، اینوستوپیدیا و . تدوین کرده است. تمامی مقالات به زبان فارسی و کاملا رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. همچنین آموزش‌های کوتاه و کاربردی، در پیج اینستاگرام آی آر بروکرز ارائه شده و همه روزه، موقعیت‌های کسب سود از تغییرات قیمتی به صورت یک ویدئوی کوتاه در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

در تحلیل تکنیکال این اندیکاتورها هستند که نقش اصلی را ایفا می‌کنند. یکی از انواع کاربردی اندیکاتورها که در تحلیل قیمت‌ها کمک زیادی به شما خواهد کرد، اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR است که توسط فردی به نام ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور با هدف تایید صعودی یا نزولی بودن روند و نقاط بازگشتی استفاده می‌شود و اهمیت زیادی در پیش بینی‌ها دارد. درصورتی که قصد دارید به صورت حرفه‌ای تحلیل تکنیکال را بیاموزید، شناخت و نحوه استفاده از این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورها ضروری می‌باشد.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

این اندیکاتور همانطور که از نامش مشخص است از روش توقف یا بازگشت یا stop and reverse به طور خلاصه SAR استفاده می‌کند. معادل فارسی نام این اندیکاتور نیز توقف و بازگشت سهموی است. اندیکاتور پارابولیک سار بصورت نقطه‌هایی روی چارت مشخص می‌شود؛ برای مثال در روند صعودی نقاط زیر نمودار قیمت و زمانی که روند نزولی است نقاط در بالای نمودار قرار می‌گیرد.

به طورکلی از این اندیکاتور در بازارهای مالی که دارای روند هستند، استفاده می‌شود. زمانی که بازار روند خاصی نداشته باشد، اندیکاتور دارای خطاهای بسیاری خواهد شد و سیگنال‌های آن اعتباری ندارند.

نحوه محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار

محاسبه پارابولیک سار صعودی و نزولی از طریق دو فرمول مجزا محاسبه می‌شود که عبارتند از:

سار در روند صعودی = سار قبلی + (AF قبلی ( EP قبلی _ سارقبلی))

سار در روند نزولی = سار قبلی _ (AF قبلی ( سارقبلی _ EP قبلی))

توجه داشته باشید که منظور از EP آخرین نقطه در یک روند است. همچنین منظور از AF عامل شتاب است که مقدار پیش‌فرض آن 0.02 در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند تا 0.2 نیز افزایش پیدا کند. این امکان وجود دارد که این عدد را با توجه به نحوه معامله خود تغییر دهید.

هرچه این مقدار را کمتر کنید، حساسیت اندیکاتور افزایش پیدا می‌کند. مثلا اگر این مقدار را به 0.01 کاهش دهید، نقطه‌چین‌های نمودار به یکدیگر نزدیکتر می‌شود و متناسب با آن حساسیت اندیکاتور زیاد می‌شود. برای معاملات سهام بهتر است این عدد 0.01 و برای معاملات ارز یا کالا، 0.02 در نظر بگیرید.

نکاتی که باید در محاسبه PSAR رعایت کنید!

استفاده از فرمول‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، مستلزم رعایت نکاتی مهم است؛ از جمله این که اگر روند SAR صعودی باشد و قیمت در زیر SAR صعودی بسته شود، روند نزولی می‌شود و در این حالت باید از فرمول SAR نزولی استفاده کرد. حال اگر قیمت به بالای SAR نزولی نفوذ کند، آنگاه فرمول SAR صعودی استفاده می گردد. نکات دیگری که باید در محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار رعایت کنید به شرح زیر هستند:

• قیمت را دستکم در 5 دوره یا بیشتر بررسی کرده و فراز و نشیب آن را ثبت کنید.
• درصورتی که قیمت صعودی باشد، از پایین‌ترین قیمت آن، 5 دوره برای مقداردهی به PSAR استفاده نمایید؛ اگر قیمت نزولی باشد، از بالاترین قیمت آن، 5 دوره به عنوان مقدار اولیه PSAR استفاده کنید.
• در محاسبه PSAR ابتدا AF را 0.02 در نظر بگیرید و برای هر روند صعودی یا نزولی شدید 0.02 افزایش دهید. همانطور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، حداکثر مقدار AF2 است.
• در شرایط ایده آل، از صفحه گسترده‌ای استفاده کنید تا بتوانید قیمت بالا و پایین، SAR ، EP و AF را به شکل دوره‌ای ارزیابی کنید.

توجه داشته باشید که نرم افزارهای معاملاتی هستند که PSAR را به شکل اتوماتیک محاسبه دنیای اندیکاتور می‌کنند؛ تنها کافیست شما با روش تحلیل اندیکاتور آشنایی داشته باشید.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار در تحلیل تکنیکال

این اندیکاتور برای همه معامله گران کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان یک نوسان گیر دقیق عمل می‌کند. از جمله مهمترین کاربردهای این اندیکاتور می‌توان به موارد زیر اشاره کنیم:

شناخت روند و نقاط بازگشت روند

هرگاه نقاط PSAR بالای نمودار قیمت قرار داشته باشند نشان دهنده روند نزولی و هرگاه پایین نمودار قرار داشته باشند، نشان دهنده روند صعودی است. همچنین زمانی که اندیکاتور PSAR به طرف مقابل قیمت حرکت کند، به معنی یک سیگنال جدید خرید یا فروش است:

حرکت نقاط از بالای نمودار قیمت به زیر (تغییر روند نزولی به صعودی): سیگنال خرید

حرکت نقاط از پایین نمودار قیمت به بالای آن (تغییر روند صعودی به نزولی): سیگنال فروش

مشخص کردن حد ضرر

هنگامی نقاط اندیکاتور زیر قیمت قرار داشته باشند، یعنی روند صعودی باشد، می‌توان اولین نقطه زیر نمودار قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

استفاده به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

زمانی که اندیکاتور بالای قیمت قرار دارد، می‌توانید آن را به عنوان سطوح مقاومت در نظر بگیرید و زمانی که پایین قیمت قرار داشته باشد، می‌توانید آن را سطح حمایت بدانید. البته انتقال سیگنال‌های ضعیف یکی از معایب مهم اندیکاتور سار است؛ زیرا ممکن است روند مشخصی در بازار وجود نداشته باشد که سیگنال را کامل کند.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور پارابولیک سار

در ارتباط با اندیکاتور PSAR استراتژی‌های معاملاتی زیادی مطرح است؛ در ادامه ساده‌ترین استراتژی‌های خرید و فروش که می‌توانید ازآن سود ببرید را مطرح می‌کنیم:

سیگنال خرید

هنگامی که در انتهای روند نزولی، نقاط اندیکاتور به طرف مقابل حرکت کنند، به معنای سیگنال خرید است؛ البته توصیه می‌شود با حجم کمی از سرمایه به معامله ورود کنید. پس از ایجاد اولین نقطه اندیکاتور زیر نمودار قیمت، از آخرین نقطه روند نزولی PSAR یک خط افقی رسم کنید.

سرانجام هرگاه نمودار قیمت خط افقی را شکست و بالای آن تثبیت شد، می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید و سود خوبی بدست آورید.

سیگنال فروش

در مورد سیگنال فروش هم برعکس مورد قبلی عمل کنید؛ یعنی هرگاه نقاط اندیکاتور از زیر نمودار قیمت دنیای اندیکاتور به بالای نمودار رفت، از آخرین نقطه زیر نمودار یک خط افقی رسم کنید. زمانی که نمودار خط را به سمت پایین شکست، می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید و مانع از ضرر حداکثری شوید.

برای بالا بردن دقت استراتژی‌های PSAR می‌توانید از مولتی تایم فریم استفاده کنید؛ زیرا در تایم فریم بالاتر روند به خوبی مشخص می‌شود و در تایم فریم پایین‌تر نقاط ورود پایین‎تری پیدا کنید.

در این مقاله مروری کلی برای اندیکاتور پارابولیک سار داشتیم و استراتژی‌های خرید و فروش بر مبنای آن را بررسی کردیم. برای افزایش اعتبار سیگنال های Parabolic SAR می‌توانید این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. برای مثال ترکیب اندیکاتور PSAR با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یا اندیکاتور ADX می‌تواند تحلیل‌های قوی‌تر و البته پیش بینی‌های دقیق‌تری ارائه کند.

اندیکاتور چیست؟ نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

برای سرمایه گذاری و ترید (معامله) در بازارهای مالی نیاز به دانش و ابزارهایی است که توسط آن ها بتوانیم به صورت هدفمند پیش برویم و فرصت های سرمایه گذاری را در زمان مناسب شناسایی کنیم.

یکی از این ابزارها که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود ، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. در این مقاله قصد داریم تا ماهیت اندیکاتورها و اسیلاتورها را بررسی کنیم و به تفاوت آن ها و فوایدی که می توانند برای ما در تحلیل و ارزیابی بهینه تر بازار داشته باشند بپردازیم.

تا انتها با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور به معنای شاخص یا نوسان نما می باشد. اندیکاتورها درواقع ابزارهایی هستند که اعمال یک سری فرمول ها و تابع های ریاضی بر روی قیمت سهام یا حجم معاملات به پیش بینی و تایید تحلیل کمک می کنند.

اندیکاتور به معامله گر کمک می کند هنگامی که در حال ارزیابی قیمت است هشدارهایی را مبنی بر خرید و فروش از آن دریافت کند و با تطبیق تحلیل خود و هشدار اندیکاتور ، بتواند بهترین تصمیم را جهت معامله اتخاذ کند.

جهت استفاده مناسب تر از اطلاعات استنتاج شده توسط این فرمول ها ، این اطلاعات به کمک ابزارهای گرافیکی به شکل دیاگرام نمایش داده می شود.

اطلاعات ورودی اندیکاتورها

همانطور که اشاره کردیم ، اطلاعات ورودی اندیکاتورها از داده های قیمت و حجم تامین می شود بنابراین قبل از اینکه با انواع آن آشنا شویم بهتر است در رابطه با انواع قیمت توضیحاتی را خدمتتان ارائه کنیم.

قیمت باز شدن یک سهم (open) : اولین قیمت معامله ای که در یک بازه زمانی مشخص انجام شده را به نمایش می گذارد.

قیمت بسته شدن یک سهم (close) : آخرین قیمت معامله ای که در یک بازه زمانی مشخص انجام شده را یه نمایش می گذارد.

بیشترین قیمت (high) : بالاترین قیمتی که برای یک سهم یا نماد اتفاق افتاده است.

کمترین قیمت (low) : پایین ترین قیمتی که برای یک سهم یا نماد اتفاق افتاده است.

انواع اندیکاتور

در این بخش با مهم ترین اندیکاتورها آشنا خواهیم شد. به طور کل تحلیل نمودارها فرایندی ذهنی است و از این رو آزمون صحت آن کار ساده ای نیست اما انواع مختلف اندیکاتورها می توانند در این امر برای معامله گر موثمر ثمر واقع شوند و اخطارهای خرید و فروش خوبی را فراهم کنند.

به طور کلی اندیکاتورها به دو نوع تقسیم می شوند :

• Lagging Indicator (اندیکاتورهای کند)
• Leading Indicator (اندیکاتورهای سریع)

اندیکاتور های Lagging به گروهی از اندیکاتورها اطلاق می شود که نسبت به تغییرات قیمت کندتر عمل می کنند. عموماً به این دسته از اندیکاتورها ، اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت گفته می شود.

اندیکاتور های Leading اندیکاتورهایی هستند که سریع تر از قیمت حرکت می کنند. به عبارت دیگر از نحوه حرکت آن ها می توان حرکات آینده قیمت را پیش بینی کرد.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتور (نوسان نما) تکنیکال می باشد. به دلیل ساختار ساده و قابل گسترشی که دارد پایه و اساس بسیاری از اندیکاتور و اسیلاتور های دیگر است. (در رابطه با اسیلاتورها کمی بعد مفصل صحبت خواهیم کرد).

به بیانی ساده می توان گفت این اندیکاتور میانگینی از داده های اصلی روزانه (معمولاً قیمت پایانی) است.

به عنوان مثال اگر معامله گر در نمودار ، بازه زمانی یک روزه را انتخاب کند و میانگین قیمت های پایانی 10 روز مد نظر او باشد ، قیمت های آخرین 10 روز کاری با یکدیگر جمع می شوند و سپس حاصل تقسیم بر دو می شود.

کلمه ((متحرک)) به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین 10 روز آخر در محاسبات لحاظ می شود. بنابراین در مثال فوق داده های اصلی که در محاسبات میانگین متحرک استفاده می شود ، داده های 10 روز آخر است و با اضافه شدن هر داده جدید (قیمت پایانی جدید) ، به جلو حرکت می کند.

میانگین متحرک ، ابزاری انعطاف پذیر اما با تاخیر!

درواقع میانگین متحرک اساساً تعقیب کننده روند قیمت است. هدف از استفاده از این اندیکاتور ، شناسایی شروع روند های جدید و پایان روند های قدیمی و بازگشت ها است.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که میانگین متحرک هدایت کنند روند نمی باشد و فقط دنباله رو اطلاعات بازار (قیمت ها) می باشد. بنابراین نمی توان به تنهایی از میانگین متحرک جهت تحلیل کامل بازار استفاده کرد و حتما باید با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شود.

با میانگین متحرک نمی توان از بازار جلو زد و فقط می توان عکس العمل آن نسبت به قیمت را بررسی و در رابطه با شروع روند اطلاعاتی را کسب کرد.

میانگین های متحرک طبیعتاً دارای تاخیر نسبت به عملکرد بازار هستند. به عنوان مثال میانگین متحرک 10 روزه نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت دارد.

با کاهش دوره زمانی میانگین متحرک ، تاخیر زمانی نیز کاهش می یابد اما هیچ وقت به طور کامل حذف نمی شود. هر چه محاسبات برای دوره زمانی کوتاه تری انجام شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت پیش می آید.

اما باید به این نکته توجه کرد ، درست است افزایش حساسیت نسبت به تغییرات قیمت سبب افزایش صدور سیگنال های خرید و فروش می شود اما خطاها نیز در این سیگنال ها افزایش می یابد.

بهترین قیمت برای محاسبه میانگین متحرک چیست؟

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ، قیمت پایانی مهم ترین قیمت روزانه بازار است و حاوی اطلاعات زیادی است و بر همین اساس بهتر است که محاسبات میانگین متحرک بر اساس آن انجام شود اما باید در نظر گرفت که برخی دیگر از تحلیلگران از قیمت های متفاوتی استفاده می کنند.

به عنوان مثال برخی ترجیح می دهند که از نقطه میانی قیمت استفاده کنند که عبارت است از حاصل جمع بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه و تقسیم آن بر عدد دو.

برخی دیگر به این ترتیب عمل می کنند که ، حاصل جمع قیمت های بالایی و پایینی را محاسبه و حاصل را بر عدد سه تقسیم می کنند.

نوع دیگری از محاسبه نیز رایج است که در آن دو میانگین متحرک مجزا از قیمت بالایی و پایین را محاسبه می کنند. نتیجه به صورت یک منطقه نوسانی است که شبیه یه یک باند متحرک حرکت می کند.

با وجود تمام این روش ها ، هنوز هم قیمت پایانی مهم ترین و پرکاربردترین قیمت برای محاسبات میانگین متحرک به حساب می آید.

باندهای بولینگر

باند های بولینگر یا بولینگر باند نوعی شاخص نمودار برای تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود. این تکنیک توسط جان بولینگر در دهه 1980 مطرح شد.

در این اندیکاتور دو نوار در اطراف میانگین متحرک که اکثراً 20 روزه است قرار می گیرد. حدود 95% از کلیه قیمت هایی که یک سهم از نظر آماری می تواند به خود بگیرد بین این دو باند قرار دارد.

این اندیکاتور کارایی های مختلفی دارد از جمله اخطار اشباع خرید و اخطار اشباع فروش زمانی که قیمت ها به باند های بالایی برسند و تمایل به بسط در جهت صعودی داشته باشند یا قیمت ها به باند پایین برسند و تمایل به بسط در جهت نزولی داشته باشند.

همچنین از این اندیکاتور جهت شناسایی شکست ها و دنبال کردن روند نیز استفاده می شود.

فرمول محاسباتی باندهای بولینگر

فرمول باند بولینگر به شرح زیر می باشد :

BOLU : باند بالایی بولینگر

BOLD : باند پایینی بولینگر

MA : میانگین متحرک

قیمت معمول (Typical Price) : (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت بسته شدن) ÷ 3

n : تعداد روزها در دوره هموار سازی (smoothing period) (معمولاً 20)

σ[TP, n] : انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول

انحراف معیار مفهومی آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو نوعی شاخص فنی است که با محاسبه میانگین های متعدد جهت یافتن سطوح حمایت و مقاومت در آینده و همچنین ارزیابی حرکت و جهت روند مورد استفاده قرار می گیرد.

این اندیکاتور توسط روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا که حدود 30 سال در رابطه با این اندیکاتور تحقیقات به عمل آورد طراحی شد.

محاسباتی که در این اندیکاتور صورت می گیرد ابری را تشکیل می دهد که توسط آن می توان حمایت ها و مقاومت هایی را یافت که در آینده احتمال واکنش قیمت به آن ها وجود دارد.

اٌسیلاتور چیست؟

اٌسیلاتور در واقع نوسانگری است که معامله گر را از خریدهای هیجانی و فروش های هیجانی مطلع می سازد. اوسیلاتورها درواقع زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند.

مفهوم خریدهای هیجانی یعنی اینکه وقتی قیمت ها به حد بسیار بالایی می رسند و موسسات مالی بزرگ و سرمایه گذاران کلان دست از خرید بر می دارند ، خریداران ضعیف تر (خرد) با هیجان بازار را به قیمت های بالاتر سوق می دهند در این لحظه است که بازار در اشباع فروش می رود و اسیلاتورها به خوبی می توانند معامله گر را از این خرید هیجانی مطلع سازند.

همچنین فروش های هیجانی به این معناست که وقتی قیمت ها به حد بسیار پایینی از قیمت می رسند ، موسسات مالی بزرگ و سرمایه گذاران کلان دست از فروش بر می دارند و فروشندگان ضعیف تر (خرد) با هیجان بازار را به سمت قیمت های پایین تر سوق می دهند که نتیجه آن اشباع فروش می باشد و اسیلاتورها به خوبی این مسئله را به معامله گر هشدار می دهند.

زمانی که سایر ابزارهای دنبال کننده روند در شرایط ثبات بازار کارایی خوبی از خود نشان نمی دهند ، اسیلاتورها کاربرد بسیار مناسبی دارند و می توانند همچنان در کسب سود موثمر ثمر باشند.

با این حال کاربرد اسیلاتور محدود به دوره های بدون روند بازار نیست و برای تحلیل نمودارهای قیمت در طی روندهای بازار به خصوص اخطار های نقاط هیجانی که ممکن است موجب بازگشت یا اطلاح قیمت شود بسیار مناسب و ارزشمند عمل می کند. اسیلاتورها می توانند با نشان دادن واگرایی های قطعی در این باره که روند در آستانه کامل شدن است اخطار بدهد.

انواع اسیلاتور

در این بخش به معرفی تعدادی از مهم ترین اسیلاتورها می پردازیم اما قبل از معرفی آن ها ، این نکته را باید متذکر شویم که اسیلاتورها نیز مانند اندیکاتورها به دو نوع تقسیم می شوند :

• Centered Osillators (اسیلاتورهای مرکزی)
• Banded Osillators (اسیلاتورهای نواری)

اسیلاتورهای Centered نوعی از اسیلاتورها هستند که بالا یا پایین یک خط مرکزی نوسان می کنند. سیگنال های این گروه از اسیلاتورها بر اساس وضعیت اسیلاتور نسبت به خط مرکزی ارزیابی می شود.

اسیلاتورهای Banded نوع دیگری از اسیلاتورها هستند که در محدوده دو باند ماکزیمم و مینیمم نوسان می کنند. سیگنال های از این قبیل از اسیلاتورها ، بر مبنای نوسان اسیلاتور نسبت به این دو باند سنجیده می شود.

حال به معرفی چند اسیلاتور معروف و پرکاربرد می پردازیم.

اسیلاتور قدرت نسبی RSI

Relative Strength Index با نام اختصاری RSI نخستین بار در سال 1978 توسط J.Welles Wilder معرفی گردید.

این اسیلاتور از نوع نواری (Banded) بوده و دانه نوسانات آن بین مقادیر 0 الی 100 متغیر است. خط ماکزیمم به صورت پیش فرض روی عدد 70 و خط مینیمم روی عدد 30 تنظیم گردیده است. بنابرای مناطق بیش خرید و بیش فروش به ترتیب بین اعداد 70 الی 100 و 0 الی 30 می باشد.

استفاده از بازه های زمانی 9 و 14 بر اساس قیمت پایانی جهت تنظیمات اسیلاتور توصیه می گردد.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور استوکاستیک برای اولین بار در اواخر دهه 1950 توسط George C.Lane معرفی گردید.

خط ماکزیمم به صورت پیش فرض روی عدد 80 و خط مینیمم روی عدد 20 تنظیم گردیده است. بنابراین مناطق بیش خرید و بیش فروش به ترتیب بین اعداد 80 الی 100 و 0 الی 20 می باشند.

این اسیلاتور از دو پارامتر K% و D% تشکیل می گردد. استفاده از پارامترهای 5 ، 3 و یا 15 ، 5 برای خطوط K% و D% توصیه می گردد.

اسیلاتور میانگین متحرک همگرایی/واگرایی MACD

این نوع اسیلاتور با نام اختصاری MACD و نام کامل Moving Average Convergence / Divergence توسط Gerald Appel معرفی گردید.

این اسیلاتور از نوع مرکزی بوده و نوسانات آن در محدوده خط مرکزی انجام می گیرد. این اسیلاتور درواقع بر اساس اختلاف مابین دو اندیکاتور میانگین متحرک با پریودهای زمانی متفاوت کار می کند.

استفاده از دو MA با بازه های زمانی 12 و 26 جهت تنظیمات این اسیلاتور توصیه می گردد.

اسیلاتور شاخص کانال کالا (CCI)

اسیلاتورIndex Commodity Channel توسط Donald r.lambert معرفی گردید. او با برای ساده سازی مقادیر اسیلاتور را بر یک عدد ثابت تقسیم کرد.

این اسیلاتور از نوع نواری (Banded) بوده و نوسانات قیمت بین اعداد 100+ و 100- قرار دارد. اعداد بالای 100+ نشان دهنده خریدهای هیجانی و رسیدن به سقف بازار و اعداد پایین تر از 100- نشان دهنده فروش های هیجانی و تشکیل کف بازار می باشد.

این اسیلاتور در اصل برای بازار کالا طراحی شده بود اما امروزه در بازار اوراق بهادار ، بازارهای ارز و انواع دیگر بازارهای مالی کارایی دارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

اسیلاتور R% لری ویلیامز

اسیلاتور R% لری ویلیامز توسط Larry Williams طراحی شده است.این اسیلاتور که به نام محدوده درصدی ویلیامز نیز شناخته می شود ، شاخص حرکتی است که بین اعداد 0 الی 100 حرکت می کند و سطوح بیش خرید و بیش فروش را مشخص می کند.

این اسیلاتور که از نوع نواری (Banded) است مشابه اسیلاتور استوکاستیک بوده و مشابه همان مورد استفاده قرار می گیرد. بازه زمانی مناسب برای این اسیلاتور 14 روز در نظر گرفته شده است.

کلام آخر

در این مقاله متوجه شدیم که اندیکاتور و اسیلاتورها چه هستند. متوجه شدیم که اسیلاتورها درواقع زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند که هر کدام به دو نوع تقسیم می شوند و هر اندیکاتور یا اسیلاتوری شامل نوع خاص خود می باشد.

همچنین با انواع اندیکاتور ها و اسیلاتورهای مهم و کارایی آن ها آشنا شدیم و به این نتیجه رسیدیم که اندیکاتورها در بحث تحلیل و ارزیابی بازارهای مالی بسیار می توانند به معامله گران در تصمیم گیری های معاملاتی کمک کنند اما باید به این نکته توجه شود که اندیکاتور به تنهایی نمی تواند سبب سودآوری مستمر شود و حتماً باید در کنار سایر ابزارها و مباحث علمی تحلیل تکنیکال به کار روند.