دو نوع واگرایی وجود دارد

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی (Divergence) زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در مسیری متفاوت با یک اندیکاتور تکنیکالی حرکت کند. از این اندیکاتورها می‌توان به اندیکاتورهایی مانند اسیلاتورها (Oscillators) اشاره نمود. هرچند این واگرایی می‌تواند واگرایی حرکات قیمت با هر نوع دیگر اطلاعات موجود در بازار باشد. واگرایی به ما این هشدار را می‌دهد که احتمال تضعیف روند کنونی قیمت وجود دارد، و در برخی از موارد این واگرایی ممکن است به تغییر جهت قیمتی بیانجامد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اسیلاتور می‌توانید از مطلب آموزشی «اسیلاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

دو نوع واگرایی وجود دارد، واگرایی مثبت (Positive Divergence) و واگرایی منفی (Negative divergence). واگرایی مثبت حرکات قیمت به سطوح بالاتر را پیش‌بینی می‌کند. واگرایی منفی نیز نشان از حرکت قیمت به‌سطوح پایین‌تر را می‌دهد.

عکس از Investopedia، مبنع: Tradingview

نکات مهم:

• واگرایی می‌تواند بین حرکات قیمت یک دارایی و تقریباً هر نوع اطلاعات تکنیکالی و یا بنیادی آن سهم باشد. با این وجود، واگرایی معمولاً توسط تحلیلگران تکنیکال هنگامی که قیمت‌ها در مسیری عکس مسیر اندیکاتور تکنیکال حرکت می‌کند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• واگرایی‌های مثبت نشان‌دهندهٔ امکان شروع حرکات قیمتی به سطوح بالاتر در آینده‌ای نزدیک می‌باشد. این واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال حرکت به سطوح پایین‌تر باشد اما اندیکاتور تکنیکال مداوماً به سمت بالا حرکت نماید.
• واگرایی منفی نشان از افت قیمت در آینده می‌­باشد. واگرایی منفی معمولاً در زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت بالا حرکت کرده اما اندیکاتور تکنیکال دائماً در حال افت می‌باشند.
• واگرایی موضوعی نیست که بتوان تنها به آن اتکاء نمود، و باید در نظر داشت که این واگرایی‌ها هیچ‌گونه سیگنال معاملاتی ایجاد نمی‌کنند. واگرایی‌ها می‌توانند برای مدت زیادی بدون رخ دادن هیچ‌گونه تغییر در روند قیمت رخ دهند.
• واگرایی‌ها در همهٔ بازگشت‌های قیمتی بزرگ موجود نمی‌باشند، بلکه تنها در برخی از آنها اتفاق می‌افتند.

واگرایی چه چیزهایی را به ما می‌گوید؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال (مرجع) ممکن است به ما سیگنال یک حرکت بزرگ مثبت و یا یک حرکت بزرگ منفی را بدهد. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهم در حال ثبت کف‌های جدید می‌باشد، اما اندیکاتور تکنیکال مورد استفاده، مانند اندیکاتور جریان پول (Money Flow Indicator) شروع به ثبت سقف‌های جدید می‌نماید. در حالت عکس نیز، در واگرایی منفی، قیمت سهم در حال ثبت قله‌های جدیدی می‌باشد در حالی که اندیکاتور تکنیکالی ما در حال ثبت کف‌های جدیدی می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور شاخص جریان پول می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور شاخص جریان پول در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

معامله‌گران می‌توانند از واگرایی‌ها جهت تخمین شتاب پایه‌ای قیمت یک دارایی استفاده نمایند. به‌دست آوردن شتاب پایه‌ای می‌تواند احتمال وقوع یک بازگشت قیمتی (Price Reversal) را نشان دهد. برای مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از اسیلاتورها (Oscillators) مانند شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) بر روی جدول خود استفاده نمایند. اگر قیمت سهام در حال صعود بوده و مرتباً قله‌های جدیدی را ثبت می‌کرد، در حالت عادی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز می‌بایست قله‌های جدیدی را ثبت می‌کرد. اما اگر قیمت سهام در حال ثبت قله‌های جدید باشد، ولی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی شروع به ثبت کف‌های جدید کند، نشان‌دهندهٔ این است که امکان تضعیف روند صعودی ما وجود دارد. به این موضوع، واگرایی منفی می‌گوییم. معامله‌گران در این حالت می‌توانند در نظر بگیرند که قصد خروج از معامله را دارند و یا می‌خواهند با قرار دادن یک دستور استاپ حفاظتی (Stop – Loss Order) همچنان در معامله‌شان حضور داشته باشند.

واگرایی مثبت در حالاتی عکس حالت فوق رخ می‌دهد. تصور کنید که قیمت یک سهم در حال تشکیل کف‌های جدید است اما اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال ثبت کف‌های جدیدی می‌باشد. در این حالت سرمایه‌گذاران ممکن است به این دو نوع واگرایی وجود دارد نتیجه برسند که روند نزولی در بازار در حال تضعیف و به اتمام رسیدن است، و به‌زودی یک بازگشت روندی (Trend Reversal) رخ خواهد داد.

واگرایی یکی از معمول‌ترین موارد مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشد، و اندیکاتورهای بسیاری نیز آن را نشان می‌دهند، به‌خصوص اسیلاتورها.

تفاوت بین واگرایی و تأییدیه

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور تکنیکال به معامله‌گر اطلاعات متفاوتی می‌دهند. تأییدیه اما زمانی است که اندیکاتور تکنیکال و حرکات قیمت، و یا حتی چند اندیکاتور تکنیکال اطلاعاتی مشابه را به معامله‌گر در خصوص قیمت سهم و وضعیت بازار می‌دهند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران نیاز به تأییدیه برای ورود به دو نوع واگرایی وجود دارد معاملات خود دارند. اگر قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کنند، آنها نیز انتظار دارند تا اندیکاتور مورد استفاده‌شان نیز این مطلب را به آنها نشان دهد که روند صعودی قیمت فعلاً ادامه‌دار خواهد بود.

محدودیت‌های استفاده از واگرایی‌ها

همان طور که در مورد تمامی تحلیل‌های تکنیکال صدق می‌کند، سرمایه‌گذاران باید از ترکیبی از اندیکاتورها و تکنیکال‌های تحلیل بازار برای گرفتن تأییدیه واگرایی (Divergence Confirmation) استفاده نمایند. واگرایی در همهٔ بازگشت‌های قیمتی رخ نخواهد داد، بنابراین دیگر روش‌های کنترل ریسک و یا تحیلی بازاری برای بررسی بازار و تخمین احتمال رخ دادن بازگشت قیمتی باید مورد استفاده قرار گیرند.

با این وجود، زمانی که واگرایی‌ها رخ می‌دهند، لزوماً بدین معنی نیستند که قیمت‌ها بازگشتی را به‌زودی تجربه خواهند کرد. واگرایی‌ها می‌توانند برای مدت‌زمانی طولانی ادامه‌دار باشند، بنابراین فقط اتکاء به آنها می‌تواند منجر به ضرر و زیان‌های گسترده شود، به‌خصوص زمانی که قیمت آن‌گونه که پیش‌بینی شده بود عمل نکند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی (Divergence) زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی در مسیری متفاوت با یک اندیکاتور تکنیکالی حرکت کند. از این اندیکاتورها می‌توان به اندیکاتورهایی مانند اسیلاتورها (Oscillators) اشاره نمود. هرچند این واگرایی می‌تواند واگرایی حرکات قیمت با هر نوع دیگر اطلاعات موجود در بازار باشد. واگرایی به ما این هشدار را می‌دهد که احتمال تضعیف روند کنونی قیمت وجود دارد، و در برخی از موارد این واگرایی ممکن است به تغییر جهت قیمتی بیانجامد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اسیلاتور می‌توانید از مطلب آموزشی «اسیلاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

دو نوع واگرایی وجود دارد، واگرایی مثبت (Positive Divergence) و واگرایی منفی (Negative divergence). واگرایی مثبت حرکات قیمت به سطوح بالاتر را پیش‌بینی می‌کند. واگرایی منفی نیز نشان از حرکت قیمت به‌سطوح پایین‌تر را می‌دهد.

عکس از Investopedia، مبنع: Tradingview

نکات مهم:

• واگرایی می‌تواند بین حرکات قیمت یک دارایی و تقریباً هر نوع اطلاعات تکنیکالی و یا بنیادی آن سهم باشد. با این وجود، واگرایی معمولاً توسط تحلیلگران تکنیکال هنگامی که قیمت‌ها در مسیری عکس مسیر اندیکاتور تکنیکال حرکت می‌کند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• واگرایی‌های مثبت نشان‌دهندهٔ امکان شروع حرکات قیمتی به سطوح بالاتر در آینده‌ای نزدیک می‌باشد. این واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال حرکت به سطوح پایین‌تر باشد اما اندیکاتور تکنیکال مداوماً به سمت بالا حرکت نماید.
• واگرایی منفی نشان از دو نوع واگرایی وجود دارد افت قیمت در آینده می‌­باشد. واگرایی منفی معمولاً در زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت بالا حرکت کرده اما اندیکاتور تکنیکال دائماً در حال افت می‌باشند.
• واگرایی موضوعی نیست که بتوان تنها به آن اتکاء نمود، و باید در نظر داشت که این واگرایی‌ها هیچ‌گونه سیگنال معاملاتی ایجاد نمی‌کنند. واگرایی‌ها می‌توانند برای مدت زیادی بدون رخ دادن هیچ‌گونه تغییر در روند قیمت رخ دهند.
• واگرایی‌ها در همهٔ بازگشت‌های قیمتی بزرگ موجود نمی‌باشند، بلکه تنها در برخی از آنها اتفاق می‌افتند.

واگرایی چه چیزهایی را به ما می‌گوید؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال (مرجع) ممکن است به ما سیگنال یک حرکت بزرگ مثبت و یا یک حرکت بزرگ منفی را بدهد. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهم در حال ثبت کف‌های جدید می‌باشد، اما اندیکاتور تکنیکال مورد استفاده، مانند اندیکاتور جریان پول (Money Flow Indicator) شروع به ثبت سقف‌های جدید می‌نماید. در حالت عکس نیز، در واگرایی منفی، قیمت سهم در حال ثبت قله‌های جدیدی می‌باشد در حالی که اندیکاتور تکنیکالی ما در حال ثبت کف‌های جدیدی می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور شاخص جریان پول می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور شاخص جریان پول در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

معامله‌گران می‌توانند از واگرایی‌ها جهت تخمین شتاب پایه‌ای قیمت یک دو نوع واگرایی وجود دارد دارایی استفاده نمایند. به‌دست آوردن شتاب پایه‌ای می‌تواند احتمال وقوع یک بازگشت قیمتی (Price Reversal) را نشان دهد. برای مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از اسیلاتورها (Oscillators) مانند شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) بر روی جدول خود استفاده نمایند. اگر قیمت سهام در حال صعود بوده و مرتباً قله‌های جدیدی را ثبت می‌کرد، در حالت عادی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز می‌بایست قله‌های جدیدی را ثبت می‌کرد. اما اگر قیمت سهام در حال ثبت قله‌های جدید باشد، ولی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی شروع به ثبت کف‌های جدید کند، نشان‌دهندهٔ این است که امکان تضعیف روند صعودی ما وجود دارد. به دو نوع واگرایی وجود دارد این موضوع، واگرایی منفی می‌گوییم. معامله‌گران در این حالت می‌توانند در نظر بگیرند که قصد خروج از معامله را دارند و یا می‌خواهند با قرار دادن یک دستور استاپ حفاظتی (Stop – Loss Order) همچنان در معامله‌شان حضور داشته باشند.

واگرایی مثبت در حالاتی عکس حالت فوق رخ می‌دهد. تصور کنید که قیمت یک سهم در حال تشکیل کف‌های جدید است اما اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال ثبت کف‌های جدیدی می‌باشد. در این حالت سرمایه‌گذاران ممکن است به این نتیجه برسند که روند نزولی در بازار در حال تضعیف و به اتمام رسیدن است، و به‌زودی یک بازگشت روندی (Trend Reversal) رخ خواهد داد.

واگرایی یکی از معمول‌ترین موارد مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشد، و اندیکاتورهای بسیاری نیز آن را نشان می‌دهند، به‌خصوص اسیلاتورها.

تفاوت بین واگرایی و تأییدیه

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و اندیکاتور تکنیکال به معامله‌گر اطلاعات متفاوتی می‌دهند. تأییدیه اما زمانی است که اندیکاتور تکنیکال و حرکات قیمت، و یا حتی چند اندیکاتور تکنیکال اطلاعاتی مشابه را به معامله‌گر در خصوص قیمت سهم و وضعیت بازار می‌دهند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران نیاز به تأییدیه برای ورود به معاملات خود دارند. اگر قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کنند، آنها نیز انتظار دارند تا اندیکاتور مورد استفاده‌شان نیز این مطلب را به آنها نشان دهد که روند صعودی قیمت فعلاً ادامه‌دار خواهد بود.

محدودیت‌های استفاده از واگرایی‌ها

همان طور که در مورد تمامی تحلیل‌های تکنیکال صدق می‌کند، سرمایه‌گذاران باید از ترکیبی از اندیکاتورها و تکنیکال‌های تحلیل بازار برای گرفتن تأییدیه واگرایی (Divergence Confirmation) استفاده نمایند. واگرایی در همهٔ بازگشت‌های قیمتی رخ نخواهد داد، بنابراین دیگر روش‌های کنترل ریسک و یا تحیلی بازاری برای بررسی بازار و تخمین احتمال رخ دادن بازگشت قیمتی باید مورد استفاده قرار گیرند.

با این وجود، زمانی که واگرایی‌ها رخ می‌دهند، لزوماً بدین معنی نیستند که قیمت‌ها بازگشتی را به‌زودی تجربه خواهند کرد. واگرایی‌ها می‌توانند برای مدت‌زمانی طولانی ادامه‌دار باشند، بنابراین فقط اتکاء به آنها می‌تواند منجر به ضرر و زیان‌های گسترده شود، به‌خصوص زمانی که قیمت آن‌گونه که پیش‌بینی شده بود عمل نکند.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

واگرایی اندیکاتور RSI

برای آموزش واگرایی مثبت و منفی، می توانید کلیپ زیر را مشاهده کنید:

واگرایی اندیکاتور RSI

واگرایی اندیکاتور RSI، روشی بسیار سریع برای تشخیص روند است. اگرچه واگرایی ها را می توان با اندیکاتورهای دیگری نیز مورد بررسی قرار داد اما اندیکاتور RSI یکی از ساده ترین و کاربردی ترین اسیلاتورها می باشد که می توانید با تمرین کوتاهی، کار با آن را یاد بگیرید و انواع واگرایی ها را تشخیص دهید.

واگرایی چیست؟

یک تعریف بسیار ساده از واگرایی این است: وقتی یک اسیلاتور (مانند RSI) برخلاف نمودار قیمت حرکت می کند، واگرایی رخ می دهد. واگرایی را با خیلی از اسیلاتورها و اندیکاتورها می توان تشخیص داد مانند:

واگرایی ها به شما کمک می کنند تا در جهت روند تریدر کنید و از دو مورد مطلع گردید: انتهای روندها و اصلاح روندها

اگر واگرایی ها را به خوبی بد باشید، روند همیشه برای شما مشخص است و کم کم فقط با نگاه کردن به نمودار و یک اوسیلاتور، می توانید روند را به سرعت تشخیص دهید. واگرایی ها به تنهایی نمی توانند نقاط دقیق ورود و خروج را نشان دهند و فقط روند قیمتی را به طور کلی پیش بینی می کنند. شما می توانید در کنار استفاده از استراتژی های معاملاتی متعدد، با یادگیری واگرایی ها نیز روند را تشخیص دهید و استراتژی خود را کامل تر کنید. در اغلب کتاب های آموزشی تحلیل تکنیکال، مفهوم واگرایی ها به صورت بسیار پیچیده ای توضیح داده شده است. ما در این مقاله سعی کرده ایم تا به ساده ترین صورت آن را برای شما توضیح دهیم.

تشخیص واگرایی ها

اگر دو قله و یا دو دره در نمودار شده (پشت هم) تشکیل شده باشد، می توانید با کشیدن یک خط روند روی نمودار و روی نقطه ی متناظر آن در RSI، متوجه دو نوع واگرایی وجود دارد شوید که آیا واگرایی رخ داده است یا نه.

اگر شیب این دو خط روندکه روی نمودار و روی RSI تنظیم شده است در یک جهت باشد (شیب مثبت یا منفی)، ما هیچ گونه واگرایی نداریم. به تصویر زیر دقت کنید:

اما اگر شیب خط روندی که روی نمودار کشیده اید و خط روندی که روی RSI کشیده اید در جهت هم نباشند، احتمال وقوع یک واگرایی وجود دارد. همانند تصویر زیر:

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

به طور کلی واگرایی ها به دو دسته ی واگرایی معمولی (Regular Divergence ) و واگرایی مخفی (Hidden Divergence ) تقسیم بندی می شوند. هر کدام از دو نوع واگرایی وجود دارد این واگرایی ها نیز به دو دسته ی واگرایی منفی و واگرایی مثبت (همگرایی) طبقه بندی می شوند. بنابراین ما 4 نوع واگرایی داریم:

• واگرایی معمولی مثبت
• واگرایی معمولی منفی
• واگرای مخفی مثبت
• واگرایی مخفی منفی

فرمول واگرایی RSI

در ابتدا به توضیح واگرایی های معمولی می پردازیم:

واگرایی معمولی مثبت:

اگر واگرایی روی روند نزولی نمودار (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم بزرگ تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم کوتاه تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی معمولی مثبت بوده و نشان از رشد سهم دارد. به عبارت دیگر، واگرایی مثبت از نظر RSI، یک سیگنال خرید محسوب می شود.

واگرایی معمولی منفی:

اگر واگرایی روی روند صعودی نمودار (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم بزرگ تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم کوتاه تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع منفی بوده و نشان از ریزش سهم دارد. یعنی اگر واگرایی منفی را روی RSI مشاهده کردیم، سیگنال فروش دریافت کرده ایم.

حال به بررسی واگرایی های مخفی می پردازیم که کمی پیچیده تر هستند.

واگرایی مخفی مثبت:

اگر واگرایی روی روند صعودی نمودار (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم کوچک تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم بزرگ تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی مخفی مثبت بوده و نشان از ادامه ی روند صعودی سهم دارد. به عبارت دیگر، واگرایی مثبت از نظر RSI، یک سیگنال نگهداری و یا خرید سهم محسوب می شود.

واگرایی مخفی منفی:

اگر واگرایی روی روند نزولی نمودار (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم کوچک تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم بزرگ تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی مخفی منفی بوده و نشان از ادامه ی روند ریزشی سهم دارد. یعنی اگر واگرایی مخفی منفی را روی RSI مشاهده کردیم، سیگنال فروش دریافت کرده ایم و نباید وارد سهم بشویم.

دانلوداندیکاتور واگرایی RSI

برای تشخیص واگرایی با استفاده از اندیکاتور RSI می توانید از اندیکاتور اصلی RSI به اسم Relative Strength Index استفاده کنید و یا RSI Divergence Indicator را اجرا کنید. اندیکاتور RSI Divergence، خطوط واگرایی و همگرایی را به صورت خودکار برای شما تنظیم می کند.

برای دسترسی به اندیکاتور RSI Divergence می توانید از پلتفم های متاتریدر و Trading View اقدام کنید.

فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند

مکدی یکی از قدرتمند ترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. این اندیکاتور که در دسته اسیلاتورها قرار دارد قادر است تغییر روند و قدرت روند را به دو نوع واگرایی وجود دارد ما نشان بدهد. هر دو این اطلاعات برای انواع معامله گران و سرمایه گذاران ارزش و اهمیت بالایی دارد. از این رو فیلتر مکدی را معمولا جزو فیلترهای طلایی به حساب می آورند.

اما قبل از این که بخواهیم سراغ فیلتر واگرایی مکدی برویم بهتر است به یک نکته اشاره کنیم. اندیکاتور مکدی قادر است اطلاعات مختلفی را در موقعیت های مختلف به ما نشان بدهد. در واقع مکدی در شرایط مختلف می تواند سیگنال های مختلفی به ما نشان بدهد. از این رو این که شما در چه موقعیتی به دنبال استفاده از فیلتر مکدی برای پیدا کردن سیگنال خرید یا فروش هستید می تواند در فیلتر نویسی شما تغییر ایجاد کند.

بنابراین اگر می خواهید به دنبال یک فیلتر مکدی آماده و از پیش نوشته شده باشید و فکر می کنید که می توانید بر اساس این فیلتر مکدی آماده همه نوع سیگنال در بازار را به دست بیاورید، باید بگوییم که سخت در اشتباه هستید. در واقع هر زمان که این دست از فکرها و رویاها به سراغ شما آمد کافی است به یک نکته فکر کنید. اگر فیلتر مکدی یا هر فیلتر آماده دیگر در سطح اینترنت می توانست به تنهایی موقعیت های خوبی برای سرمایه گذاران یا معامله گران ایجاد کند عملا همه کاربران اینترنتی یا اغلب آن ها امروز یک وارن بافت جدید در بازار سرمایه بودند!

پس قبل از این که به دنبال فیلتر مکدی بورس و به فکر کپی کردن و دوباره نوشتن آن در دیده بان بازار باشید، بهتر است مکدی را بهتر بشناسید. این شناخت هر چه عمیق تر باشد، سیگنال های پنهان جالب تری را می توانید از آن استخراج کنید. چیزی که کمتر کسی می تواند به آن ها دسترسی داشته باشد.

مکدی چیست؟

همانطور که گفتیم قبل از رفتن سراغ فیلتر مکدی بهتر است با خود اندیکاتور مکدی آشنا شویم. همانطور که گفتیم این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها محسوب می شوند. یعنی دارای یک پنجره جداست که خود نموداری را بر اساس فاکتور یا فاکتورهای مختلف به ما نمایش می دهد. اما این فاکتور( ها ) برای مکدی چیست؟

مکدی بر خلاف بسیاری از اسیلاتورها از یک فاکتور بسیار دم دستی و ساده استفاده می کند. این فاکتور چیزی جز میانگین متحرک نمایی نیست! در واقع مکدی بر اساس اختلاف چند میانگین متحرک و مقایسه آن ها با یکدیگر ساخته شده است. گرچه اساس این اندیکاتور ساده است اما همین سادگی می تواند دو مفهوم بسیار مهم به نام تغییر روند و قدرت روند را به ما نشان بدهد.

در کلام ساده تر اندیکاتور و فیلتر macd می تواند به ما نشان بدهد که یک روند چه قدرتی دارد و احتمال شکست این روند وجود دارد یا خیر؟ البته باید در نظر داشته باشید که اندیکاتور مکدی مانند بسیاری از اندیکاتورهای بازار یک شاخص پیش بینی کننده نیست و بیشتر می توان بر روی قدرت تحلیل او از نمودار اتکا کرد.

بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم. مکدی یک اسیلاتور است که بر اساس میانگین متحرک نمایی چند دوره و اختلاف آن ها با یکدیگر طراحی شده است. این اسیلاتور قادر است بر اساس این طراحی قدرت روند و تغییر آن را به ما نمایش دهد.

این میانگین های متحرک عبارتند از دوره های ۱۲، ۲۶ و ۹٫ البته این دوره ها به صورت پیش فرض است و شما می توانید آن را تغییر بدهید. البته پیشنهاد می شود این کار را نکنید. این اسیلاتور با این دوره ها می توانید بهترین و جالب ترین نتایج را به شما نشان دهد. در فیلتر مکدی نیز به این دوره ها احترام بگذارید. در این حالت می توانید نتایج جالب توجهی به دست بیاورید.

فیلتر مکدی چگونه کار می کند؟

اما سوال اصلی این است که فیلتر مکدی چگونه بر اساس میانگین های متحرک نمایی می توانید دو نوع اطلاعات مهم را به ما نشان دهد؟ پاسخ به این سوال می تواند روند فیلترنویسی شما را مشخص کند.
مکدی از سه میانگین متحرک نمایی با دوره های ۲۶، ۱۲ و ۹ استفاده می کند. در دوره های بلند تر مانند ۲۶ میانگین متحرک کمی سنگین تر دو نوع واگرایی وجود دارد حرکت می کند و به نوعی وابسته به روند کل نمودار است و در دوره های کوتاه تر مانند ۱۲ و ۹ میانگین متحرک سریع تر واکنش نشان می دهد.

نکته بسیار مهم و البته ساده اینجاست که روند میانگین متحرک نمایی دوره های کوتاه تر چراغ راهنمای روند میانگین متحرک نمایی دوره های بلند مدت محسوب می شوند. در کلام ساده تر اگر روی یک نمودار از دو دوره ۲۶ و ۱۲ میانگین متحرک نمایی استفاده کنید.

متوجه خواهید شد که روند دوره ۱۲ چند قدم جلوتر از روند دوره ۲۶ حرکت می کند. اگر روند دوره ۲۶ را نمادی از حرکت کل چارت در نظر بگیریم، می توانیم به این نتیجه برسیم که می توانیم از تفاوت دوره های بلند و کوتاه حرکت بعدی چارت را به دست بیاوریم و آن را تحلیل کنیم. این همان ایده ای است که در فیلتر واگرایی مکدی استفاده شده است.

اگر فکر می کنید کمی سر در گم شده اید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید که قرار است معدل درسی شما طی ۱ سال را اندازه گیری کنند. این دوره ۱ ساله یک دوره بلند مدت محسوب می شود. حال این دوره بلند را می توان طی دوره های ۶ ماهه در نظر گرفت. روند حرکت شما در این ۶ ماه می تواند تقریبا پیش بینی معتبری از روند یک ساله شما به ما بدهد. اگر کمی دقیق تر هم شویم و به صورت ماهانه این روند را بررسی کنیم می توانیم عملا خط سیر دقیق تری از رفتار شما به دست بیاوریم.

اندیکاتور و فیلتر واگرایی مکدی از چه اجزایی تشکیل شده است؟

حال که ماهیت اصلی اندیکاتور و فیلتر مکدی را شناختیم بهتر است با اجزای تاثیرگذار در این اندیکاتور نیز آشنا شویم و سیگنال های مختلف و مهم آن را بیان کنیم.
اندیکاتور مکدی کلاسیک از سه جز اصلی تشکیل شده است. جز اول خط مکدی نام دارد که معمولا به رنگ آبی نمایش داده می شود. این خط تفاوت میانگین متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ دوره را نشان می دهد. خط دوم که به رنگ قرمز است خط سیگنال نام دارد.

این خط از میانگین متحرک نمایی ۹ دوره به دست می آید. جز سوم که شبیه چارت میله ای در پس زمینه این دو خط قرار دارد هیستوگرام مکدی نام دارد. این هیستوگرام قدرت روند را نشان می دهد. در واقع هر چه دو خط قرمز و آبی از هم فاصله بیشتری داشته باشند هیستوگرام قوی تر است و طبیعتا در زمان تقاطع این دو خط هیستوگرام به صفر می رسد.

همین توضیح به ما یک نکته را نشان می دهد. همانطور که گفتیم هیستوگرام قدرت روند در حالت صعودی یا نزولی را نشان می دهد ( هیستوگرام بالای صفر قدرت صعودی و هیستوگرام پایین صفر قدرت نزولی را نشان می دهد). حال وقتی که دو خط آبی و قرمز با یک دیگر به تقاطع می رسند نشان می دهد که قدرت روند صفر شده است و این یعنی آماده تغییر روند است. حال اگر این تقاطع دو خط خود در نزدیکی محدوده صفر مکدی رخ دهد این احتمال بسیار بیشتر می شود.

توجه داشته باشید که اگر خط مکدی خط سیگنال را بعد از این تقاطع رو به بالا قطع کند احتمالا روند صعودی می شود و اگر خط سیگنال خط مکدی را رو به پایین قطع کند احتمالا روند نزولی می شود. با استفاده از چند شاخص دیگر می توان به این سیگنال رسید. اما چیزی که اهمیت دارد این است که فیلتر مکدی بورس می تواند قدرت روند و تغییر روند را به ما هشدار بدهد و این مهمترین نکته است.

سوالات متداول

۱- فیلتر مکدی چیست؟
انواع فیلتر نویسی های مختلفی می توان برای مکدی داشت، اگر بخواهیم برای شکسته شدن خط سیگنال توسط خط مکدی رو به بالا ( یک سیگنال متوسط خرید ) داشته باشیم می توانیم از فیلتر مکدی زیر استفاده کنیم:

۲- فیلتر مکدی به تنهایی می تواند کافی باشد؟
مسلما خیر. این فیلتر تنها شما را از بابت تغییر روند آگاه می کند و برای به دست آوردن اطلاعات دیگر شما باید از اندیکاتورها و شاخص های دیگر استفاده کنید.

۳- چه تنظیماتی برای اعمال فیلتر مکدی در دیده بان بازار لازم است اعمال کنیم؟
شما تنها کافی است که گزینه ” تاریخچه قیمت ها ” را در تنظیمات دیده بان فعال کنید تا این فیلتر برای شما کارایی لازم را داشته باشد.
اگر میخواهید با اندیکاتور ADX ، فیلتر پوشای صعودی ، فیلتر rsi ، انواع الگو های هارمونیک ، مزایای فول نود و استیکینگ تتر آشنا شوید و اطلاعات لازمه را کسب نمایید توصیه میکنم حتما این مقاله را بخوانید.

انواع واگرایی مخفی (Hidden Divergence) و کاربردهای آن در تحلیل تکنیکال

یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال، واگرایی یا (Divergence) است که به معامله گران کمک می‌کند تا تغییر احتمالی روندهای بازار را پیش بینی کنند. واگرایی نشان از عدم هماهنگی قیمت و حرکت اندیکاتور دارد، به این معنی که قیمت پتانسیل بالاتری برای اصلاح یا برگشت روند موجود را دارد.

به صورت کلی در تحلیل تکنیکال سه نوع واگرایی معمولی، واگرایی مخفی و واگرایی زمانی وجود دارد که در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی مخفی و انواع آن اشاره کنیم.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

واگرایی مخفی (Hidden Divergence) چیست؟

هنگامی شاهد واگرایی مخفی یا (Hidden Divergence) در تحلیل تکنیکال هستیم که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند.

واگرایی مخفی هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت در حال اصلاح است و با تشکیل شدن واگرایی مخفی، روند قیمتی در جهت روند غالب حرکت می‌کند و نشان‌دهنده قدرت روند غالب و از سرگیری آن هستند.

با این وجود باید این مورد را هم در نظر داشت که در تحلیل تکنیکال هیچ‌ چیز صد در صدی در بازار وجود ندارد و گاهی اوقات ممکن است با سیگنال‌‌های اشتباه مواجه شویم.

واگرایی مخفی ممکن است در هر دو روند صعودی و نزولی رخ دهد و در این نوع واگرایی‌ها باید به حرکت قیمت توجه کنیم.

واگرایی مخفی در روند صعودی

هنگامی واگرایی مخفی در روند صعودی رخ می‌دهد که قیمت استراحت خود را رو به پایین انجام دهد و کف دوم در اندیکاتور نسبت به کف اول پایین‌تر قرار داشته باشد اما در نمودار قیمت، کف دوم بالاتر از کف اول شکل گرفته باشد. چنین وضعیتی نشان از قدرت گیری دوباره خریداران نسبت به فروشندگان دارد و بیانگر رشد احتمالی قیمت می‌باشد.

پیشنهاد مطالعه: روش رسم خط روند

واگرایی مخفی در روند نزولی

واگرایی مخفی در روند نزولی، زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در انتهای روند اصلاحی خود در روند نزولی قرار دارد. در این نوع واگرایی سقف‌های قیمتی در روند نزولی باید با یک دیگر مقایسه شود و اگر سقف دوم در قیمت پایین‌تر از سقف اول تشکیل شد اما در اندیکاتور سقف دوم بالاتر از سقف اول آن تشکیل شد نشان از واگرایی مخفی و احتمال ادامه روند نزولی و ریزش قیمت دارد.

چنین وضعیتی نشان از قدرت گیری دوباره فروشندگان نسبت به خریداران دارد.

اندیکاتورهای مورد استفاده برای تشخیص واگرایی مخفی

همانطور که پیش‌تر در مقاله اشاره شد، واگرایی به معنای عدم هماهنگی قیمت و حرکت اندیکاتور است. در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی اندیکاتور وجود دارد که هر کدام دارای قابلیت‌های خاصی می‌باشد. برای تشخیص واگرایی مخفی باید از اندیکاتورهای پیشرو یا (Leading) استفاده کنیم.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتور پیشرو و پسرو

از اندیکاتورهای محبوب برای تشخیص واگرایی مخفی می‌توان به: اندیکاتور RSI ، اندیکاتور MACD ، اندیکاتور OBV ، اندیکاتور Stochastic ، اندیکاتور CCI و اندیکاتور Momentum اشاره کرد.

در ادامه به بررسی اندیکاتورهای معتبر و محبوبی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌پردازیم.

تشخیص واگرایی مخفی در اندیکاتور RSI

یکی از پر کاربردترین و معتبرترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد. برای تشخیص واگرایی مخفی در RSI برای مثال در روند صعودی باید دو کفی که در شاخص نمودار RSI تشکیل می‌شود پایین‌تر از یک دیگر باشد و در همان راستا، قیمت آن دو کف بالاتر از یک دیگر شکل گرفته باشد.

یکی دیگر از نکاتی که در RSI باید در نظر گرفته شود و این سیگنال را معتبرتر می‌کند این است که واگرایی مخفی باید در کف زیر شاخص عدد 30 یا در سقف بالای شاخص 70 قرار داشته باشد.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

تشخیص واگرایی مخفی در اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی جزو 5 اندیکاتور پر استفاده در تحلیل تکنیکال توسط معامله گران می‌باشد، نحوه گرفتن سیگنال از این اندیکاتور همانند اندیکاتور RSI است و بیشتر برای گرفتن سیگنال واگرایی باید به هیستوگرام آن توجه شود.

یعنی اگر در هیستوگرام مکدی دو کف پایین‌تر از هم تشکیل شد و در روند دو کف بالاتر از هم قرار گرفت، نشان از قدرت خریدارن دارد و احتمالا ادامه حرکت صعودی می‌باشد. تنظیمات زمانی MACD بهتر است به ترتیب بر روی اعداد ۹، ۱۲ و ۲۶ قرار داشته باشد.

نکاتی در مورد واگرایی مخفی

• اولین نکته‌ای که باید در واگرایی مخفی در نظر داشت این است که واگرایی همیشه منجر به تغییر روند قدرتمندی نمی‌شود و گاهی ممکن است که قیمت پس از ایجاد یک واگرایی مخفی وارد یک روند رنج شود.
• دومین مورد این است که، باید روند غالب بازار درست تشخیص داده شود و در غیر این صورت ممکن است که قیمت برخلاف پیش بینی معامله‌گر و برخلاف واگرایی مخفی عمل کند.
• سومین نکته که خیلی در بحث واگرایی‌ها مهم می‌باشد، تشخیص سقف و کف‌های اصلی در هر تایم فریم است و باید واگرایی‌ها را در سقف و کف‌های اصلی هر تایم فریم و در کنار یک دیگر بررسی کرد.
• در واگرایی مخفی، به عنوان مثال در روند نزولی، اگر در نمودار دو سقف پایین‌تر از یک دیگر شکل گرفت و در اسیلاتور این دو سقف در یک راستا قرار داشت، نشان از واگرایی خفیف دارد، حال اگر در نمودار دو سقف در یک راستا تشکیل شد اما در اسیلاتور در همان راستا دو سقف پایین‌تر از یک دیگر شکل گرفت نشان از افت مومنتوم در بازار دارد.
• در نهایت باید سیگنال واگرایی مخفی را همانند سایر سیگنال‌ها به صورت نسبی در نظر بگیریم و این احتمال را بدهیم که ممکن است سیگنال خلاف پیش بینی ما عمل کند.

جمع بندی نهایی

یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش بینی قیمت در تحلیل تکنیکال، استفاده از واگرایی‌ها است. به منظور شناسایی واگرایی‌ها می‌توان از اندیکاتورهای مختلفی مانند اندیکاتور RSI، اندیکاتور MACD ، اندیکاتور CCI و دیگر اندیکاتورهایی که اشاره شد استفاده کرد.

همچنین هر چه تایم فریم واگرایی مخفی بالاتر باشد، اعتبار واگرایی مخفی پیدا شده بیشتر می‌شود. در نهایت باید در نظر داشت که باوجود اینکه واگرایی مخفی نشانه‌ای قدرتمند از تغییر جهت حرکت بازار است، اما نباید تنها به آن اتکا کرد و آن را باید با سایر سیگنال‌های مربوطه تحلیلی ترکیب و از آن استفاده کرد.

پیشنهاد می‌شود برای درک بهتر مفهوم واگرایی مخفی و نحوه سیگنال‌گیری از آن به مقالات اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD و همچنین به ویدیو مربوطه آن در بخش ویدیوهای آموزشی فارکس مراجعه کنید.