ابزارهای momentum چیست


اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر کمی با بازار رمزارزها آشنا باشید، احتمالاً بخواهید بدانید که اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و برای چه مواردی استفاده می شود. اگر هم به تازگی وارد این بازار شده و مفهوم این مؤلفه را نمی دانید، امری کاملاً طبیعی است و حتی ممکن است گیج شده باشید.

در بازار ارزهای دیجیتال، مفاهیم بسیار زیادی وجود دارد که بهتر است با آن ها آشنا شوید. زیرا در این صورت، می توانید راه موفقیت در این بازار را در پیش بگیرید. به همین دلیل هم ما تصمیم گرفتیم در این مقاله شما را با مفهوم اندیکاتور در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

شاید برای شما سؤال باشد که چگونه می توان یک تحلیلگر ارز دیجیتال شد؟ حتی ممکن است بسیاری از افراد گمان کنند که این کار بسیار دشواری است و هر کسی نمی تواند یک تحلیلگر شود. اما باید به شما بگوییم که آن طور که به نظر می رسد نیست. اگر شما در کار خود دقت داشته و به تمام اصول پایه و اساسی بازار رمزارزها آشنا باشید، موفق می شوید.

هنگامی که شما با این اصول اساسی آشنا شده و آن ها را درک کنید، یادگیری اصول سخت تر هم برای شما آسان تر خواهد شد. اگر این مقاله را به دقت مطالعه کنید، می توانید به راحتی تجارت خود را آغاز کرده و به کسب درآمد و سودهای قابل توجهی بپردازید.

در این مقاله، ما سعی کردیم بهترین و کامل ترین اطلاعات و ابزارهای موردنیاز شما را فراهم کنیم. اگر بدانید که اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و برای چه مواردی مورداستفاده قرار می گیرد، به شما کمک می کند که سرمایه گذاری بهتر و کم خطرتری داشته باشید. پس تا پایان همراه ما باشید و از این اطلاعات به بهترین شکل استفاده کنید.

اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟

احتمالاً اولین سؤالی که در این بخش برای شما پیش می آید، این است که این اندیکاتورها چه مفهومی دارند و اصلاً برای چه مواردی از آن ها استفاده می شود؟ در این بخش به این سؤال شما پاسخ خواهیم داد. خوب است بدانید که اندیکاتور یکی از مهم ترین ابزارهای سرمایه گذاری برای تریدرها به حساب می آید که از آن استفاده فراوانی دارند. اگر آن ها با این ابزار آشنایی داشته باشند، راه موفقیت برای آن ها هموارتر خواهد شد.

اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟

اندیکاتورها که با نام شاخص هم شناخته شده، به نشانگرها یا الگوهای محاسباتی گفته می شود. این شاخص ها می توانند ارزهای دیجیتال را بر اساس قیمت، میزان سود، حجم و سایر موارد بررسی کرده و یک تحلیل درست و دقیق به شما ارائه دهند. معامله گرانی که به دنبال یک تحلیل درست هستند، به طور قطع از این اندیکاتورها استفاده می کنند.

این اندیکاتورها با تجزیه و تحلیل داده ها می توانند به سرمایه گذاران کمک بسزایی ابزارهای momentum چیست کنند. با استفاده از این شاخص ها، افراد می توانند به راحتی حرکت های بعدی و آینده ارز دیجیتال مورد نظر خود را پیش بینی کنند. احتمالاً تاکنون متوجه شدید که اهمیت اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و همچنین این ابزارها با نشان دادن اطلاعات مهم و حیاتی، جزء مهم ترین موارد در بازار به شمار می روند.

کاربرد و اهمیت اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟

تا به اینجا کمی با اهمیت اندیکاتور آشنا شدید و فهمیدید که برای موفقیت در سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال، به شما کمک شایانی می کند. البته به یاد داشته باشید اگر شخصی از اندیکاتور استفاده می کند، لزوماً به معنای موفقیت صددرصدی او نخواهد بود. به بیانی دیگر، اندیکاتورها موفقیت معاملات شما را تضمین نمی کنند، اما به شما کمک می کنند که به بهترین شکل بازار را ارزیابی کرده و به معامله بپردازید.

کاربرد و اهمیت اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟

علاوه بر این، شما با استفاده از اندیکاتورها می توانید بهترین فرصت برای معامله و ترید کوتاه مدت یا بلندمدت را پیدا کنید. به محض این که متوجه شدید که وقت معامله فرا رسیده، به سرعت تجارت خود را آغاز کنید. به جز موارد ذکر شده، با استفاده از اندیکاتورها می توان روندها را پیدا کرد و همچنین وضعیت فعلی بازار را تشخیص داد. همچنین پیش بینی وضعیت آینده بازار را هم برای شما امکان پذیر می کنند. کاربرد دیگری که اندیکاتور دارد، این است که شما می توانید صحت پیش بینی های خود را بسنجید.

بسیاری از تریدرهای مبتدی می خواهند بدانند که مهم ترین و اصلی ترین کاربرد اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و برای چه امری بسیار موردتوجه قرار گرفته است؟ خوب است بدانید که بهترین کاربرد این اندیکاتورها، شناسایی سیگنال های خرید یا فروش است. این موضوع کمک بسزایی به شما می کند. به همین دلیل هم شاخص ها را مبنایی برای تحلیل های تکنیکال می دانند.

به عنوان مثال، اگر شما قصد دارید در ارز دیجیتال بیت کوین سرمایه گذاری کنید، چگونه می توانید بهترین زمان برای ورود به بازار این رمزارز را بدانید؟ همان طور که گفتیم، اندیکاتورها در این زمینه به شما کمک می کنند و بهترین فرصت را برای خرید یا فروش ارز دیجیتال، در اختیار شما قرار می دهند. البته به یاد داشته باشید که این شاخص ها، تنها یکی از ابزارها برای تحلیل های تکنیکال هستند و استفاده از اندیکاتور به تنهایی نمی تواند باعث موفقیت صددرصدی شما شود.

اندیکاتور ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

باوجود همه مسائل گفته شده، باز هم ممکن است برای شما سؤال پیش بیاید که ان اندیکاتورها چگونه کار می کنند و نحوه عملکرد آن ها به چه صورت است؟ همان طور که قبل از این هم گفتیم، این اندیکاتورها به شما کمک می کنند که سرمایه گذاری خود را به درستی مورد ارزیابی قرار دهید. همچنین با استفاده از آن ها شما این امکان را ابزارهای momentum چیست دارید که بهترین زمان برای سرمایه گذاری را پیدا کنید. در ادامه، به شما می گوییم که نحوه عملکرد اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند.

ما گفتیم که در اندیکاتور ارز دیجیتال مهم ترین چیزی که به شما کمک می کند، بررسی قیمت، حجم و حرکت ارز دیجیتال است. برخلاف بسیاری از تحلیلگران، این شاخص ها تلاش می کنند که الگوهای حرکت و نمودار قیمت را ارزیابی کرده و با توجه به سیگنال های معاملاتی، بهترین زمان سرمایه گذاری را در اختیار تریدرها قرار دهند.

همچنین خوب است بدانید که این شاخص ها امنیت بسیار بالایی دارند که داده های معاملات را بر اساس تاریخ به نمایش می گذارند. علاوه بر این، اندیکاتورها سهام ها، قراردادهای آتی، درآمدها، ارزها و اوراق بهادار را به سرمایه گذاران نشان می دهند. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال در بازارهای سهام و فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است. هنگامی که سرمایه گذاران بر روی معاملات کوتاه مدت سرمایه گذاری می کنند، استفاده از اندیکاتورها هم بسیار رایج است.

اندیکاتور ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

نمونه های اندیکاتور

بعد از این که با کاربرد و نحوه کار اندیکاتور آشنا شدید، نوبت به آن می رسد که اطلاعاتی نیز درباره انواع نمونه های این شاخص ها به دست آورید. خوب است بدانید که برخی از اندیکاتورها پیش بینی های بسیار دقیقی را به تریدرها ارائه می دهند. به همین دلیل هم محبوبیت زیادی در بین مردم و سرمایه گذاران دارند.

از سوی دیگر، برخی از آن ها هم به دلیل سادگی در استفاده و راحت بودن به شهرت رسیده اند. در این بخش، ما مهم ترین و مشهورترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را برای شما بررسی خواهیم کرد. اگر می خواهید بدانید که مهم ترین نمونه اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و چه نام دارد، به این بخش توجه کنید.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

یکی از مشهورترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال شاخص مقاومت نسبی نام دارد که با علامت اختصاری RSI نیز شناخته می شود. این شاخص نوعی نمودار حرکتی است که در تحلیل تکنیکال به وفور از آن استفاده می شود. این شاخص می تواند میزان تغییرات قیمت و ارزش ارز دیجیتال را بررسی کند. با این تحلیل، شما میزان خرید یا فروش بیش از حد را مشاهده می کنید و با استفاده از آن متوجه می شوید که اکنون باید ارز را خریداری کنید یا به فروش برسانید.

نکته مهمی که درباره این شاخص وجود دارد، نحوه اطلاع از آن است. شما باید بدانید که هر یک از اعداد روی این نمودار به چه معنا هستند. برای مثال، گفته می شود اعداد بالاتر از ۷۰ نشان می دهد که یک سهام بیش از اندازه در حال خرید است و به بیانی دیگر، سیگنال فروش آن را به نمایش می گذارد.

از سوی دیگر، ممکن است RSI به اعدادی کمتر از ۳۰ برسد. این بدان معنی است که آن سهام یا ارز دیجیتال به سرعت در حال فروش است و افراد زیادی آن را می فروشند. درنتیجه، با این روند می توان انتظار داشت که این سهام تا حد زیادی کاهش قیمت داشته باشد. پس اگر ارزی دارید که RSI آن کمتر از ۳۰ را نشان می دهد، بهتر است خود را برای فروش آن آماده سازید.

کاربرد و اهمیت اندیکاتور ارز دیجیتال چیست؟

باندهای بولینجر

اگر می خواهید بدانید که نمونه دیگری از اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند، به این بخش توجه کنید. باندهای بولینجر را می توان یکی دیگر از شاخص ها درنظر گرفت که طرفداران زیادی دارد. مهم ترین کاری که این شاخص ها انجام می دهند، مشخص کردن مقدار نوسان های یک ارز دیجیتال است. با استفاده از این بولینجرها شما متوجه میزان رشد سهام مورد نظر خود می شوید. همچنین شما می توانید از میزان ریسک و نوسانات موجود در یک سهام را درک کنید و از خطرهای آن آگاه شوید.

در این مورد، خوب است بدانید که اگر باند انقباض پیدا کند، به این معنی است که نوسانات در حال کاهش است. از سوی دیگر، گسترش باندها هم به این معناست که نوسانات درون بازار در حال افزایش یافتن است. علاوه بر موارد ذکرشده، اگر خط قیمت به باند بالا نزدیک شود، یعنی بازار از خریداران اشباع شده است. همچنین اگر خط قیمت به باند یا خط پایینی نزدیک شود، بدان معنی است که بازار از فروشندگان اشباع شده است. این شاخص می تواند کمک بسزایی برای موفقیت در بازار ارز دیجیتال به شما کند.

میانگین متحرک ساده

اگر به دنبال یک شاخص ساده و در عین حال کاربردی هستید، به این بخش توجه فرمایید. این اندیکاتور جذاب، میانگین قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال را در طول زمان به نمایش می گذارد. اگر می خواهید میانگین متحرک ساده را محاسبه کنید، تنها باید قیمت های نهایی را با یکدیگر جمع کرده و سپس بر شمار کل روزهای دوره ای که در ذهن شماست، تقسیم کنید.

مثالی برای این اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و چگونه می توان آن را بهتر درک کرد؟ به عنوان مثال، اگر میانگین یک متحرک در بلند مدت بالاتر برود، این امر نشان می دهد که بازار روند صعودی دارد. لازم به ذکر است که به این نوع اندیکاتورها، سیگنال تقاطع طلایی هم گفته می شود.

میانگین متحرک ساده

اندیکاتو MACD

یکی دیگر از اندیکاتورهای موردتوجه در بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتور جذاب و محبوب MACD است. خوب است بدانید که نام دیگر این شاخص ها، میانگین متحرک واگرایی و همگرایی است و با این اسامی بسیار مشهورترند. با استفاده از این میانگین ها، شما سیگنال های مختلفی را مشاهده و اطلاعات بسیاری را دریافت خواهید کرد.

با استفاده از این شاخص، شما می توانید رابطه میان دو ارز یا دارایی را مشاهده کنید. از این شاخص هم به طور قابل توجهی برای نشان دادن سیگنال های خرید یا فروش استفاده می شود. هنگامی که MACD عددی بالای صفر را نشان می دهد، به این معنی است که قیمت بازار و سهام مورد نظر شما در حال افزایش یافتن است. از سوی دیگر، دوره نزولی در بازار با عدد کمتر از صفر نمایش داده می شود.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، یکی دیگر از شاخص های اصلی برای شناسایی میزان سرعت و حرکت قیمت ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور که غالباً برای همین منظور ساخته شده است، یکی از اندیکاتورها و شاخص های بسیار پیشرو به شمار می رود. شاید برای شما سؤال پیش بیاید که نحوه محاسبه در این اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و چگونه می توان قیمت را به دست آورد؟

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

برای پاسخ به این سؤال، خوب است بدانید که برای محاسبه مومنتوم شما باید قیمت کنونی و پایانی سهم مورد نظر خود را با قیمت های پایانی هر چند دوره ای که تمایل دارید، مقایسه کنید. این میزان دوره به خود تحیلیلگر بستگی دارد و ممی تواند کاملا متفاوت باشد.

سخن نهایی

ما در این مقاله، برای شما عزیزان توضیح دادیم که اندیکاتور ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد. این اندیکاتورها نمونه های متفاوتی دارند که به بررسی برخی از مهم ترین آن ها پرداختیم. با توجه به موضوعات گفته شده، شما به راحتی می توانید به تحلیل سهام و بازار ارزهای دیجیتال خود بپردازید. این اندیکاتورها به شما کمک می کنند که در مسیر خود موفق شده و در دنیای گسترده ارز دیجیتال، به درآمدهای قابل توجهی دست یابید.

اندیکاتور چیست؟ + مهمترین انواع اندیکاتورها

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و در تمامی بازارهای مالی مثل سهام (بورس)، فارکس، ارزهای دیجیتال، CFD و … کاربرد دارند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به معنی و مفهوم Indicator خواهیم پرداخت. سپس به بررسی تعدادی از محبوب‌ترین و بهترین اندیکاتورها و کاربرد آنها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (Technical Indicator: در لغت به معنی “نشانگر”) یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند. در واقع تحلیلگران با استفاده از نمودار قیمت، روند را شناسایی کرده و با استفاده از Indicator و بررسی واگرایی، به تایید یا رد تحلیل می‌پردازند. در ادامه آموزش توضیحات مفصلی را ارائه خواهیم کرد.

اندیکاتور چیست

هر اندیکاتور استراتژی معاملاتی خاص خود را دارد و باید اصول و استراتژی‌های حاکم بر آن را به خوبی یاد بگیرید. اما دقت کنید که صرفا استفاده از یک یا چند اندیکاتور به هیچ وجه نمی‌تواند استراتژی معاملاتی یک معامله‌گر باشد. استفاده از آنها باید به عنوان ابزار کمکی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، ابزارهای فیبوناچی، امواج الیوت، الگوهای قیمتی و… باشد.

در واقع اندیکاتورها نباید مبنای خرید و فروش باشند بلکه باید ابزاری کمکی برای تصمیم‌گیری بهتر تریدر درنظر گرفته شوند. با توجه به منطق و مفهوم تحلیل تکنیکال، اولین و مهمترین ابزار تحلیل و تصمیم‌گیری یک معامله‌گر، نمودار قیمت است. سایر ابزارها مثل Indicator، در کنار آن، به تایید یا اخطار بازگشت روند و بررسی نوسانات بازار کمک می‌کنند.

انواع اندیکاتورها

حال به واکاوی انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. با توجه به نوع کارکرد و رفتار آنها تقسیم‌بندی‌های متفاوتی دارند. در حالت کلی با توجه به زمان هشدار و نوع حرکت نسبت به نمودار قیمت، به 2 دسته تقسیم می‌شوند:

  1. پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند! در بازارهای بدون روند (خنثی) و بازه‌های کوتاه مدت عملکرد بهتری دارند.
  2. تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از قیمت حرکت می‌کنند. در واقع بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند. در بازه‌های بلندمدت و بازارهای رونددار کارایی بهتری دارند.

دسته بندی indicator

طبق یک دسته‌بندی دیگر، 5 نوع اندیکاتور داریم:

  1. اندیکاتورهای روندی یا روند نما (Trend): برای بررسی قدرت و جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثل MACD، مووینگ اوریج.
  2. مومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را با محاسبه نرخ افزایش یا کاهش قیمت‌ها تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).
  3. حجم (Volume): اندیکاتورهای Volume با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روندیا تایید جهت روند می‌پردازند. مثل: On-Balance Volume (OBV) و Money Flow Index (MFI).
  4. بیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.
  5. اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است. اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازند. با نوسان بین دو سطح کلیدی یا حول یک خط مرکزی، مناطق اشباع خرید و فروش را برای تحلیلگران مشخص می‌کنند مثل RSI.

انواع اندیکاتور

بهترین اندیکاتورها

همان‌طور که گفتیم اندیکاتورها معادلات ریاضی حاکم بر معاملات را به نمودارهای بصری و قابل فهم برای معامله‌گران تبدیل می‌کنند. در ادامه سعی می‌کنیم شما را با محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها آشنا کنیم.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد. دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد. MA با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

  • تنظیمات اندیکاتور Moving Average بسیار ساده است. مثلا برای یک نمودار با تایم فریم روزانه، با انتخاب 10 به عنوان “تایم دوره” و Close Price به عنوان “منبع محاسبات” هر نقطه روی نمودار MA از تقسیم مجموع قیمت پایانی 10 روز اخیر بر عدد 10 بدست می‌آید.
  • در ابزارهای momentum چیست ابتدا با توجه به بازه تحلیلی خود (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) می‌توانید تایم دوره‌ای مناسب MA را انتخاب کنید. برای مثال مووینگ اوریج 200 روزه برای تحلیل بلندمدت عملکرد بهتری خواهد داشت.
  • سیگنال خرید و فروش با تقاطع نمودار قیمت و MA: بدین‌صورت که با نزول قیمت ها زیر خط MA، اخطار فروش و حرکت قیمت بالای خط MA سیگنال خرید صادر می‌شود. در واقع اگر قیمت‌ها بالای خط MA حرکت کنند می‌توان روند را همچنان صعودی درنظر گرفت.

مووینگ اوریج

اندیکاتور RSI

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. RSI در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند. سطوح 30 و 70 به عنوان سطوح کلیدی درنظر گرفته می‌شود. بدین صورت که با خریدهای هیجانی معامله‌گران، اگر RSI بالای سطح 70 برسد می‌توان آن‌را هشدار اتمام روند صعودی و اشباع خرید دانست. همچنین فروش‌های افراطی باعث نزول RSI به زیر سطح 30 و سیگنال پایان روند نزولی و اشباع فروش خواهد بود.

البته در روندهای صعودی پرقدرت نباید RSI بالای 70 را سیگنال فروش تلقی کرد! چرا که هیجان زیاد خریداران باعث افزایش قدرت خرید و ادامه‌دار بودن روند صعودی خواهد شد. همین نکته در روند نزولی پرقدرت نیز برقرار است. در واقع RSI به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. استفاده از واگرایی در اندیکاتورهایی مثل RSI و MACD باعث دریافت سیگنال‌های بهتر و معتبرتری می‌شود.

اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور MACD

MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است. در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد. شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. نحوه محاسبه MACD Line بصورت تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 و 26 دوره‌ای قیمت است. Signal Line نیز میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای مکدی لاین است. هیستوگرام نیز از اختلاف این دو خط وجود می‌آید.

تقاطع خط مکدی (خط آبی) و خط سیگنال (خط قرمز) از پایین، سیگنال خرید و تقاطع آنها از بالا هشدار فروش است. دقت بفرمایید که در نقاط تقاطع، هیستوگرام صفر است چرا که اختلاف بین این دو خط صفر می‌شود! استفاده از واگرایی در MACD و استفاده همزمان از RSI نیز می‌تواند بر دقت تحلیل شما بیفزاید.

اندیکاتور macd

استوکاستیک (Stochastic)

Stochastic (استوکاستیک) در دسته اندیکاتورهای مومنتوم قرار دارد که با دقت خوبی قدرت روند را شناسایی می‌کند. بدین‌صورت که با محاسبه قیمت پایانی هر کندل با پایین‌ترین و بالاترین قیمت یک دوره، نرخ تغییر قیمت را اندازه گرفته و در یک بازه 0 تا 100 نشان می‌دهد.

دو سطح کلیدی 80 و 20 سطوح خرید و فروش هیجانی و افراطی هستند که می‌تواند سیگنال اشباع خرید و اشباع فروش را به معامله‌گر بدهد. استوکستیک شامل دو خط K و D است که معامله‌گران می‌توانند تنظیمات دوره‌ای آن‌را تغییر دهند. تنظیمات پیش‌فرض برای خط %K بصورت 5 یا 14 دوره‌ای و برای خط %D بصورت 3 دوره‌ای است.

خط D نیز با استفاده از میانگین متحرک 3 دوره‌ای خط K بدست میاد. به همین دلیل نسبت به %K حرکت هموارتری (Smooth) دارد! در واقع واکنش آن به تغییرات قیمت آرام‌تر است و خط K واکنش سریع‌تری دارد.

با شکست و قطع دو خط K و D و نزول %K به زیر %D این مفهوم القا می‌شود که روند قیمتی فعلی از میانگین 3 دوره‌ای ضعیف‌تر شده است و با کاهش قدرت روند مواجه هستیم. بنابراین تقاطع رو به پایین دو خط K و D در محدوده بالای سطح 80 می‌تواند سیگنال فروش و تقاطع رو به بالای این دو خط در محدوده زیر سطح 20 نیز می‌تواند سیگنال خرید تلقی شود.

استوکاستیک

اندیکاتور CCI

اسیلاتور CCI مخفف عبارت انگلیسی Commodity Channel Indicator و به معنی اندیکاتور کانال کالا است. عموما بین دو سطح 100- و 100+ نوسان می‌کند و حرکت خارج از این محدوده بیانگر ضعف یا قدرت زیاد روند قیمتی است. نحوه محاسبه CCI بدین‌صورت است که اختلاف بین میانگین قیمت و میانگین متحرک در یک دوره 20 روزه (تعداد دوره قابل تغییر است) را بر ضریبی از انحراف میانگین مطلق تقسیم می‌کنیم.

شکست و نزول نمودار به سطوح کمتر از 100 می‌تواند شروع یک روند نزولی و سیگنال فروش باشد. همچنین می‌توان صعود نمودار به مقادیر بیشتر از 100- را آغازگر یک روند صعودی و سیگنال خرید تلقی کرد.

گاهی اوقات نزول CCI و ورود آن به محدوده‌ای در سطح کمتر از 100+ می‌تواند صرفا یک پولبک به خط حمایت باشد نه شروع یک روند نزولی. همچنین شکست نمودار CCI و ورود به محدوده بالاتر از سطح 100- نیز می‌تواند پولبک به خط مقاومت باشد نه شروع یک روند صعودی. البته دقت به واگرایی بین CCI و نمودار قیمت و استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر کمک کند.

cci indicator

اندیکاتور MFI

MFI مخفف عبارت انگلیسی Money Flow Index به معنای شاخص جریان نقدینگی است. اسیلاتور MFI با استفاده از قیمت و حجم معاملات، میزان ورود و خروج نقدینگی به بازار را تعیین می‌کند و با نوسان بین 0 تا 100 آن‌را نشان می‌دهد.

سطوح 20 و 80 به عنوان سطوح کلیدی شناخته شده در MFI سیگنال خرید و فروش را صادر می‌کنند. در واقع ورود نمودار به محدوده‌ای پایین تر از 20 بیانگر تخلیه هیجان فروشندگان و کاهش خروج پول خواهد بود که طبیعتا می‌تواند سیگنال خرید باشد. همچنین سطوح بالای 80 نیز هشدار اشباع ورود نقدینگی و بالطبع سیگنال فروش را صادر می‌کنند.

اندیکاتور جریان نقدینگی mfi

پارابولیک سار (Parabolic SAR)

پارابولیک سار مخفف عبارت انگلیسی Parabolic SAR (Stop And Reversal) و جزء اندیکاتورهای روندی است. برای شناسایی نقاط بازگشت روند بکار می‌رود و در عین سادگی سیگنال‌های مناسب و قابل اعتمادی صادر می‌کند! عملکرد آن بدین‌صورت است که با ترسیم نقاطی در بالا و پایین نمودار قیمت، اگر نقاط بالای نمودار باشد نشان از روند نزولی و اگر پایین نمودار باشد بیانگر حرکت صعودی قیمت است.

مدنظر داشته باشید Parabolic SAR در بازارهای رونددار و بلندمدت کارایی بهتری دارد. بنابراین ترجیحا در بازارهای خنثی از آن استفاده نکنید! همچنین استفاده همزمان از اندیکاتور پارابولیک، RSI، MACD و … می‌توانید باعث بهبود کارایی تحلیل شود و استراتژی معاملاتی مناسبی را برای معامله‌گران فراهم کند.

پارابولیک سار

نحوه نصب اندیکاتور در مفید تریدر

متاتریدر یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال است. نسخه بومی شده آن نیز با نام مفید تریدر توسط کارگزاری مفید عرضه شده است. بسیاری از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد بصورت پیش‌فرض در متاتریدر وجود دارد اما امکان بارگذاری و نصب اندیکاتورهای دلخواه نیز وجود دارد. بدین منظور کافی است از آدرس زیر، وارد پوشه Indicators شوید و فایل مربوطه را در این پوشه قرار دهید. یک راه ساده‌تر برای دسترسی به پوشه اندیکاتور مفید تریدر این است که وارد نرم‌افزار مفیدتریدر شوید و از منو File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید تا پوشه مذکور برای شما نمایان شود.

برای مثال امکان مشاهده نمودار در حالت scale Logarithmic در متاتریدر وجود ندارد! اما به راحتی می‌توانید اندیکاتور رسم نمودار لگاریتمی را از لینک زیر دانلود و در مفید تریدر نصب کنید.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

/Momentum؛ عامل ناشناخته فوتبال/ اميـر حـاج رضـايي: فوتبال ما تجارت است هنوز خيلي با اينگونه مسائل فاصله داريم مربي بايد فقط حـرف هاي مثبت بزند

/Momentum؛ عامل ناشناخته فوتبال/ اميـر حـاج رضـايي: فوتبال ما تجارت است هنوز خيلي با اينگونه مسائل فاصله داريم مربي بايد فقط حـرف هاي مثبت بزند

کارشناس فوتبال ايران گفت: «در فوتبال ما اکثريتي وجود دارند که از هر ابزاري براي رسيدن به هدف خود استفاده مي کنند.» امير حاج رضايي در گفت و گو با خبرنگار ورزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن تشريح وضعيت کلي فوتبال ايران تاکيد کرد که فوتبال ما فاصله بسياري با مسائل فني روز دارد. گفت و گويي که در زير مي خوانيد پيرامون موضوع Momentum يا "تکانه" در فوتبال است: *تعريف شما از Momentum چيست؟ من فکر مي کنم Momentum را بيشتر مي توان به مسائل ذهني ربط داد و اين واژه در فوتبال چندان به موارد فيزيکي اشاره ندارد. بهترين مثال براي آن ديدار ليورپول و ميلان در فينال ليگ قهرمانان اروپا در سال 2005 است. در آن ديدار، زماني که ليورپول نيمه نخست را با شکست 3 بر صفر به رختکن رفت، "رافا بنيتس" سرمربي اين تيم به بازيکنانش گفت که هيچ چيز تمام نشده اما همه چيز زماني آغاز مي شود که آنها گل نخست را به ثمر برسانند، در غير اين صورت هرگز آغازي در کار نخواهد بود. تحليل گران اروپايي دلايل ناکامي ميلان را ميانگين سني بالاي اين تيم شرح دادند به ويژه با حضور کافو در سمت راست خط دفاعي و پائولو مالديني در سمت چپ اين خط، اما آمارها نشان مي دهد تيم هايي که در 15 دقيقه چهارم بازي موفق به گلزني مي شوند از 15 دقيقه زمان استراحت نهايت استفاده را برده اند. تيم ما در رقابت‌هاي مقدماتي جام جهاني 2002، 15 دقيقه هاي چهارم اسفناکي داشت. در حقيقت بلاژوويچ به دليل اينکه بايد صحبت هاي خود را از طريق مترجم به بازيکنان انتقال مي داد و مترجم به عنوان واسطه عمل مي کرد زمان بين اين دو تقسيم مي شد. اکنون شاهد آن هستيم که فابيو کاپلو براي اينکه از اين واسطه کم کند خودش زبان انگليسي را به خوبي فرا گرفته است. علاوه براين حسي که خود مربي به بازيکنان منتقل مي کند کاملاً متفاوت است. در واقع بايد گفت که فوتبال مديريت لحظه‌ها است. اگر بخواهم تکانه را در يک جمله تعريف کنم بايد بگويم توانايي هاي يک مربي در تغيير تصوير ذهني بازيکنانش است. به عنوان مثال زماني که بيماري به روانپزشک مراجعه مي کند و با مشکل Phobia (ترس بي دليل) يا Paranoia (سوءزن) مواجه است تلاش پزشک اين است که بتواند تصوير ذهني بيمار را عوض کند. مربي هم دقيقاً بايد همين کار را انجام دهد. مربي بايد قبل از آغاز بازي و در بين دو نيمه پالايش ذهني روي بازيکنان خود انجام دهد. زماني که مارچلو ليپي سرمربي يوونتوس بود در گفت و گويي اظهار داشت که تمرين هاي سيستماتيک را دستيارانش بر اساس برنامه انجام مي دهند، اما تمرين هاي ذهني به عهده خودش است و آماده سازي جسماني به مراتب از آماده سازي ذهني آسان تر است. همواره اين جمله را شنيده ايم که جسم برده ذهن است. اگر ذهن بارور نباشد جسم فرمانروايي نمي کند. در واقع انديشه هاي مربي نقش ذهن و بازيکنانش نقش جسم را ايفا مي کنند. بازيکن تازه وارد همواره حامل انديشه هاي جديد مربي اش است. *تاثير Momentum در فوتبال چيست؟ نمونه واضح تاثير Momentum در فوتبال "سرالکس فرگوسن" سرمربي منچستر يونايتد است که از نوامبر 1986 هدايت اين تيم را بر عهده دارد. او پس از شکست اخير مقابل بارسلونا هم به اين مساله تاکيد داشت که به شناسنامه ها مراجعه نکنيد بلکه به انديشه ها مراجعه کنيد. در واقع انديشه هاي فرگوسن مرتب در حال پوست انداختن بوده و به همين دليل است که او را به عنوان بزرگترين مربي فوتبال جزيره مي شناسيم. او يک نماد کلي از مساله Momentum و يک تئوريسين عملگرا است. فوتبال را تئوري ها مي سازند اما مهم عملي شدن آنها است؛ البته عوامل و ابزاري که در اختيار مربي قرار دارد هم متفاوت است. فرگوسن 34 دستيار دارد اما ما تنها چند نفر آنها را روي نيمکت مي بينيم و سايرين در پشت پرده به سرمربي يونايتدها کمک مي کنند. *آيا در فوتبال ما روي مساله Momentum کار شده و يا مي شود؟ اگرنه، مي توان به آينده اميدوار بود؟ در فوتبال ما اقليتي هستند که به اين مساله مي پردازند اما اکثريتي وجود دارند که از هر ابزاري براي رسيدن به هدف خود استفاده مي کنند. آنها از ابزاري استفاده مي کنند که آلوده است. امروزه ما در ايران شاهد بازار هستيم نه فوتبال؛ به اين ترتيب اقليت همواره مقابل اکثريت بازنده هستند. منافع اکثريت ايجاد مي کند که به هيچ وجه تفکري وارد فوتبال ايران نشود. همواره اين جمله را شنيده ايم که شکست مقدمه پيروزي است اما تا چه زمان؟ از 8 فروردين تاکنون تيم هاي ما مدام شکست مي خورند و در واقع ما نبايد به مردم اميد واهي بدهيم. تيم هاي ايراني يکي پس از ديگري از ليگ قهرمانان آسيا کنار رفتند و بايد دست از شعارهاي عامه گرايانه برداشت. من شخصاً به پيدايش پديده Momentum در فوتبال ايران اميدوار نيستم چرا که بدون ارتقاي سطح فرهنگي، فوتبال ما از جهت فني هم پيشرفتي نخواهد کرد. *آيا پرسپوليسي که قطبي قهرمان ليگ برتر کرد از عامل Momentum برخوردار بود؟ پرسپوليس آن فصل رگه هايي از اين تکانه را به همراه داشت. اما شرايط فوتبال ما اجازه نداد تا آقاي قطبي در سال دوم بتواند کارهاي سال نخست را انجام بدهد. فضا و شرايط دشوار باعث شد تا قطبي به بن بست رسيده و پرسپوليس را رها کند. قطبي هوشمند بوده و براي اينکه بيشتر آلوده نشود خود را کنار کشيد و کار درستي هم کرد. فابيو کاپلو اعلام کرده که سال 2012 بازنشسته مي شود و زماني که از او مي پرسند پس از بازنشستگي قصد انجام چه کاري را دارد مي گويد که قصد دارم به کشورهاي مختلف سفر کرده و فوتبال آنها را از نزديک تماشا کنم چرا که فوتبال نماد فرهنگ هر کشوري است. در کشور ما هم فوتبال از نمادهاي اصلي فرهنگ است که بازتاب آن را در جامعه هم شاهد هستيم. *نقش تماشاگران در مساله Momentum را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ تماشاگران همواره قسمتي از پازل فوتبال بوده اند. در فوتبال اروپا هر زمان که تيم چلسي در ورزشگاه امارات به مصاف آرسنال مي رود هواداران آرسنال براي اشلي کول سوت مي زنند و شعارهايي سر مي دهند اما از فحاشي هايي که در فوتبال ما وجود دارد خبري نيست. به تازگي شاهد آن هستيم که وقتي يک نفر جايي به فحاشي مي پردازد به او مي گويند که در حال استفاده از چيزي با عنوان ادبيات ورزشگاهي است. اين در حالي است که ورزشگاه يک محل پاک و مقدس به شمار مي رود. البته مشکلات تماشاگر فقط اين نيست که تيم مورد علاقه آنها شکست مي خورد. به عنوان مثال زماني که براي بازي داربي تماشاگري مسافت زيادي را از شهرستان به تهران طي مي کند و به ناخواسته توهين هايي مي شنود تنها کافيست که تيمش بد بازي کند. اگر به زندگي روزمره مردم و مشکلات معيشتي بسياري از آنها توجهي نکرده و آنها را محکوم کنيم بي انصافي کرده ايم. امروزه مديراني در فوتبال ما هستند که هرگز تجربه حضور در عرصه فوتبال را نداشته اند و آنها با اتومبيل هاي گران قيمت خود به قسمت VIP رفته و پس از پايان بازي هم به راحتي ورزشگاه را ترک مي کنند، در حالي که يک تماشاگر بايد پاي پياده رفته و بسياري مشکلات را پشت سر بگذارد. در واقع تماشاگر به دلايل مختلف تبديل به يک طغيانگر مي شود. *آيا در فوتبال ايران چيزي به نام Momentum وجود دارد؟ به نظر من اين واژه براي فوتبال ما بسيار بزرگ بوده و خيلي راه تا رسيدن به آن باقي مانده است. مديران فوتبال ما نشان داده اند که فوتبال ما با ضعف هاي مديريتي فراواني روبرو است و به عقيده من آنچه مهران مديري از فوتبال ايران به نمايش کشيد نه تنها اغراق نبود بلکه فقط برش کوتاهي بر واقعيت هاي فوتبال ما بود. *آيا حضور يک روانشناس در تيم هاي فوتبال را ضروري مي دانيد؟ مربيان بايد بخشي از روانشناسي را بدانند اما آنها روانپزشک نيستند و تنها نياز به آگاهي از عوامل اوليه دارند. در مجموع، فوتبال به روانشناسي نياز دارد به خصوص فوتبال ما که چيزي به نام Dialogue در آن وجود نداشته و همه به تک گويي مي پردازند. در زماني باشگاه استقلال آقاي منتظري را به عنوان روانشناس استخدام کرد اما پس از مدت کوتاهي در گفت و گويي که براي خود من مبهم بود مسئولان استقلال اعلام کردند که نمي شود با روانشناس کار کرد. آنها روانشناس خود را پس زدند چرا که اعتقادي به اينگونه مسائل ندارند. *در پايان و در يک جمع بندي چه صحبتي داريد؟ به نظر من امروزه چهار نوع تمرين در فوتبال وجود دارد: 1-تمرين هاي تکنيکي 2-تمرين هاي تاکتيکي 3-تمرين هاي جسمي 4-تمرين هاي روحي که مهمترين آنها است. اگر تيمي روحيه درک پيروزي را نداشته باشد به جايي نخواهد رسيد. نقش مربي در اين ميان هم بسيار مهم است و واژه ها از قدرت بسيار زيادي برخوردار هستند. اگر مربي دهان باز کرد نبايد چيزي جز حرف هاي مثبت بزند. در زمان جنگ جهاني دوم يک جمله به نظر ساده از سوي چرچيل انگيزه و روحيه بسياري به مردم انگليس داد. هنگامي که او به عنوان نخست وزير جديد روي کار آمد خطاب به مردم گفت: «من براي شما پيامي جز جنگ، خون و مصيبت ندارم اما مي دانم که با کمک يکديگر مي توانيم از وضعيت کنوني خارج شويم.» اين گفته چرچيل تاثير فوق العاده اي بر روي مردم انگليس گذاشت. مربيان فوتبال هم بايد از چنين مشخصه اي برخوردار باشند. انتهاي پيام

شاخص مکدی (MACD) چیست؟ همه چیز درباره میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

شاخص مکدی چیست

در این مقاله، به بررسی شاخص مکدی (MACD) می پردازیم که یکی از بخش‌های مهم دنیای تحلیل تکنیکال است. البته لازم است ابتدا به تعریف واژه مومنتوم (Momentum) بپردازیم. معنای دیگر Momentum، تکانه است. برای روشن‌تر شدن بحث فرض کنید که برفی به شکل بهمن از کوه پایین می‌آید، هر چه که بهمن پایین‌تر بیاید، سرعت آن بیشتر و متوقف‌ کردن آن سخت‌تر می‌شود. به عبارتی، مومنتوم آن بیشتر شده است.

پس اگر بگویند قیمت ارز دیجیتالی در حال افزایش است و مومنتوم زیادی هم دارد، یعنی اینکه نه تنها رشد زیاد است، بلکه به نظر می‌رسد که با شدت و استحکام بیشتری هم رشد می‌کند و به این سادگی متوقف نخواهد شد. همین مسئله راجع به سقوط قیمت ارز دیجیتال هم وجود دارد. شاخص مکدی یا Moving Average Convergence Divergence یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، بر همین اساس تعریف می‌شود. در ادامه با ما در بلاگ والکس همراه باشید تا همه چیز را درخصوص این شاخص بررسی کنیم.

بررسی کامل شاخص مکدی (MACD) با ذکر مثال

شاخص MACD یک شاخص نوسانی است که به طور گسترده توسط تحلیلگران تکنیکال استفاده می‌شود. این شاخص از نوع نمایان‌ کننده روندها (Trend-Following) است که با بکار بردن شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یک سهام، ارز دیجیتال و یا هر دارایی قابل معامله دیگر را مشخص می‌کند.

حال فرض کنید که در مورد قیمت یک ارز دیجیتال یا در مورد قیمت طلا یا قیمت در هر بازار رقابتی دیگر، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه را حساب کرده باشیم و همینطور میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را هم حساب کرده باشیم. اکنون مشاهده کنیم که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۶ کمتر است. چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟

ساده است؛ سطح عمومی قیمت در دوازده روز اخیر نسبت به بیست و شش روز اخیر پایین‌تر بوده است. حتی اگر مشخصاً در دو یا سه روز اخیر، روند آن افزایشی بوده باشد و در ظاهر به ما این حس را بدهد که اوضاع خیلی هم بد نیست.

تعریف زیر یکی از رایج‌ترین شکل‌های تعریف مکدی است.

MACD = EMA۱۲ – EMA۲۶

اگر MACD مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

اکنون اگر خود مکدی علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است.

برای دقیق شدن مکدی وقتی MACD را حساب می‌کنند، میانگین متحرک نمایی خود MACD را هم در یک بازه زمانی کوتاه‌تر حساب می‌کنند (بازه زمانی ۹ دوره ای)، به این کار محاسبه خط سیگنال می‌گویند:

MACD۱۲,۲۶ = EMA۱۲ – EMA۲۶

در این ویدیو زمان مناسب برای استفاده ابزارهای momentum چیست از شاخص MACD بررسی شده است:

درک شاخص مکدی (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

بررسی شاخص MACD

براساس آنچه که در تصویر بالا می‌بینید: اگر MACD مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

اکنون اگر خود مکدی علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است. در ابزارهای momentum چیست ادامه جزئیات بیشتری را بررسی می‌کنیم:

  • خط مکدی که از تفاضل میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه با میانگین متحرک ۲۶ روزه بدست می‌آید. این خط نشان‌ دهنده مومنتومی است که در بالا ذکر کردیم.
  • خط Signal که در بالا ذکر شده است، از میانگین متحرک غالبا ۹ دوره ای (روزه) بر روی MACD ایجاد می‌شود. آنالیزهای وابسته ی این خط با خط مکدی می‌تواند نشان‌ دهنده ی پتانسیل بازگشت باشد و یا نقاط خروج و ورود را مشخص کند که در ادامه با هم بررسی می‌کنیم.
  • هیستوگرام که از طریق تفاضل بین خط MACD و Signal به دست می‌آید.

همانطور که در بالا ذکر شد، تنظیمات پیشفرض در این خط عبارت اند از: (MACD(۱۲,۲۶,۹. با این وجود بسیاری از تحلیلگران دوره‌ها را تغییر می‌دهند تا به شاخص حساس‌تری دست یابند. برای مثال (MACD(۵,۳۵,۵ یکی از این شاخص‌ها است که برای بازارهای سنتی مالی استفاده می‌شود و دارایی بازه زمانی گسترده‌تری مانند هفته و ماه هستند.

این نکته را توجه کنید که در بازارهایی مثل کریپتوکارنسی که نوسانات بسیار زیاد است، افزایش حساسیت شاخص مکدی ریسکی است و باعث می‌شود تا سیگنال‌های غلط به ما بدهند و با اطلاعات اشتباه ما را گمراه کند.

برای آشنایی بیشتر با ابزارهای تحلیل می‌توانید مقاله کار با تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

آشنایی با مفاهیم واگرایی و همگرایی در تحلیل تکنیکال

هسیتوگرام شاخص مکدی

همانطور که از اسم شاخص مشخص است، این شاخص ارتباط بین دو خط را نشان می‌دهد که در بالا به آن اشاره شده‌ است. وقتی که این دو خط از یکدیگر فاصله می‌گیرند به آن واگرایی یا Divergent و در صورتی که به یکدیگر نزدیک شوند، به آن همگرایی ابزارهای momentum چیست ابزارهای momentum چیست یا Convergent می‌گویند.

سیگنال مرتبطی که این خط به ما می‌دهد، زمانی رخ می‌دهد که این خط از خط اصلی (خط صفر) بالاتر باشد و یا پایین‌تر و یا به شکلی دیگر می‌توان گفت که مثبت یا منفی باشد.

همچنین تقاطع خط مکدی با خط Signal نیز نشان‌ دهنده حالت بازگشت بازار یا نقاط ورود و خروج است که در ادامه هر یک از آن ها را توضیح می‌دهیم.

این نکته را توجه داشته باشید که برخورد خط مکدی با خط صفر یا خط Signal همیشه سیگنال های درستی را به ما نمی‌دهند، مخصوصاً در بازارهایی مانند کریپتوکارنسی که دارای نوسانات بسیار زیادی است. بنابراین، برای تحلیل‌های خود به طور خاص به این شاخص اتکا نکنید.

برخورد خط MACD با سایر خط اصلی ممکن است از حرکت منفی به مثبت این خط یا از حرکت مثبت به منفی اتفاق بیفتد. اگر مکدی در ناحیه مثبت باشد، نشان دهنده ی یک مومنتوم قوی برای رشد است و اگر در قسمت منفی باشد، نشان‌دهنده یک مومنتوم قوی برای کاهش قیمت است.

شاخص مکدی (MACD) به ما چه می‌گوید؟

وقتی که خط شاخص مکدی (MACD) از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، معامله‌گران این عبور را به معنی فرصتی برای خرید ارز دیجیتال می‌دادند و در طرفی دیگر، در صورت عبور از پایین آن، نشان دهنده فرصتی برای خروج و یا فروش ارز دیجیتال است.

در حالی که برخورد با خط سیگنال می‌تواند بسیار کمک‌ کننده باشد، ولی گاهی اوقات نمی‌توان به آن اتکا کرد. برای مثال توجه کنید که اگر خط MACD بالای خط سیگنال باشد ولی هنوز در زیر خط اصلی (منفی) قرار داشته باشد، نشان‌ دهنده این است که هنوز بازار خرسی است و بهتر است هنوز به بازار ورود نکنید. برعکس آن نیز صادق است، یعنی اینکه خط مکدی پایین خط سیگنال است ولی همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد و بهتر است که برای فروش ارز دیجیتال دست نگه داریم.

گاهی اوقات ممکن است نمودار قیمتی با نمودار MACD به ما سیگنال های ارزشمندی را بدهند.

برای مثال، اگر نمودار قیمتی بیشترین قیمت دوره‌ی خود را بزند ولی نمودار مکدی از بیشترین مقدار آن دوره، سقف کمتری را بزند (در نگاه کلی نزولی باشد) یا به اصطلاح آن Lower High را بزند، نشان از این است که باوجود رشد قیمتی نمی‌توان انتظار بازار رو به رشد را داشت، چرا که فشار خرید مانند قبل نیست و در حال کاهش است. واگرایی مطرح شده غالباً به معنی فرصت فروش شناخته شده و سیگنال فروش می‌دهد.

در کنار تمام این موارد تحلیل فاندامنتال نیز راهنمای ما در معامله‌گری است.

برعکس تمام تحلیل‌های بالا برای نیز صادق است، یعنی زمانی که قیمت در حال کاهش است ولی MACD در حال زدن بیشترین مقدار خود در دوره ی مورد بررسی است؛ این نشان‌ دهنده موقعیت ورود به بازار و ترید است.

شما تصمیم‌گیرنده نهایی هستید

وقتی که در فضای تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم، شاخص مکدی یکی از مورد استفاده ترین ابزارهای موجود است و نه فقط برای اینکه استفاده از آن بسیار راحت است، بلکه برای تشخیص تمایلات بازار و مومنتوم بسیار مفید و کارا عمل می‌کند. همانطور که ذکر شد، بهتر است این شاخص را به همراه شاخص های دیگری مانند RSI و غیره استفاده کنید. در نهایت این شما هستید که باتوجه‌به داده‌های بازار، باید برای سبد سرمایه‌گذاری خود تصمیم بگیرید.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

استراتژی معاملات الگوریتمی

به نظر می‌رسد معامله های الگوریتمی عوامل انسانی را حذف و در عوض استراتژی های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده هستند که می‌توانند در ۷/۲۴ بوسیله ی کامپیوتر با حداقل نظارت، اجرا شوند. کامپیوتر ها می‌توانند مزایای بیشتری را از تریدرهای انسانی ارائه دهند. برای نمونه، آنها می‌توانند در کل روز فعال باشند بدون اینکه بخوابند. همچنین می‌توانند داده را دقیقاً تحلیل کنند و پاسخ نوسانات را در هزارم ثانیه بدهند. به علاوه، آنها عواطف و احساسات را درگیر تصمیماتشان نمی‌کنند. به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران در دراز مدت به این پی بردند که کامپیوتر ها با استفاده از استراتژی های صحیح، می‌توانند تریدرهای بهتری باشند.

به این ترتیب، حوزه ی معامله های الگوریتمی اینگونه تکامل یافته است. در حالی که کار با کامپیوترهای معامله گر در بازارهای سنتی آغاز شد، افزایش دارایی های دیجیتال و ۷/۲۴ صرافی ها، این روش را به سطح جدیدی رساندند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

تقریباً به نظر می‌رسد که معامله ی خودکار و ارز دیجیتال برای یکدیگر ساخته شده اند. این درست است که کاربران هنوز مجبورند استراتژی های خاص خود را انجام دهند. اگر این تکنیک ها به درستی اعمال شوند، به تریدرها کمک می‌کند تا دخالت خود در چرخه را بردارند تا معادلات ریاضی کار خود را انجام دهند.

استراتژی های اولیه چه هستند؟

فلسفه ی اصلی بیشتر معامله های الگوریتمی حول استفاده از نرم افزار برای ردیابی و شناسایی فرصت های سودآور و جهش، سریع تر از توانایی های انسانی است. متداول ترین روش ها: معامله های حرکت، معکوس کردن، آربیتراژ و انواع استراتژی های یادگیری ماشین است.

بطور کلی، ربات ها در برابر داده های تاریخی بازار آزمایش می‌شوند که اصطلاحاً به آنها “بک تست” می‌گویند که اجازه می‌دهد کاربران استراتژی های خود را در بازار واقعی که قصد دارند در آنجا استراتژی ها را با همان حرکت های قبلی اجرا کنند، آزمایش کنند. بعضی از خطرات در انجام اینکار شامل ” نصب بیش از حد یا Overfitting” می‌شود و زمانی اتفاق می‌افتد که ربات ها در اطراف داده های تاریخی بوجود می آیند و شرایط واقعی را تداعی نمی‌کنند. بنابراین منجر به استراتژی های می‌شوند که در واقع ساخته نمی‌شوند. یک مثال بسیار ساده اگر شما یک ربات را در برابر داده های بازار گاو طراحی و آزمایش کنید اما شروع به کار آن در بازار خرس کنید. بدیهی است که بازدهی را که انتظار داشتید مشاهده نخواهید کرد.

معامله ی مومنتوم (Momentum Trading) چیست؟

معامله های مومنتوم بر این اصل هستند که اگر عمده گرایش ها در بازار کنونی قابل مشاهده است، پس این گرایش بطور معقولانه تا زمانی که سیگنال های پایانی را آغاز کنند، ادامه خواهد داشت.

ایده در مورد معاملات مومنتوم این است که اگر دارایی خاصی مثلاً برای چندین ماه در یک جهت حرکت کرده باشد، با اطمینان می‌توانیم این روند را ادامه دهیم، حداقل تا زمانی که داده ها خلاف ابزارهای momentum چیست آن را نشان دهند. بنابراین خرید در هر سقوط و سود گرفتن بعد از هر پامپ یا برعکس، در صورت شورت کردن نیاز است. البته، تریدرها باید از این موضوع آگاه باشند که بازارنشانه هایی از روند معکوس را نشان می‌دهد، در غیر این صورت همین استراتژی می‌تواند خیلی سریع شروع به چرخش کند.

همچنین باید توجه داشت که معامله گران نباید استراتژی هایی را تنظیم كنند كه سعی در خرید و فروش در پایین ترین سطح یا اتفاقات واقعی باشد یا “catching the knife” نامیده می‌شود، بلكه باید سود خود را قفل كنند و در سطوح قابل اطمینان خرید كنند. معاملات الگوریتمی برای این امر ایده آل است، زیرا کاربران می‌توانند به سادگی درصدی را که با آن راحت تر هستند، تعیین کنند و اجازه دهند کد بقیه ی آنرا انجام دهد. اگر یک بازار به یک طرف حرکت کند یا آنقدر بی ثبات باشد که روند واضحی به وجود نیاید، این روش به خودی خود می تواند بی تأثیر باشد.

یک اندیکاتور عالی برای تماشای روندها، میانگین متحرک است. دقیقاً همانطور که به نظر می‌رسد، میانگین متحرک خطی است بر روی نمودار قیمت که میانگین قیمت یک دارایی را بیش از x مقدار روز (یا ساعت، هفته، ماه و غیره) نشان می‌دهد. غالباً مقادیری مانند ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ استفاده می‌شود، اما استراتژی های مختلف برای پیش بینی معامله خود، در بازه های زمانی مختلف بررسی می‌کنند.

به طور کلی، یک روند زمانی که بسیار بالاتر یا کمتر از یک میانگین متحرک باقی بماند، قوی قلمداد می‌شود و هنگام نزدیک شدن یا عبور از خط MA، ضعیف است. علاوه بر این، MA به طور کلی بر اساس دوره های زمانی طولانی تر، سنگینی بیشتری نسبت به دوره ای دارد که فقط مثلاً ۱۰۰ ساعت گذشته یا یک بازه زمانی مشابه را تماشا می‌کند.

برگشت مجدد به چه معناست؟

برگشت مجدد به این واقعیت اشاره دارد که از نظر آماری، قیمت یک دارایی باید به سمت قیمت متوسط برگردد. انحراف شدید از این قیمت به معنی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و احتمال تغییر قیمت است.

حتی برای چیزی مانند بیت کوین (BTC) که واقعاً فقط در بازار خرس بوده است، می‌تواند اوج یا پایین آمدن قابل توجهی باشد که از مسیری که قیمت در طول تاریخ دنبال کرده دور شود. در بیشتر مواقع، زمان زیادی نمی‌گذرد که بازارها به سمت این میانگین قیمت برگردند. با مشاهده میانگین های بلند مدت، الگوریتم ها می‌توانند با اطمینان شرط بندی کنند که انحرافات گسترده از این قیمت ها طولانی نیست و سفارشات تجاری را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

به عنوان مثال، یک شکل خاص از این حالت برگشت، انحراف استاندارد نامیده می‌شود، و توسط اندیکاتوری به نام بولینگرباند اندازه گیری می‌شود. اساساً، این باندها به عنوان محدودیت های بالا و پایین بر روی انحراف ابزارهای momentum چیست از میانگین متحرک مرکزی عمل می‌کنند. وقتی قیمت به سمت یکی از این افراط ها پیش می‌رود، احتمال اینکه یک چرخش به سمت مرکز به زودی انجام شود، زیاد است.

البته، یکی از بزرگترین خطرات در اینجا این است که الگوریتم نمی‌تواند تغییرات اساسی را حساب کند. اگر بازاری به دلیل نقص دارایی اساسی در حال خراب شدن باشد، ممکن است قیمت هرگز بهبود نیابد. جایی که تریدرها باید شرایط خاصی را که الگوریتم هایشان نمی‌توانند ببینند کنترل و حساب کنند.

شکل دیگری از بازگشت مجدد می‌تواند در چندین دارایی رخ دهد ابزارهای momentum چیست و استفاده از این روش معامله جفت نامیده می شود. بگذارید بگوییم، دو دارایی به طور سنتی با هم ارتباط دارند. یعنی وقتی یکی بالا یا پایین می‌رود، از نظر آماری دیگری نیز همین کار را می‌کند. می‌توان یک الگوریتم ایجاد کرد تا یکی از این دارایی ها را تماشا کند تا حرکتی انجام دهد، سپس معامله ای را بر اساس احتمال اینکه کالای دیگر به زودی دنبال خواهد کرد، انجام دهد. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می‌تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار با ابزارهای momentum چیست ارزش تر کند.

الگوریتم می‌تواند برای مشاهده ی یکی از دارایی ها که باعث حرکت می‌شود، ساخته شود، جایی که معامله بر اساس احتمال اینکه کالای دیگری به زودی آنرا دنبال می‌کند. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می‌تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار با ارزش تر کند.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ استراتژی است که از اختلاف قیمت موجود در دارایی های مختلف در بازارهای مختلف بهره می‌برد.

گاهی اوقات همان محصول، مانند یک کالا یا ارز، می‌تواند به طور موقت در صرافی های مختلف قیمت های متفاوتی داشته باشد. این می‌تواند فرصتی عالی برای سودآوری برای آن دسته از افراد سریع باشد که بتوانند قبل از تعادل بین این بازارها معامله کنند. برای این منظور، الگوریتمی برای تماشای دارایی های مختلف در بازارهای مختلف و باز کردن معاملات به محض یافتن اختلاف می‌تواند، ایجاد شود.

این تکنیک خیلی پیچیده نیست، اما معامله گرانی که سریعتر پاسخ می‌دهند، نسبت به آنهایی که سرعت کمتری دارند، تفاوت دارند. این یک استراتژی است که در آن، معامله با بسامد بالا قطعاً از یک مزیت قابل توجه برخوردار است، زیرا دقیقاً استفاده از این شرایط بازار، باعث از بین رفتن شکاف قیمت ها می‌شود.

استراتژی های ماشین یادگیری چیست؟

ماشین یادگیری و هوش مصنوعی می‌خواهد معامله های الگوریتمی را به سطوح جدیدی برساند. نه تنها می‌توان استراتژی های پیشرفته تری را در زمان واقعی به کار گرفت و با آنها سازگار شد بلکه تکنیک های جدیدی مانند پردازش زبان طبیعی مقاله های خبری می‌تواند راه های بیشتری را برای دستیابی به بینش ویژه در مورد جنبش های بازار فراهم کند.

الگوریتم ها می‌توانند از قبل تصمیمات پیچیده ای بگیرند و آنها را طبق استراتژی ها و داده های از پیش تعیین شده اجرا کنند، اما با ماشین یادگیری، این استراتژی ها می‌توانند خود را بر اساس آنچه واقعاً كار می‌كند به روز كنند. به جای منطق ” if/then “، یک الگوریتم ماشین یادگیری می‌تواند چندین استراتژی را ارزیابی کند و معاملات بعدی را براساس بالاترین بازده اصلاح کند. در حالی که آنها هنوز کار خود را برای راه اندازی انجام می‌دهند، این بدان معناست که تریدرها می‌توانند به ربات خود اطمینان داشته باشند، حتی وقتی شرایط بازار فراتر از پارامترهای اولیه تکامل می‌یابد.

یکی از انواع محبوب استراتژی ماشین یادگیری، naive Bayes نامیده می‌شود. در این تکنیک، الگوریتم های یادگیری براساس آمار و احتمالات قبلی معاملات ساخته می‌شوند. به عنوان مثال، داده های بازار تاریخی نشان می‌دهد که بیت کوین پس از سه روز متوالی قرمز، ۷۰٪ افزایش می‌یابد. یک الگوریتم ساده Bayes می‌بیند که سه روز گذشته همه کاهش یافته اند و به طور خودکار سفارش را بر اساس احتمال افزایش امروز صادر می‌کنند. این سیستم ها بسیار قابل تنظیم هستند و تنظیم پارامترهای مربوط به مواردی مانند نسبت ریسک و پاداش به عهده هر تریدر خواهد ابزارهای momentum چیست بود، اما اگر از تعادل راضی باشید، می‌توانید با حداقل تداخل آن را اجرا کنید.

یکی دیگر از مزایای ماشین یادگیری این است که ماشین ها قادر به خواندن و تفسیر گزارش های خبری هستند. با اسکن کردن کلمات کلیدی و خط کشی استراتژی های مناسب، این نوع ربات ها می‌توانند در عرض چند ثانیه با انتشار اخبار مثبت یا منفی معامله کنند. بدیهی است که این موارد دقیقاً به اندازه منطقی که در آنها وجود دارد دقیق خواهند بود و بنابراین اجرای آنها بسیار مشکل است. اما در صورت راه اندازی صحیح، نسبت به سایر تریدرها برتری دارند.

توجه داشته باشید که این لبه، شاخه جدیدی در معاملات خودکار است. بنابراین یافتن ربات هایی که به این روش کار می‌کنند ممکن است دشوارتر باشد، دسترسی به آنها هزینه بیشتری داشته باشد یا به راحتی از برخی تکنیک های آزمایش شده با زمان کمتر قابل پیش بینی باشد.

تعقیب سفارش چیست؟

تعقیب سفارش عبارت است از تماشای سفارشات خاص، بسیار بزرگ و سپس تلاش برای حرکت سریع بر اساس این فرض که این منجر به حرکت بیشتر قیمت خواهد شد.

معمولاً، پیش بینی سفارش بزرگ از بازیکن اصلی، به نوعی به اطلاعات داخلی احتیاج دارد و تجارت با این دانش معمولاً غیرقانونی است. با این حال، برخی از معامله گران با بسامد بالا راه های قانونی برای تراشیدن داده ها از مجامع تجاری بدون نسخه استخر تاریک پیدا کرده اند. این نوع بازارهای تجاری مجبور نیستند که اطلاعات سفارش خود را در زمان واقعی مانند صرافی ارسال کنند و بنابراین حرکت آنها تأثیر تأخیری در بازار دارد. با جمع آوری و پیاده سازی این داده ها سریعتر از یک تریدر متوسط، کاربران این روش می‌توانند برتری جدی نسبت به افرادی که این کار را ندارند، داشته باشند.

به عنوان مثال‌، می‌بینید که یک دستور فروش گسترده در استخر تاریک اجرا می‌شود. این به شما می‌گوید به زودی وقتی این داده ها در بقیه بازار ارسال می‌شود، فروشندگان کوچکتر بسیاری احتمالاً با سفارشات خود پاسخ خواهند داد. از آنجا که پیش بینی این امر وجود دارد، می‌توانید جلوتر بروید و در زمره اولین کسانی باشید که به فروش می‌رسانند، این بدان معناست که با افت قیمت، می‌توانید به راحتی دوباره خرید کنید. باز هم، تا زمانی که داده ها از طریق کانال های صحیح جمع آوری می‌شوند، این روش غیرقانونی نیست و بسیاری از تریدرهای الگوریتمی این روش را انتخاب کرده اند.

معامله ی الگوریتمی با ارز دیجیتال را از کجا شروع کنم؟

وبسایت های زیادی وجود دارند که الگوریتم های تجاری متنوعی را ارائه می‌دهند، سپس می‌توانید به تبادل دارایی دیجیتال مورد نظر خود متصل شوید.

خدمات کاملاً محدودی وجود دارد که می‌تواند شما را به سرعت با معاملات الگوریتمی تنظیم کند. سایتهایی مانند TradeSanta ،Bitsgap و Cryptohopper همه انواع مختلفی از حساب را ارائه می‌دهند که بسته به اینکه چه ابزاری در دسترس است، می‌تواند رایگان یا با هزینه باشد. برای مبتدیان، به طور کلی یک حساب رایگان، گزینه های زیادی برای شروع به شما ارائه می‌دهد، اما اگر به دنبال حرفه ای شدن باشید حساب های پولی می تواند بسیار مفید باشد.

این سایت ها به طور کلی آموزش و سایر مطالب را ارائه می‌دهند تا بتوانید در زمینه یافتن ربات ها و استراتژی های مناسب برای شما آموزش ببینید. در حالی که هر سرویس با هر صرافی سازگار نیست، خواهید دید که اکثر این محصولات تقریباً از بزرگترین و محبوب ترین صرافی ها پشتیبانی می‌کنند. حتی برخی از آنها تبلیغات ویژه ای برای استفاده از ربات های خود در ارتباط با یک پلتفرم خاص دارند، بنابراین کاربران باید گزینه های زیادی برای انتخاب داشته باشند. مسلماً تکنیک ها و خدمات بیشتری وجود دارد که می‌توانید آنها را بیابید، اما این راهنما باید اصول لازم برای خرید معامله های الگوریتمی به شما ارائه دهد. آهسته پیش بروید و هر آنچه را که می‌توانید را بیاموزید. طولی نمی‌کشد که تصمیم می‌گیرید که آیا یک استراتژی خودکار برای شما مناسب است یا خیر.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.