ميانگين متحرك سه تايي


میانگین متحرک ساده 200 روزه چیست؟

میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

معامله گران و تحلیل گران بازار برای تعیین روند کلی بلند مدت بازار ، میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) را به عنوان شاخص کلیدی در نظر می گیرند. این شاخص به عنوان یک خط بر روی نمودار ظاهر می شود و همراه با حرکت طولانی مدت قیمت در سهام یا ارز ، کالا یا هر ابزاری که در نمودار است ، پیچ و خم بالاتر و پایین تری دارد. به نظر می رسد در برخی مواقع ، SMA 200 روزه به عنوان سطح حمایتی غیرمعمولی عمل می کند ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک یا در صورت مقاومت پایین تر از سطح مقاومت باشد.

SMA 200 روزه

SMA 200 روزه ، که تقریبا 40 هفته ترید را پوشش می دهد ، معمولاً در معاملات برای تعیین روند کلی بازار استفاده می شود. تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک EMA 200 روزه در بازه زمانی روزانه باقی بماند ، قیمت به طور کلی در یک روند صعودی کلی قرار دارد. یک گزینه جایگزین برای SMA 200 روزه ، میانگین متحرک 255 روزه است که معاملات سال قبل را نشان می دهد.

نکات کلیدی میانگین متحرک ساده 200 روزه

  • میانگین متحرک 200 روزه به عنوان خطی در نمودارها نشان داده می شود و میانگین قیمت 200 روز یا 40 هفته گذشته را نشان می دهد.
  • میانگین متحرک می تواند در مورد بالا یا پایین آمدن روند ، به معامله گران کمک کند ، در حالی که مناطق پشتیبانی یا مقاومت بالقوه را نیزمشخص می کند.
  • از میانگین متحرک 200 روزه و 50 روزه گاهی اوقات در کنار هم استفاده می شود ، و تلاقی های بین دو خط از نظر تکنیکال قابل توجه است.
  • در حالی که میانگین متحرک SMA میانگین قیمتها در طول زمان است ، میانگین متحرک EMA وزن بیشتری به ميانگين متحرك سه تايي ميانگين متحرك سه تايي داده های اخیر می دهد.
  • به عنوان یک میانگین متحرک بسیار بلند مدت ، SMA 200 روزه اغلب همراه با سایر میانگین های متحرک کوتاه مدت برای نشان دادن نه تنها روند بازار بلکه برای ارزیابی قدرت روند همانطور که با تفکیک بین حرکت نشان داده می شود ، استفاده می شود خطوط متوسط به عنوان مثال، مقایسه SMA 50 روزه و 200 روزه نسبتاً معمول است.
  • هنگامی که خطوط میانگین متحرک متحد می شوند ، این امر گاهی اوقات فقدان حرکت قطعی بازار را نشان می دهد ، در حالی که افزایش روزافزون بین میانگین های متحرک کوتاه مدت و میانگین های متحرک بلند مدت به طور معمول افزایش قدرت روند و حرکت بازار را نشان میدهد.

تقاطع های مرگ و طلایی میانگین متحرک 200 روزه

میانگین متحرک ساده 200 روزه به عنوان یک شاخص روند بسیار مهم تلقی می شود که از عبور 50 روزه SMA به سمت پایین SMA 200 روزه به عنوان “تقاطع مرگ” یاد می شود ، که نشان دهنده بازار خرسی یک سهام ، ارز، شاخص یا سرمایه گذاری دیگر در آِینده است.

به همین ترتیب ، عبور از SMA 50 روزه به سمت بالا و پایین SMA 200 روزه گاهی اوقات “تقاطع طلایی” نامیده می شود ، با اشاره به این واقعیت که یک سهام یا ارز “طلایی” در نظر گرفته می شود یا تقریباً مطمئن است که یکبار قیمت آن افزایش یابد، پیش می آید.

SMA در مقابل EMA

این احتمال وجود دارد که جنبه پیشگویی خودکفا در مورد SMA 200 روزه نیز وجود داشته باشد. بازارها نسبتاً شدید نسبت به آن واکنش نشان می دهند ، فقط به این دلیل که بسیاری از تریدرها و تحلیلگران اهمیت زیادی برای شاخص قائل هستند.

برخی معامله گران ترجیح می دهند میانگین متحرک (EMA) را دنبال کنند. در حالی که میانگین متحرک SMA به عنوان میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص شده محاسبه می شود ، EMA وزن بیشتری به آخرین روزهای معاملاتی می دهد. یعنی ، میانگین متحرک EMA مقدار بالاتری به قیمتهای اخیر می دهد ، در حالی که میانگین متحرک SMA برای همه مقادیر وزنی برابری دارد. علی رغم تفاوت در محاسبات ، تحلیلگران تکنیکال از EMA و SMA به روش های مشابه برای شناسایی روند و شناسایی بازارهای خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد استفاده میکنند.

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک همان مووینگ اوریج است در واقع اندیکاتوری است که با میانگین گیری از قیمت های گذشته سهم ، خطی روی نمودار نمایش میدهد که میتواند این خط به عنوان حمایت یا مقاومت یا سیگنال خرید و فروش موثر باشد .

در این مقاله علاوه بر معرفی آن، با دوره زمانی و شکسته شدن میانگین متحرک آشنا خواهید شد . Moving average به معنای میانگین متحرک است این اندیکاتور برای ما چه کاری انجام میدهد؟ برای مثال میگوییم close کندل های 26 روز قبل را بررسی کن ( ما باید تعیین کنیم که چه چیزی را باید ملاک قرار دهد برای مثال close یا open یا high و یا low کندل را )

استفاده از اندیکاتورها در نمودار

به زبان ساده و با تصویر قرار است نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج را بیاموزید .خب حالا برویم سراغ اندیکاتورهایی که روی نمودار قرار میگیرند. در صفحه چارت خود، روی گزینه اندیکاتورها که در تصویر زیر مشخص کرده ایم کلیک کنید

تعیین جهت روند با اندیکاتور

و سپس در قسمت جست و جو عبارت moving average را تایپ کنید و روی آن کلیک کنید.
حال میتوانید از قسمت تنظیمات این اندیکاتور دوره آن را تغییر دهید برای این منظور طبق تصویر زیر عمل کنید.

تغییر تنظیمات اندیکاتور

در آینده به شما دوره یا period هایی را عرض می کنیم که میتواند روی چارت شما خروجی مناسبی بدهد.

سیگنال خرید از اندیکاتور میانگین متحرک

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید زمانی که میانگین متحرک زیر کندل ها قرار دارد نشان دهنده صعودی بودن روند است و زمانی که بالای کندل ها قرار دارد نشانه نزولی بودن روند است.

صعودی و نزولی بودن روند در اندیکاتور میانگین متحرک

حمایت و مقاومت با اندیکاتور مووینگ اوریج

و همانگونه که گفتیم میانگین متحرک مانند حمایت یا مقاومت عمل میکند یعنی زمانی که در زیر کندل ها قرار دارد می تواند به عنوان حمایت و اگر در بالای کندل ها قرار دارد میتواند به عنوان مقاومت عمل کند .

نقطه حمایت در اندیکاتور میانگین متحرک


نقطه مقاومت در اندیکاتور میانگین متحرک

سیگنال گیری با اندیکاتور میانگین متحرک

چه زمانی میتوانیم بگوییم میانگین متحرک شکسته شده است؟ یعنی کندل ها خط مووینگ اوریج را شکسته و روی آن تثبیت کرده اند. زمانی که قیمت آخرین معامله ( Close ) دو یا سه کندل زیر یا بالای میانگین متحرک که به عنوان حمایت یا مقاومت ما هستند بسته بشوند ولی به نوعی کندل ها بسته شوند که برخوردی با حمایت یا مقاومت ما نداشته باشند و پول بک بزنند .

شکسته شدن میانگین متحرک
تغییر روند صعودی با پول بک

سیگنال گیری با چند مووینگ اوریج

گاهی اوقات میانگین متحرک های مختلف را با هم ترکیب میکنند یعنی روی نمودار 3 اندیکاتور با دوره های متفاوت قرار میدهند.

حال سوال اینجاست که چرا از 3 اندیکاتور استفاده میکنند؟ زیرا اگر از 2 اندیکاتور استفاده کنند سیگنال های فیک زیادی میدهد و نمیتوان به سیگنال های آن اطمینان کرد .

اندیکاتور macd چیست و با سیگنال های کاربردی آن آشنا شوید.

حال ما سیگنال هایی که شما میتوانید از این سه میانگین متحرک بگیرید را خدمتتان عرض میکنیم.

سه میانگین متحرک مختلف روی نمودار خود بیندازید و دوره های هرکدام را از بزرگ به کوچک تنظیم کنید، برای مثال میانگین بزرگ برابر 13 میانگین متوسط برابر 8 و میانگین کوچک برابر 5 باشد.

برای اینکه رنگ این سه اندیکاتور شبیه هم نباشد شما میتوانید از قسمت تنظیمات هر اندیکاتور رنگ آن را عوض کنید.

تغییر رنگ اندیکاتور

در کادر باز شده روی سربرگ style کلیک کنید و رنگ میانگین متحرک 5 را قرمز و میانگین متحرک 8 را مشکی کنید که هم رنگ بودن آنها شما را به اشتباه نیندازد .ميانگين متحرك سه تايي

این استراتژی به این گونه عمل میکند که اگر میانگین متحرک قرمز، میانگین متحرک مشکی یا 8 ما را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش برای ما است ولی این سیگنال آنقدر قوی نیست که بشود به آن اطمینان کرد زمانی که این سیگنال را دیدیم مانند یک جنگجو آماده باش میشویم و زمانی سیگنال قطعی را میگیریم که میانگین متحرک 8 یا مشکی ما میانگین متحرک بزرگ یعنی 13 را رو به پایین قطع کند.در این صورت میتواند سیگنال قطعی برای ما ميانگين متحرك سه تايي باشد. در تصویر زیر میتوانید نمونه ای از این سیگنال را مشاهده کنید .

سیگنال گیری از اندیکاتورها

زمانی که میانگین متحرک کوچک میانگین متحرک بزرگ را قطع کند ما میتوانیم وارد معامله شویم. در تصویر زیر سیگنال برای فروش است .

سیگنال خرید یا فروش

باید سعی کنیم که از سه اندیکاتور روی نمودار خود استفاده کنیم که سیگنال خرید یا فروش قطعی به ما بدهند .ميانگين متحرك سه تايي

نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که نمودار ها همواره در حال تغییر هستند این به این معناست که هر میانگین متحرک که میاندازیم برای هر نمودار صدق نمیکند و باید دوره های آنها را بر اساس همان نموداری که داریم تنظیم کنیم، برای مثال روی یک نمودار دوره 13 و 8 و 5 صدق میکند برای یک نمودار دوره های 26 و 9 صدق میکند .

بهترین دوره زمانی مووینگ اوریج

چه عددی را باید در تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک وارد کنیم ؟ جواب این است که باید ببینیم سیگنال هایی که به ما میدهد دیر انجام میشود یا به موقع؟
در تصویر زیر دوره های ما 9 و 26 هستند و میبینیم که برای نمودار ما مناسب نیستند وبا تاخیر به ما سیگنال میدهند.

تایم فریم مناسب اندیکاتور

تا به الان کلیت اندیکاتور مووینگ اوریج را خدمت شما عرض کردیم و الان میخواهیم که ميانگين متحرك سه تايي کمی تخصصی تر کار کنیم.و نکته هایی که میگوییم میتوانند برایتان کاربردی و موثر باشند .

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک ها به سه دسته تقسیم میشوند :
1- sma (simple moving average)
2- wma ( weighted moving average)
3- ema(exponential moving average)

Simple به معنای ساده است یعنی میانگین متحرک ساده .
weighted به معنای وزن قائل شدن است. یعنی به کندل های آخر وزن و ارزش بیشتری قائل میشود .
Exponential به معنای نمایی است و در میان simple و weghited قرار دارد یعنی به کندل های آخر وزن میدهد ولی نه به اندازه weighted .

توصیه ما به شما این است که از exponential استفاده کنید.

خب حال شما باید منبع تغذیه اندیکاتور را مشخص کنید.منظور از منبع تغذیه اندیکاتور این است که تعیین کنید این اندیکاتور کدام قسمت از کندل را بررسی کند؟ open یا close یا high و یا low ؟. کدام یک از این چهار قسمت کندل را بررسی کند؟ برای این کار شما به قسمت تنظیمات اندیکاتور میروید و در منو source گزینه hlc3 را انتخاب میکنید . hlc3 به معنای high و low و close کندل است که اندیکاتور ما این ها را جمع و بر3 تقسیم میکند. و این بهترین منبع برای اندیکاتور ما محسوب میشود .

نکته دیگر اینکه ما میتوانیم در هنگام شکست میانگین متحرک ميانگين متحرك سه تايي به وسیله کندل ها از نماد یا سهم مورد نظر خارج شویم .
و اینکه زمانی که فاصله کندل ها نسبت به میانگین متحرک بزرگ زیاد میشود به این معناست که کندل ها تمایل به تغییر روند دارند.

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک

اگر از دو اندیکاتور استفاده میکنید یکی از آنها را 9 و دیگری را 6 بگذارید ( این اعداد را باید در قسمت تنظیمات هر اندیکاتور و در گزینه lenth آن درج کنید .)

اعداد دیگری که بسیار مهم هستند یکی 20 و دیگری 26 است .

اگر از 3 اندیکاتور میانگین متحرک استفاده میکنید و کوتاه مدتی هستید دوره های پیشنهادی ما این اعداد هستند:

5/8/13 و 4/9/18 و 8/24
برای زمان های بلند ميانگين متحرك سه تايي مدتی هم میتوان این اعداد را در نظر گرفت:

(15/35/55 از این اعداد برای کراس یا قطع کردن آنها استفاده میکنند) (103 و 200 از این اعداد ميانگين متحرك سه تايي برای تعیین حمایت یا مقاومت استفاده میکنند و بسیار استثنایی و کاربردی هستند)

اگر میان مدت هستید این اعداد میتوانند برای شما مفید باشند:

40/55/85

نکته مهم : شما باید بتوانید اعدادی که در بالا ذکر شدند را با نمودار خود تطبیق دهید یعنی باید روی نمودار خود هر یک از این اعداد را با توجه به اینکه معامله گر بلند مدتی یا میان مدتی یا کوتاه مدتی هستید قرار دهید و طبق سیگنال های خرید یا فروشی که به شما آموزش دادیم، ببینید که آیا میانگین متحرک شما با تاخیر سیگنال داده است یا به موقع؟
اگر با تاخیر سیگنال داده بود، اعدادی که برای میانگین متحرک های خود درج کرده اید با نمودار شما مطابقت ندارند و باید اعداد دیگری را جایگزین آنها کنید .

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

ميانگين متحرك سه تايي

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

به شکل زیر نگاه کنید:

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج ميانگين متحرك سه تايي دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره
نام کامل

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- استفاده از خاصیت دافعه و جاذیه در میان مووینگ اوریج ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است. وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در ميانگين متحرك سه تايي آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.